OICR - PIMCO GIS Income Inst USD Acc - IE00B87KCF77
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,39 % | -0,19 % | -1,66 % | -4,60 % | -5,52 % | -6,26 % | 0,35 % | 11,45 % | 20,11 % | 31,50 % |
| Categoria | 0,12 % | 0,00 % | -0,13 % | -0,07 % | -1,27 % | -1,03 % | 2,80 % | 6,72 % | 2,47 % | 5,79 % |
| Delta | 0,28 % | -0,19 % | -1,54 % | -4,53 % | -4,25 % | -5,24 % | -2,45 % | 4,73 % | 17,64 % | 25,71 % |
| Benchmark* | -0,05 % | -0,45 % | -1,59 % | -2,55 % | -4,88 % | -4,87 % | -0,62 % | -2,64 % | -11,30 % | -1,02 % |
| Delta | 0,44 % | 0,26 % | -0,07 % | -2,05 % | -0,64 % | -1,39 % | 0,97 % | 14,09 % | 31,41 % | 32,52 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,19 % | 4,83 % | -1,77 % | 11,14 % | -2,48 % | 11,25 % | 4,96 % | -5,64 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,94 % | -9,33 % | 1,93 % | 0,68 % | 7,32 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | 7,18 % | -0,10 % | 7,56 % | 9,22 % | -3,16 % | 3,92 % | 5,88 % | -3,44 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 7,73 % | 2,85 % | 9,63 % | 9,21 % | -2,42 % | 2,43 % | 1,07 % | 0,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,56 % | 3,49 % | 3,93 % |
| Categoria | 3,78 % | 1,62 % | 0,60 % |
| Delta | -1,21 % | 1,87 % | 3,33 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | 0,43 % | 4,70 % | 6,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,32 % | 7,35 % | 6,84 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,79 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -10,40 % | -10,40 % | -10,40 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,57 % | 5,46 % | 4,97 % |
| Sortino | -0,07 | 0,14 | 0,51 |
| VAR 95 | -2,40 % | -1,45 % | -1,41 % |
| VAR 99 | -4,74 % | -4,16 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,10 | 0,37 |
| TEV | 4,44 % | 4,75 % | 4,94 % |
| Information ratio (IR) | 0,10 | 0,99 | 1,25 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,95 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,71 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,06 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,05 | 0,85 | 0,76 |
| R² | 77,49 | 60,04 | 53,20 |
| Beta bull | 1,27 | 0,71 | 0,53 |
| Beta bear | 1,22 | 1,00 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,51 | -0,89 | -0,79 |
| Kurtosis | 4,28 | 4,44 | 3,94 |