OICR - Algebris Core Italy Fund RD EUR - IE00BF4RGC50
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 16/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,59 % | 4,83 % | 10,08 % | 24,40 % | 23,35 % | 20,90 % | 38,28 % | 61,53 % | 55,83 % | - |
| Categoria | 0,49 % | 3,52 % | 7,12 % | 17,63 % | 15,52 % | 13,72 % | 27,07 % | 66,28 % | 75,40 % | 117,57 % |
| Delta | 0,11 % | 1,31 % | 2,96 % | 6,76 % | 7,83 % | 7,18 % | 11,21 % | -4,75 % | -19,57 % | - |
| Benchmark* | 1,66 % | 4,41 % | 7,89 % | 15,27 % | 17,59 % | 15,10 % | 31,73 % | 108,73 % | 140,72 % | 185,27 % |
| Delta | -1,07 % | 0,42 % | 2,20 % | 9,13 % | 5,76 % | 5,80 % | 6,55 % | -47,20 % | -84,89 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,06 % | 0,96 % | 9,27 % | -18,88 % | - | - | - | - |
| Categoria | 27,02 % | 9,99 % | 17,81 % | -13,27 % | 29,20 % | -1,06 % | 24,51 % | -14,71 % |
| Delta | 4,05 % | -9,03 % | -8,54 % | -5,61 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 37,52 % | 18,33 % | 32,33 % | -9,10 % | 24,62 % | -6,80 % | 29,78 % | -13,85 % |
| Delta | -6,46 % | -17,37 % | -23,06 % | -9,78 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 28,57 % | 16,67 % | 8,75 % |
| Categoria | 21,18 % | 18,71 % | 11,60 % |
| Delta | 7,39 % | -2,05 % | -2,85 % |
| Benchmark* | 25,43 % | 28,68 % | 18,69 % |
| Delta | 3,13 % | -12,02 % | -9,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,77 % | 15,09 % | 15,64 % |
| Volatilità Categoria | 11,67 % | 11,96 % | 13,08 % |
| Volatilità Benchmark | 15,35 % | 16,19 % | 17,94 % |
| Max drawdown | -9,73 % | -17,50 % | -29,69 % |
| Tempo di recupero | 47 j | 50 j | 1284 j |
| DSR | 9,70 % | 10,52 % | 11,50 % |
| Sortino | 2,74 | 1,30 | 0,59 |
| VAR 95 | -3,13 % | -3,13 % | -3,19 % |
| VAR 99 | -5,56 % | -5,56 % | -5,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,69 | 0,91 | 0,44 |
| TEV | 7,45 % | 8,52 % | 8,71 % |
| Information ratio (IR) | 0,42 | -1,41 | -1,14 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,74 | 0,71 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,83 | 0,81 |
| Indice Omega | 1,71 | 1,37 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,80 | 0,76 |
| R² | 78,42 | 72,95 | 76,42 |
| Beta bull | 0,98 | 0,76 | 0,68 |
| Beta bear | 0,78 | 0,85 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,23 | -0,84 | -1,00 |
| Kurtosis | 0,00 | 3,83 | 3,98 |