OICR - BGF ESG Multi-Asset Fund A8 USD Hedged - LU2092627202
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 04/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,79 % | 1,80 % | 3,53 % | 5,40 % | -7,41 % | -6,34 % | 0,99 % | -3,57 % | 30,20 % | - |
| Categoria | -0,41 % | -0,83 % | 0,14 % | 2,66 % | -1,82 % | 0,12 % | 4,07 % | 10,30 % | 18,48 % | 23,69 % |
| Delta | 1,20 % | 2,63 % | 3,39 % | 2,74 % | -5,59 % | -6,46 % | -3,09 % | -13,87 % | 11,72 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,27 % | 3,17 % | -7,00 % | 25,41 % | 1,96 % | - | - | - |
| Categoria | 8,57 % | 8,08 % | -12,96 % | 9,64 % | 2,57 % | 12,84 % | -6,50 % | 4,49 % |
| Delta | 5,70 % | -4,90 % | 5,97 % | 15,78 % | -0,62 % | - | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -0,78 % | -7,46 % | 4,74 % | 9,19 % | -2,25 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,09 % | -0,90 % | 5,89 % |
| Categoria | 3,96 % | 3,85 % | 3,81 % |
| Delta | -4,06 % | -4,75 % | 2,07 % |
| Benchmark* | 4,17 % | 4,47 % | 6,33 % |
| Delta | -4,26 % | -5,37 % | -0,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,06 % | 10,46 % | 10,42 % |
| Volatilità Categoria | 7,31 % | 6,34 % | 6,28 % |
| Volatilità Benchmark | 10,45 % | 8,39 % | 8,33 % |
| Max drawdown | -17,16 % | -17,16 % | -17,16 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,79 % | 8,13 % | 7,33 % |
| Sortino | -0,27 | -0,47 | 0,60 |
| VAR 95 | -3,66 % | -2,10 % | -2,10 % |
| VAR 99 | -6,14 % | -5,98 % | -3,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,22 | -0,36 | 0,42 |
| TEV | 5,18 % | 5,80 % | 5,92 % |
| Information ratio (IR) | -0,82 | -0,93 | -0,08 |
| Up Capture Ratio | 1,06 | 0,94 | 1,06 |
| Down Capture Ratio | 1,29 | 1,20 | 1,11 |
| Indice Omega | 0,91 | 0,86 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,16 | 1,04 | 1,03 |
| R² | 85,90 | 69,35 | 67,75 |
| Beta bull | 1,03 | 0,98 | 0,96 |
| Beta bear | 1,18 | 1,00 | 0,95 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,34 | -0,75 | -0,43 |
| Kurtosis | 3,22 | 2,86 | 2,03 |