OICR - PIMCO GIS Income Inst USD Inc - IE00B8JDQ960
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 27/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01 % | 0,15 % | -0,88 % | 0,71 % | 2,22 % | 0,35 % | -0,95 % | 14,81 % | 18,58 % | 45,69 % |
| Categoria | -0,23 % | -0,36 % | -1,97 % | -0,51 % | -0,07 % | -0,69 % | 0,52 % | 9,32 % | 1,81 % | 10,62 % |
| Delta | 0,24 % | 0,51 % | 1,08 % | 1,22 % | 2,29 % | 1,04 % | -1,46 % | 5,49 % | 16,77 % | 35,07 % |
| Benchmark* | -0,13 % | -0,25 % | -1,29 % | 0,32 % | 0,24 % | 0,22 % | -2,59 % | 0,03 % | -7,45 % | 5,72 % |
| Delta | 0,14 % | 0,39 % | 0,41 % | 0,39 % | 1,97 % | 0,12 % | 1,65 % | 14,77 % | 26,03 % | 39,97 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,23 % | 12,14 % | 4,88 % | -3,55 % | 10,83 % | -2,48 % | 11,20 % | 4,96 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | -2,99 % | 7,09 % | -0,12 % | 5,84 % | 8,89 % | -3,21 % | 3,93 % | 5,99 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 2,47 % | 7,68 % | 2,90 % | 7,84 % | 8,89 % | -2,43 % | 2,39 % | 1,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,71 % | 4,75 % | 4,22 % |
| Categoria | 0,58 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | -4,29 % | 1,08 % | 3,30 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 1,28 % | 3,87 % | 5,20 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,33 % | 7,22 % | 6,94 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -9,94 % | -10,33 % | -10,33 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,74 % | 5,34 % | 5,00 % |
| Sortino | -0,75 | 0,32 | 0,49 |
| VAR 95 | -2,35 % | -1,39 % | -1,39 % |
| VAR 99 | -4,79 % | -4,11 % | -3,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,62 | 0,24 | 0,35 |
| TEV | 4,67 % | 4,19 % | 4,88 % |
| Information ratio (IR) | 0,27 | 0,92 | 1,07 |
| Up Capture Ratio | 1,31 | 1,04 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 1,13 | 0,80 | 0,67 |
| Indice Omega | 0,78 | 1,11 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,25 | 0,96 | 0,80 |
| R² | 78,10 | 66,33 | 54,25 |
| Beta bull | 1,92 | 0,87 | 0,63 |
| Beta bear | 1,19 | 1,08 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,13 | -0,92 | -0,63 |
| Kurtosis | 4,69 | 5,33 | 4,22 |