OICR - PIMCO GIS Income Inst USD Inc - IE00B8JDQ960
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,11 % | 3,70 % | 4,31 % | 2,96 % | -4,31 % | -3,23 % | 1,65 % | 7,95 % | 24,64 % | 39,02 % |
| Categoria | 0,24 % | 1,16 % | 1,17 % | 1,41 % | -0,59 % | -0,07 % | 2,11 % | 4,77 % | 3,38 % | 8,62 % |
| Delta | 0,87 % | 2,54 % | 3,14 % | 1,55 % | -3,72 % | -3,16 % | -0,46 % | 3,18 % | 21,26 % | 30,40 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,69 % | 1,40 % | -0,35 % | -4,60 % | -4,46 % | -2,31 % | -7,76 % | -9,38 % | 2,94 % |
| Delta | 1,18 % | 2,01 % | 2,91 % | 3,32 % | 0,29 % | 1,23 % | 3,96 % | 15,71 % | 34,02 % | 36,08 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,14 % | 4,88 % | -3,55 % | 10,83 % | -2,48 % | 11,20 % | 4,96 % | -5,64 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | 7,13 % | -0,10 % | 5,77 % | 8,90 % | -3,15 % | 3,92 % | 5,91 % | -3,49 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 7,68 % | 2,90 % | 7,84 % | 8,89 % | -2,43 % | 2,39 % | 1,06 % | 0,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,33 % | 3,08 % | 3,00 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | -2,84 % | 0,78 % | 2,64 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 0,44 % | 4,53 % | 5,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,89 % | 7,26 % | 6,76 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -10,33 % | -10,33 % | -10,33 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,57 % | 5,46 % | 4,99 % |
| Sortino | -0,44 | 0,05 | 0,31 |
| VAR 95 | -2,35 % | -1,44 % | -1,39 % |
| VAR 99 | -4,79 % | -4,11 % | -3,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,37 | 0,04 | 0,23 |
| TEV | 4,16 % | 4,64 % | 4,84 % |
| Information ratio (IR) | 0,11 | 0,98 | 1,14 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,96 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,70 | 0,63 |
| Indice Omega | 0,87 | 1,02 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,05 | 0,86 | 0,76 |
| R² | 78,21 | 60,67 | 54,14 |
| Beta bull | 1,14 | 0,76 | 0,55 |
| Beta bear | 1,21 | 1,00 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,78 | -0,94 | -0,85 |
| Kurtosis | 5,07 | 4,68 | 4,12 |