OICR - PIMCO GIS Income Investor GBP Hedged Dis - IE00BKDW5N02
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 27/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,35 % | -0,44 % | -2,27 % | -1,04 % | 1,54 % | -1,01 % | 1,14 % | 21,30 % | 9,09 % | - |
| Categoria | -0,23 % | -0,36 % | -1,97 % | -0,51 % | -0,07 % | -0,69 % | 0,52 % | 9,32 % | 1,81 % | 10,62 % |
| Delta | -0,12 % | -0,08 % | -0,30 % | -0,53 % | 1,61 % | -0,32 % | 0,62 % | 11,98 % | 7,28 % | - |
| Benchmark* | -0,13 % | -0,25 % | -1,29 % | 0,32 % | 0,24 % | 0,22 % | -2,59 % | 0,03 % | -7,45 % | 5,72 % |
| Delta | -0,22 % | -0,19 % | -0,98 % | -1,36 % | 1,29 % | -1,24 % | 3,73 % | 21,26 % | 16,54 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,57 % | 9,21 % | 9,63 % | -15,12 % | 8,73 % | - | - | - |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 3,81 % | 4,16 % | 4,62 % | -5,72 % | 6,79 % | - | - | - |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 9,28 % | 4,76 % | 7,64 % | -3,72 % | 6,80 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,49 % | 7,59 % | 2,57 % |
| Categoria | 0,58 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | 1,90 % | 3,92 % | 1,64 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 7,48 % | 6,71 % | 3,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,87 % | 6,65 % | 7,51 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -6,94 % | -6,94 % | -19,12 % |
| Tempo di recupero | 195 j | 195 j | 958 j |
| DSR | 5,50 % | 4,63 % | 5,47 % |
| Sortino | 0,08 | 0,98 | 0,14 |
| VAR 95 | -1,76 % | -1,30 % | -1,76 % |
| VAR 99 | -4,12 % | -2,11 % | -2,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,68 | 0,10 |
| TEV | 5,47 % | 5,60 % | 7,15 % |
| Information ratio (IR) | 1,37 | 1,20 | 0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,86 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | 0,37 | 0,42 | 0,43 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,31 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,67 | 0,56 |
| R² | 44,92 | 38,25 | 23,20 |
| Beta bull | 1,10 | 0,72 | 0,35 |
| Beta bear | 0,78 | 0,70 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,58 | -0,60 | -0,34 |
| Kurtosis | 6,40 | 2,36 | 1,37 |