OICR - PIMCO GIS Income Investor GBP Hedged Dis - IE00BKDW5N02
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,30 % | -0,57 % | 1,30 % | 0,11 % | 2,27 % | 3,43 % | 1,51 % | 18,97 % | 18,29 % | - |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | -0,17 % | -0,13 % | 1,60 % | -0,18 % | 0,84 % | 3,02 % | 1,64 % | 9,90 % | 16,08 % | - |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | -0,13 % | 0,21 % | 2,23 % | 0,63 % | 2,34 % | 8,38 % | 6,99 % | 20,34 % | 27,24 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,21 % | 9,63 % | -15,12 % | 8,73 % | - | - | - | - |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | 4,19 % | 4,60 % | -5,72 % | 6,84 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 4,76 % | 7,64 % | -3,72 % | 6,80 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,99 % | 6,42 % | 3,11 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | 2,03 % | 3,25 % | 2,54 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 7,00 % | 6,64 % | 4,81 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,38 % | 7,00 % | 7,74 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -6,94 % | -6,94 % | -19,12 % |
| Tempo di recupero | 195 j | 195 j | 958 j |
| DSR | 5,85 % | 4,98 % | 5,59 % |
| Sortino | 0,12 | 0,68 | 0,26 |
| VAR 95 | -1,76 % | -1,47 % | -1,78 % |
| VAR 99 | -4,12 % | -2,11 % | -2,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,48 | 0,19 |
| TEV | 5,97 % | 5,72 % | 7,44 % |
| Information ratio (IR) | 1,17 | 1,16 | 0,65 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,91 | 0,64 |
| Down Capture Ratio | 0,49 | 0,54 | 0,41 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,16 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,69 | 0,71 | 0,56 |
| R² | 43,65 | 40,09 | 21,45 |
| Beta bull | 0,96 | 0,70 | 0,32 |
| Beta bear | 0,69 | 0,69 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,34 | -0,49 | -0,34 |
| Kurtosis | 4,35 | 1,52 | 1,06 |