OICR - BGF ESG Multi-Asset Fund A8 USD Hedged - LU2092627202
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Rating MPS
Performance cumulativa al 17/09/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
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Fondo | -0,12 % | 0,27 % | 0,24 % | -2,38 % | 1,53 % | 5,06 % | 4,84 % | 8,97 % | - | - |
Categoria | 0,10 % | 1,04 % | 0,65 % | 1,08 % | 3,46 % | 6,36 % | 10,11 % | 2,01 % | 15,03 % | 26,90 % |
Delta | -0,21 % | -0,77 % | -0,42 % | -3,45 % | -1,92 % | -1,30 % | -5,27 % | 6,96 % | - | - |
Benchmark* | -0,16 % | 0,60 % | 0,95 % | 1,22 % | 4,78 % | 9,09 % | 12,70 % | 11,78 % | 32,01 % | 62,32 % |
Delta | 0,04 % | -0,33 % | -0,71 % | -3,60 % | -3,24 % | -4,03 % | -7,86 % | -2,81 % | - | - |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Fondo | 3,17 % | -7,00 % | 25,41 % | 1,96 % | - | - | - | - |
Categoria | 8,27 % | -13,11 % | 9,37 % | 2,53 % | 12,59 % | -6,58 % | 4,48 % | 2,85 % |
Delta | -5,10 % | 6,12 % | 16,05 % | -0,57 % | - | - | - | - |
Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
Delta | -7,46 % | 4,74 % | 9,19 % | -2,25 % | - | - | - | - |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | 6,79 % | 3,22 % | - |
Categoria | 10,15 % | 0,49 % | 3,01 % |
Delta | -3,36 % | 2,73 % | - |
Benchmark* | 13,13 % | 3,56 % | 5,79 % |
Delta | -6,34 % | -0,34 % | - |
Rischio | |||
Volatilità | 8,55 % | 9,87 % | - |
Volatilità Categoria | 5,65 % | 6,28 % | 7,57 % |
Volatilità Benchmark | 6,53 % | 8,00 % | 9,06 % |
Max drawdown | -5,49 % | -16,67 % | - |
Tempo di recupero | 79 j | - | - |
DSR | 5,77 % | 6,59 % | - |
Sortino | 0,50 | 0,21 | - |
VAR 95 | -1,85 % | -2,10 % | - |
VAR 99 | -3,04 % | -3,04 % | - |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | 0,34 | 0,14 | - |
TEV | 4,59 % | 6,62 % | - |
Information ratio (IR) | -1,38 | -0,05 | - |
Up Capture Ratio | 0,95 | 1,02 | - |
Down Capture Ratio | 1,35 | 1,02 | - |
Indice Omega | 1,14 | 1,07 | - |
Reattività | |||
Beta | 1,11 | 0,92 | - |
R² | 71,93 | 55,52 | - |
Beta bull | 1,08 | 0,85 | - |
Beta bear | 1,10 | 0,68 | - |
Asimmetria | |||
Skewness | 0,05 | 0,26 | - |
Kurtosis | 0,72 | 0,37 | - |