OICR - PIMCO GIS Income Investor GBP Hedged Dis - IE00BKDW5N02
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04 % | -0,23 % | 0,07 % | -0,27 % | 0,23 % | 1,14 % | 5,31 % | 19,15 % | 20,06 % | - |
| Categoria | 0,12 % | 0,00 % | -0,13 % | -0,07 % | -1,27 % | -1,03 % | 2,80 % | 6,72 % | 2,47 % | 5,79 % |
| Delta | -0,08 % | -0,23 % | 0,20 % | -0,20 % | 1,49 % | 2,16 % | 2,51 % | 12,43 % | 17,59 % | - |
| Benchmark* | -0,05 % | -0,45 % | -1,59 % | -2,55 % | -4,88 % | -4,87 % | -0,62 % | -2,64 % | -11,30 % | -1,02 % |
| Delta | 0,09 % | 0,22 % | 1,67 % | 2,28 % | 5,11 % | 6,01 % | 5,93 % | 21,79 % | 31,36 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,21 % | 9,63 % | -15,12 % | 8,73 % | - | - | - | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,94 % | -9,33 % | 1,93 % | 0,68 % | 7,32 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | 4,20 % | 4,69 % | -5,79 % | 6,81 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 4,76 % | 7,64 % | -3,72 % | 6,80 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,73 % | 4,51 % | 4,24 % |
| Categoria | 3,78 % | 1,62 % | 0,60 % |
| Delta | 3,95 % | 2,89 % | 3,64 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | 5,60 % | 5,72 % | 6,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,03 % | 8,48 % | 7,93 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,79 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -6,94 % | -11,42 % | -19,12 % |
| Tempo di recupero | - | 471 j | 958 j |
| DSR | 6,10 % | 5,98 % | 5,75 % |
| Sortino | 0,76 | 0,30 | 0,49 |
| VAR 95 | -1,76 % | -1,91 % | -1,91 % |
| VAR 99 | -4,12 % | -2,95 % | -2,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,58 | 0,21 | 0,36 |
| TEV | 6,64 % | 7,13 % | 7,94 % |
| Information ratio (IR) | 0,84 | 0,80 | 0,82 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,95 | 0,61 |
| Down Capture Ratio | 0,55 | 0,64 | 0,34 |
| Indice Omega | 1,24 | 1,10 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,74 | 0,50 |
| R² | 41,93 | 33,56 | 17,02 |
| Beta bull | 0,49 | 0,52 | 0,21 |
| Beta bear | 0,69 | 0,75 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,16 | -0,24 | -0,44 |
| Kurtosis | 2,95 | 0,77 | 1,08 |