OICR - Candriam Equities L Europ Inn V2 EUR C - LU2026683131
3 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 04/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,25 % | -0,90 % | -4,20 % | 4,53 % | 0,45 % | 0,49 % | -4,47 % | 4,83 % | 16,41 % | - |
| Categoria | -0,38 % | -0,32 % | -2,10 % | 9,88 % | 7,36 % | 7,54 % | 4,92 % | 32,95 % | 49,34 % | 50,87 % |
| Delta | 0,13 % | -0,58 % | -2,10 % | -5,35 % | -6,91 % | -7,05 % | -9,39 % | -28,12 % | -32,93 % | - |
| Benchmark* | -0,10 % | -0,47 % | -2,03 % | 10,98 % | 8,61 % | 9,01 % | 6,85 % | 43,09 % | 69,05 % | 72,93 % |
| Delta | -0,15 % | -0,43 % | -2,17 % | -6,45 % | -8,15 % | -8,52 % | -11,32 % | -38,26 % | -52,64 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,01 % | 8,15 % | -22,76 % | 28,75 % | - | - | - | - |
| Categoria | 5,44 % | 13,64 % | -14,02 % | 22,15 % | 0,72 % | 24,03 % | -12,83 % | 10,87 % |
| Delta | -9,46 % | -5,48 % | -8,74 % | 6,60 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -12,28 % | -7,57 % | -12,96 % | 2,75 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,43 % | 1,95 % | 3,31 % |
| Categoria | 6,24 % | 10,13 % | 8,72 % |
| Delta | -9,67 % | -8,18 % | -5,41 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 12,64 % | 11,39 % |
| Delta | -11,71 % | -10,69 % | -8,08 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,65 % | 16,46 % | 16,43 % |
| Volatilità Categoria | 13,47 % | 12,56 % | 13,18 % |
| Volatilità Benchmark | 15,29 % | 13,55 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -17,62 % | -19,41 % | -31,22 % |
| Tempo di recupero | - | 567 j | - |
| DSR | 11,82 % | 11,35 % | 11,54 % |
| Sortino | -0,54 | -0,08 | 0,16 |
| VAR 95 | -3,39 % | -3,38 % | -3,70 % |
| VAR 99 | -7,09 % | -5,78 % | -5,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,41 | -0,05 | 0,11 |
| TEV | 6,32 % | 9,08 % | 8,87 % |
| Information ratio (IR) | -1,85 | -1,18 | -0,91 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,90 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 1,14 | 1,18 | 1,08 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,01 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 1,01 | 0,94 |
| R² | 84,05 | 69,62 | 71,11 |
| Beta bull | 1,07 | 1,22 | 0,98 |
| Beta bear | 0,72 | 0,75 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,46 | 0,23 | 0,02 |
| Kurtosis | 0,73 | 1,35 | 1,20 |