OICR - PIMCO GIS Income Inst h EUR Inc - IE00B8D0PH41
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,35 % | 0,70 % | 1,01 % | 0,36 % | 2,46 % | 3,09 % | 5,32 % | 14,70 % | 9,70 % | 11,46 % |
| Categoria | 0,12 % | 0,00 % | -0,13 % | -0,07 % | -1,27 % | -1,03 % | 2,80 % | 6,72 % | 2,47 % | 5,79 % |
| Delta | -0,46 % | 0,70 % | 1,14 % | 0,42 % | 3,73 % | 4,12 % | 2,52 % | 7,98 % | 7,24 % | 5,67 % |
| Benchmark* | -0,05 % | -0,45 % | -1,59 % | -2,55 % | -4,88 % | -4,87 % | -0,62 % | -2,64 % | -11,30 % | -1,02 % |
| Delta | -0,30 % | 1,15 % | 2,61 % | 2,90 % | 7,34 % | 7,97 % | 5,94 % | 17,35 % | 21,00 % | 12,48 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,74 % | 6,14 % | -11,46 % | 1,37 % | 4,50 % | 6,02 % | -2,62 % | 5,32 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,94 % | -9,33 % | 1,93 % | 0,68 % | 7,32 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | -1,27 % | 1,20 % | -2,14 % | -0,56 % | 3,82 % | -1,30 % | -1,70 % | 7,52 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -0,71 % | 4,16 % | -0,07 % | -0,56 % | 4,55 % | -2,80 % | -6,52 % | 11,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,31 % | 3,06 % | 2,06 % |
| Categoria | 3,78 % | 1,62 % | 0,60 % |
| Delta | 1,53 % | 1,43 % | 1,46 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | 3,18 % | 4,26 % | 4,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,34 % | 5,45 % | 4,88 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,79 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -2,63 % | -6,89 % | -15,84 % |
| Tempo di recupero | - | 169 j | - |
| DSR | 3,17 % | 3,82 % | 3,51 % |
| Sortino | 0,69 | 0,08 | 0,19 |
| VAR 95 | -0,79 % | -1,18 % | -1,07 % |
| VAR 99 | -2,18 % | -2,02 % | -2,02 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,06 | 0,13 |
| TEV | 6,47 % | 6,29 % | 7,19 % |
| Information ratio (IR) | 0,49 | 0,68 | 0,60 |
| Up Capture Ratio | 0,48 | 0,50 | 0,23 |
| Down Capture Ratio | 0,27 | 0,30 | 0,12 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,04 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,31 | 0,39 | 0,18 |
| R² | 30,82 | 22,65 | 5,74 |
| Beta bull | 0,27 | 0,41 | 0,00 |
| Beta bear | 0,24 | 0,35 | 0,33 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,94 | -0,10 | -0,23 |
| Kurtosis | 2,55 | 0,47 | 1,34 |