OICR - BGF ESG Multi-Asset Fund A8 USD Hedged - LU2092627202
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 26/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,51 % | 0,06 % | 1,72 % | 4,86 % | 1,09 % | -5,66 % | 1,86 % | -1,61 % | 29,61 % | - |
| Categoria | -0,07 % | -0,39 % | 0,89 % | 2,88 % | 4,04 % | 2,34 % | 3,71 % | 20,08 % | 21,40 % | 26,22 % |
| Delta | 0,58 % | 0,45 % | 0,84 % | 1,97 % | -2,96 % | -8,00 % | -1,85 % | -21,69 % | 8,21 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,27 % | 3,17 % | -7,00 % | 25,41 % | 1,96 % | - | - | - |
| Categoria | 8,70 % | 8,13 % | -12,95 % | 9,63 % | 2,60 % | 12,87 % | -6,49 % | 4,52 % |
| Delta | 5,57 % | -4,96 % | 5,96 % | 15,79 % | -0,64 % | - | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -0,78 % | -7,46 % | 4,74 % | 9,19 % | -2,25 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,41 % | -1,44 % | 5,09 % |
| Categoria | 3,79 % | 4,71 % | 3,51 % |
| Delta | -3,38 % | -6,15 % | 1,57 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 5,35 % | 5,88 % |
| Delta | -3,60 % | -6,79 % | -0,80 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,98 % | 10,28 % | 10,40 % |
| Volatilità Categoria | 7,29 % | 6,23 % | 6,31 % |
| Volatilità Benchmark | 10,39 % | 8,21 % | 8,32 % |
| Max drawdown | -17,16 % | -17,16 % | -17,16 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,65 % | 8,02 % | 7,34 % |
| Sortino | -0,21 | -0,55 | 0,48 |
| VAR 95 | -3,66 % | -2,09 % | -2,10 % |
| VAR 99 | -6,14 % | -5,98 % | -3,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,17 | -0,43 | 0,34 |
| TEV | 5,09 % | 5,55 % | 5,93 % |
| Information ratio (IR) | -0,71 | -1,22 | -0,13 |
| Up Capture Ratio | 1,11 | 0,93 | 1,06 |
| Down Capture Ratio | 1,26 | 1,25 | 1,12 |
| Indice Omega | 0,96 | 0,88 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,16 | 1,06 | 1,03 |
| R² | 86,29 | 71,06 | 67,54 |
| Beta bull | 1,02 | 1,02 | 0,95 |
| Beta bear | 1,19 | 1,02 | 0,95 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,41 | -0,82 | -0,43 |
| Kurtosis | 3,49 | 3,14 | 2,06 |