OICR - AB FCP I European Inc Portfolio S1 EUR - LU0264314336
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16 % | -0,16 % | 0,24 % | 0,76 % | 3,12 % | 2,53 % | 3,41 % | 21,10 % | 9,11 % | 18,14 % |
| Categoria | -0,08 % | -0,14 % | 0,03 % | 0,41 % | 1,84 % | 1,71 % | 2,35 % | 11,33 % | 0,04 % | 3,00 % |
| Delta | -0,08 % | -0,02 % | 0,21 % | 0,35 % | 1,28 % | 0,82 % | 1,06 % | 9,77 % | 9,07 % | 15,14 % |
| Benchmark* | -0,09 % | -0,26 % | -0,08 % | -0,24 % | 1,75 % | 0,74 % | 1,18 % | 8,35 % | -9,75 % | -0,97 % |
| Delta | -0,06 % | 0,10 % | 0,32 % | 1,00 % | 1,36 % | 1,78 % | 2,23 % | 12,74 % | 18,86 % | 19,11 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,01 % | 12,10 % | -13,60 % | 0,37 % | 5,30 % | 8,36 % | -1,91 % | 4,23 % |
| Categoria | 3,85 % | 5,88 % | -11,31 % | -1,02 % | 2,07 % | 4,61 % | -1,97 % | 1,11 % |
| Delta | 1,16 % | 6,22 % | -2,30 % | 1,39 % | 3,23 % | 3,75 % | 0,06 % | 3,12 % |
| Benchmark* | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % |
| Delta | 2,44 % | 5,27 % | 3,30 % | 3,20 % | 1,32 % | 2,34 % | -2,34 % | 3,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,98 % | 5,63 % | 1,71 % |
| Categoria | 3,04 % | 2,97 % | 0,04 % |
| Delta | 0,94 % | 2,66 % | 1,67 % |
| Benchmark* | 2,02 % | 1,75 % | -1,83 % |
| Delta | 1,96 % | 3,88 % | 3,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,23 % | 4,79 % | 4,73 % |
| Volatilità Categoria | 2,33 % | 3,16 % | 3,09 % |
| Volatilità Benchmark | 3,78 % | 5,22 % | 5,23 % |
| Max drawdown | -2,78 % | -5,65 % | -17,86 % |
| Tempo di recupero | 88 j | 79 j | 1152 j |
| DSR | 2,36 % | 3,09 % | 3,36 % |
| Sortino | 0,56 | 0,87 | 0,05 |
| VAR 95 | -0,53 % | -0,89 % | -1,10 % |
| VAR 99 | -1,61 % | -1,61 % | -1,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,56 | 0,04 |
| TEV | 1,88 % | 2,74 % | 3,10 % |
| Information ratio (IR) | 1,04 | 1,42 | 1,14 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,92 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,54 | 0,62 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,17 | 1,25 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,78 | 0,73 |
| R² | 75,36 | 72,87 | 65,87 |
| Beta bull | 0,86 | 0,80 | 0,67 |
| Beta bear | 0,83 | 0,77 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,79 | 0,15 | -0,11 |
| Kurtosis | 2,94 | 1,66 | 2,07 |