OICR - PIMCO GIS Income E USD Acc - IE00B7KFL990
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | 0,38 % | 0,04 % | 1,91 % | -4,16 % | -5,24 % | 1,11 % | 2,98 % | 17,23 % | 29,53 % |
| Categoria | -0,08 % | -0,01 % | 0,20 % | 1,01 % | 0,35 % | -0,16 % | 1,47 % | 7,55 % | 2,70 % | 8,50 % |
| Delta | -0,01 % | 0,39 % | -0,16 % | 0,90 % | -4,51 % | -5,08 % | -0,36 % | -4,57 % | 14,53 % | 21,03 % |
| Benchmark* | 0,19 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,55 % | -2,76 % | -4,66 % | -2,46 % | -4,40 % | -10,28 % | 2,85 % |
| Delta | -0,28 % | 0,21 % | -0,16 % | 1,35 % | -1,40 % | -0,57 % | 3,57 % | 7,37 % | 27,51 % | 26,68 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,22 % | 3,88 % | -2,71 % | 10,16 % | -3,27 % | 10,18 % | 4,05 % | -6,49 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,16 % |
| Delta | 6,21 % | -1,10 % | 6,64 % | 8,27 % | -3,96 % | 2,89 % | 5,01 % | -4,34 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 6,77 % | 1,90 % | 8,69 % | 8,23 % | -3,22 % | 1,37 % | 0,16 % | -0,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,51 % | 0,98 % | 3,64 % |
| Categoria | 1,86 % | 1,93 % | 0,59 % |
| Delta | -0,35 % | -0,94 % | 3,05 % |
| Benchmark* | -2,37 % | -2,00 % | -1,80 % |
| Delta | 3,88 % | 2,99 % | 5,43 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,75 % | 7,44 % | 6,96 % |
| Volatilità Categoria | 3,96 % | 3,58 % | 3,44 % |
| Volatilità Benchmark | 7,46 % | 6,46 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -10,47 % | -10,47 % | -10,47 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,74 % | 5,60 % | 5,00 % |
| Sortino | -0,15 | -0,35 | 0,42 |
| VAR 95 | -2,41 % | -1,51 % | -1,42 % |
| VAR 99 | -4,76 % | -4,11 % | -3,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,26 | 0,30 |
| TEV | 4,78 % | 4,68 % | 4,94 % |
| Information ratio (IR) | 0,81 | 0,64 | 1,10 |
| Up Capture Ratio | 1,11 | 0,94 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,78 | 0,65 |
| Indice Omega | 0,97 | 0,91 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,15 | 0,90 | 0,78 |
| R² | 77,19 | 61,13 | 53,97 |
| Beta bull | 1,68 | 0,88 | 0,60 |
| Beta bear | 1,23 | 1,00 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,11 | -0,65 | -0,58 |
| Kurtosis | 3,78 | 4,59 | 4,08 |