OICR - BGF ESG Multi-Asset Fund A8 USD Hedged - LU2092627202
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,52 % | -0,65 % | 0,98 % | 4,26 % | 8,71 % | -1,88 % | -2,50 % | 10,72 % | 35,02 % | - |
| Categoria | 0,09 % | -0,16 % | 0,22 % | 1,81 % | 5,14 % | 4,35 % | 2,54 % | 19,80 % | 18,24 % | 26,40 % |
| Delta | 0,43 % | -0,49 % | 0,75 % | 2,46 % | 3,57 % | -6,22 % | -5,04 % | -9,07 % | 16,78 % | - |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | 1,08 % | 0,22 % | 1,02 % | 2,60 % | 3,10 % | -2,89 % | -2,18 % | -13,70 % | 2,45 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,27 % | 3,17 % | -7,00 % | 25,41 % | 1,96 % | - | - | - |
| Categoria | 8,73 % | 8,09 % | -12,85 % | 9,58 % | 2,63 % | 12,75 % | -6,44 % | 4,48 % |
| Delta | 5,54 % | -4,92 % | 5,85 % | 15,83 % | -0,67 % | - | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -0,78 % | -7,46 % | 4,74 % | 9,19 % | -2,25 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,19 % | 3,16 % | 6,12 % |
| Categoria | 3,71 % | 6,07 % | 3,49 % |
| Delta | -3,51 % | -2,92 % | 2,64 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | -1,42 % | -4,18 % | 0,08 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,47 % | 10,45 % | 10,40 % |
| Volatilità Categoria | 7,05 % | 5,96 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -17,16 % | -17,16 % | -17,16 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,50 % | 7,90 % | 7,26 % |
| Sortino | -0,20 | 0,01 | 0,62 |
| VAR 95 | -3,66 % | -1,95 % | -1,95 % |
| VAR 99 | -6,14 % | -5,98 % | -3,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,17 | 0,01 | 0,43 |
| TEV | 5,47 % | 5,09 % | 6,02 % |
| Information ratio (IR) | -0,26 | -0,82 | 0,01 |
| Up Capture Ratio | 1,24 | 1,12 | 1,10 |
| Down Capture Ratio | 1,31 | 1,39 | 1,11 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,03 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,20 | 1,16 | 1,04 |
| R² | 83,12 | 77,63 | 66,60 |
| Beta bull | 0,98 | 1,03 | 0,97 |
| Beta bear | 1,20 | 1,08 | 0,95 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,70 | -0,88 | -0,44 |
| Kurtosis | 4,27 | 3,03 | 2,07 |