OICR - PIMCO GIS Income Inst USD Acc - IE00B87KCF77
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,11 % | 0,42 % | 0,08 % | 2,08 % | -3,74 % | -4,61 % | 2,00 % | 5,75 % | 22,61 % | 39,19 % |
| Categoria | -0,08 % | -0,01 % | 0,20 % | 1,01 % | 0,35 % | -0,16 % | 1,47 % | 7,55 % | 2,70 % | 8,50 % |
| Delta | -0,03 % | 0,42 % | -0,12 % | 1,07 % | -4,08 % | -4,45 % | 0,53 % | -1,80 % | 19,91 % | 30,69 % |
| Benchmark* | 0,19 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,55 % | -2,76 % | -4,66 % | -2,46 % | -4,40 % | -10,28 % | 2,85 % |
| Delta | -0,31 % | 0,24 % | -0,12 % | 1,53 % | -0,97 % | 0,06 % | 4,46 % | 10,14 % | 32,89 % | 36,34 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,19 % | 4,83 % | -1,77 % | 11,14 % | -2,48 % | 11,25 % | 4,96 % | -5,64 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,16 % |
| Delta | 7,17 % | -0,14 % | 7,58 % | 9,25 % | -3,16 % | 3,96 % | 5,92 % | -3,48 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 7,73 % | 2,85 % | 9,63 % | 9,21 % | -2,42 % | 2,43 % | 1,07 % | 0,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,40 % | 1,88 % | 4,56 % |
| Categoria | 1,86 % | 1,93 % | 0,59 % |
| Delta | 0,54 % | -0,05 % | 3,97 % |
| Benchmark* | -2,37 % | -2,00 % | -1,80 % |
| Delta | 4,77 % | 3,88 % | 6,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,80 % | 7,49 % | 6,99 % |
| Volatilità Categoria | 3,96 % | 3,58 % | 3,44 % |
| Volatilità Benchmark | 7,46 % | 6,46 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -10,40 % | -10,40 % | -10,40 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,73 % | 5,58 % | 4,97 % |
| Sortino | -0,03 | -0,19 | 0,61 |
| VAR 95 | -2,40 % | -1,57 % | -1,41 % |
| VAR 99 | -4,74 % | -4,16 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,14 | 0,43 |
| TEV | 4,80 % | 4,71 % | 4,94 % |
| Information ratio (IR) | 0,99 | 0,82 | 1,29 |
| Up Capture Ratio | 1,14 | 0,97 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,76 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,01 | 0,96 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,16 | 0,91 | 0,79 |
| R² | 77,39 | 61,11 | 54,12 |
| Beta bull | 1,70 | 0,89 | 0,61 |
| Beta bear | 1,24 | 1,00 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,11 | -0,65 | -0,59 |
| Kurtosis | 3,76 | 4,55 | 4,08 |