OICR - PIMCO GIS Income Institutional EUR H Acc - IE00B80G9288
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,39 % | 0,65 % | 0,92 % | 0,32 % | 2,46 % | 3,00 % | 5,25 % | 15,14 % | 12,21 % | 14,12 % |
| Categoria | 0,12 % | 0,00 % | -0,13 % | -0,07 % | -1,27 % | -1,03 % | 2,80 % | 6,72 % | 2,47 % | 5,79 % |
| Delta | -0,50 % | 0,65 % | 1,04 % | 0,39 % | 3,72 % | 4,03 % | 2,45 % | 8,42 % | 9,74 % | 8,32 % |
| Benchmark* | -0,05 % | -0,45 % | -1,59 % | -2,55 % | -4,88 % | -4,87 % | -0,62 % | -2,64 % | -11,30 % | -1,02 % |
| Delta | -0,34 % | 1,10 % | 2,51 % | 2,87 % | 7,34 % | 7,87 % | 5,87 % | 17,78 % | 23,51 % | 15,14 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,74 % | 6,17 % | -9,63 % | 1,69 % | 4,52 % | 5,98 % | -2,55 % | 5,21 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,94 % | -9,33 % | 1,93 % | 0,68 % | 7,32 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | -1,27 % | 1,23 % | -0,30 % | -0,24 % | 3,84 % | -1,34 % | -1,63 % | 7,41 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -0,72 % | 4,19 % | 1,77 % | -0,24 % | 4,57 % | -2,84 % | -6,45 % | 11,27 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,42 % | 3,26 % | 2,55 % |
| Categoria | 3,78 % | 1,62 % | 0,60 % |
| Delta | 1,64 % | 1,64 % | 1,96 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | 3,28 % | 4,47 % | 4,82 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,41 % | 5,41 % | 4,83 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,79 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -2,72 % | -6,87 % | -14,24 % |
| Tempo di recupero | - | 149 j | 1093 j |
| DSR | 3,23 % | 3,77 % | 3,43 % |
| Sortino | 0,71 | 0,14 | 0,34 |
| VAR 95 | -0,73 % | -1,25 % | -1,00 % |
| VAR 99 | -2,27 % | -2,01 % | -2,01 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,10 | 0,24 |
| TEV | 6,20 % | 6,19 % | 7,10 % |
| Information ratio (IR) | 0,53 | 0,72 | 0,68 |
| Up Capture Ratio | 0,53 | 0,51 | 0,26 |
| Down Capture Ratio | 0,31 | 0,31 | 0,12 |
| Indice Omega | 1,21 | 1,05 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,34 | 0,40 | 0,19 |
| R² | 36,56 | 24,08 | 6,48 |
| Beta bull | 0,31 | 0,42 | 0,01 |
| Beta bear | 0,25 | 0,35 | 0,32 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,98 | -0,12 | -0,25 |
| Kurtosis | 2,95 | 0,57 | 1,53 |