OICR - Anima ESaloGo Bilanciato F Cap - IT0005384695
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,32 % | 0,68 % | 1,42 % | 3,40 % | 3,74 % | 0,46 % | 3,06 % | 20,99 % | 24,59 % | - |
| Categoria | 0,36 % | 0,54 % | 2,01 % | 3,65 % | 5,13 % | 3,21 % | 4,39 % | 22,47 % | 21,37 % | 26,87 % |
| Delta | -0,05 % | 0,14 % | -0,59 % | -0,25 % | -1,39 % | -2,75 % | -1,32 % | -1,48 % | 3,22 % | - |
| Benchmark* | 0,37 % | 0,88 % | 2,25 % | 4,42 % | 3,19 % | 0,17 % | 4,48 % | 25,13 % | 35,33 % | 64,98 % |
| Delta | -0,05 % | -0,20 % | -0,83 % | -1,02 % | 0,55 % | 0,29 % | -1,42 % | -4,14 % | -10,74 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,86 % | 9,66 % | -10,29 % | 10,30 % | 2,55 % | - | - | - |
| Categoria | 8,68 % | 8,12 % | -12,95 % | 9,61 % | 2,60 % | 12,86 % | -6,50 % | 4,51 % |
| Delta | 2,17 % | 1,54 % | 2,67 % | 0,69 % | -0,05 % | - | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -4,19 % | -0,97 % | 1,45 % | -5,93 % | -1,65 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,96 % | 4,71 % | 4,15 % |
| Categoria | 3,77 % | 4,70 % | 3,50 % |
| Delta | -0,82 % | 0,01 % | 0,65 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 5,35 % | 5,88 % |
| Delta | -1,05 % | -0,64 % | -1,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,83 % | 6,65 % | 6,73 % |
| Volatilità Categoria | 7,27 % | 6,22 % | 6,30 % |
| Volatilità Benchmark | 10,39 % | 8,21 % | 8,32 % |
| Max drawdown | -9,58 % | -9,58 % | -11,57 % |
| Tempo di recupero | - | - | 785 j |
| DSR | 6,22 % | 4,98 % | 4,86 % |
| Sortino | 0,05 | 0,35 | 0,54 |
| VAR 95 | -1,29 % | -1,55 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -3,89 % | -3,42 % | -2,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,27 | 0,39 |
| TEV | 3,23 % | 2,63 % | 2,59 % |
| Information ratio (IR) | -0,32 | -0,24 | -0,67 |
| Up Capture Ratio | 0,75 | 0,79 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,76 | 0,76 | 0,78 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,12 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,78 | 0,78 |
| R² | 95,24 | 91,97 | 92,71 |
| Beta bull | 0,69 | 0,73 | 0,76 |
| Beta bear | 0,73 | 0,81 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,28 | -0,88 | -0,55 |
| Kurtosis | 3,88 | 2,70 | 1,75 |