OICR - Anima ESaloGo Bilanciato F Cap - IT0005384695
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,13 % | 0,26 % | 0,65 % | 4,22 % | -1,91 % | -2,53 % | 2,15 % | 13,63 % | 21,62 % | - |
| Categoria | 0,05 % | 0,14 % | 0,79 % | 5,60 % | 0,54 % | 0,09 % | 2,39 % | 14,07 % | 18,31 % | 23,17 % |
| Delta | 0,08 % | 0,12 % | -0,14 % | -1,38 % | -2,45 % | -2,62 % | -0,24 % | -0,44 % | 3,31 % | - |
| Benchmark* | -0,07 % | 0,24 % | 0,69 % | 4,82 % | -3,79 % | -3,88 % | 2,37 % | 15,43 % | 29,83 % | 56,85 % |
| Delta | 0,20 % | 0,02 % | -0,04 % | -0,59 % | 1,89 % | 1,35 % | -0,22 % | -1,80 % | -8,21 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,86 % | 9,66 % | -10,29 % | 10,30 % | 2,55 % | - | - | - |
| Categoria | 8,57 % | 8,09 % | -12,97 % | 9,62 % | 2,60 % | 12,84 % | -6,50 % | 4,49 % |
| Delta | 2,29 % | 1,57 % | 2,68 % | 0,68 % | -0,05 % | - | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -4,19 % | -0,97 % | 1,45 % | -5,93 % | -1,65 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,65 % | 5,39 % | 4,23 % |
| Categoria | 3,11 % | 4,84 % | 3,66 % |
| Delta | -0,46 % | 0,55 % | 0,57 % |
| Benchmark* | 3,14 % | 6,18 % | 5,54 % |
| Delta | -0,49 % | -0,79 % | -1,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,91 % | 7,02 % | 6,76 % |
| Volatilità Categoria | 7,41 % | 6,50 % | 6,30 % |
| Volatilità Benchmark | 10,51 % | 8,64 % | 8,37 % |
| Max drawdown | -9,58 % | -9,58 % | -11,57 % |
| Tempo di recupero | - | - | 785 j |
| DSR | 6,24 % | 5,16 % | 4,87 % |
| Sortino | -0,05 | 0,50 | 0,57 |
| VAR 95 | -1,29 % | -1,63 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -3,89 % | -3,42 % | -2,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,37 | 0,41 |
| TEV | 3,04 % | 2,59 % | 2,57 % |
| Information ratio (IR) | -0,16 | -0,30 | -0,51 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,79 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,77 | 0,78 | 0,77 |
| Indice Omega | 0,99 | 1,13 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,79 | 0,78 |
| R² | 97,03 | 93,36 | 93,04 |
| Beta bull | 0,70 | 0,75 | 0,76 |
| Beta bear | 0,71 | 0,81 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,20 | -0,71 | -0,53 |
| Kurtosis | 3,59 | 2,03 | 1,67 |