OICR - PIMCO GIS Income Inst USD Acc - IE00B87KCF77
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,30 % | -0,83 % | -0,26 % | 1,42 % | 3,77 % | -2,73 % | -2,53 % | 12,93 % | 24,55 % | 39,63 % |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | -0,17 % | -0,39 % | 0,04 % | 1,13 % | 2,34 % | -3,14 % | -2,39 % | 3,85 % | 22,35 % | 31,10 % |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | -0,13 % | -0,05 % | 0,68 % | 1,94 % | 3,84 % | 2,21 % | 2,96 % | 14,29 % | 33,51 % | 37,83 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,19 % | 4,83 % | -1,77 % | 11,14 % | -2,48 % | 11,25 % | 4,96 % | -5,64 % |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | 7,16 % | -0,19 % | 7,63 % | 9,25 % | -3,19 % | 4,02 % | 5,97 % | -3,54 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 7,73 % | 2,85 % | 9,63 % | 9,21 % | -2,42 % | 2,43 % | 1,07 % | 0,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,11 % | 4,22 % | 4,75 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | -1,07 % | 1,05 % | 4,17 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 3,90 % | 4,44 % | 6,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,41 % | 7,41 % | 7,01 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -10,40 % | -10,40 % | -10,40 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,66 % | 5,37 % | 4,95 % |
| Sortino | -0,32 | 0,22 | 0,62 |
| VAR 95 | -2,40 % | -1,45 % | -1,41 % |
| VAR 99 | -4,74 % | -4,16 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,26 | 0,16 | 0,44 |
| TEV | 4,53 % | 4,30 % | 4,91 % |
| Information ratio (IR) | 0,86 | 1,03 | 1,31 |
| Up Capture Ratio | 1,22 | 1,08 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,79 | 0,65 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,09 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,18 | 0,97 | 0,80 |
| R² | 78,62 | 66,38 | 54,30 |
| Beta bull | 1,53 | 0,94 | 0,63 |
| Beta bear | 1,21 | 1,05 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,25 | -0,70 | -0,59 |
| Kurtosis | 4,59 | 4,87 | 4,04 |