OICR - PIMCO GIS Income Inst USD Inc - IE00B8JDQ960
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,34 % | -0,23 % | -1,72 % | -4,67 % | -5,63 % | -6,31 % | 0,31 % | 10,78 % | 17,59 % | 28,73 % |
| Categoria | 0,12 % | 0,00 % | -0,13 % | -0,07 % | -1,27 % | -1,03 % | 2,80 % | 6,72 % | 2,47 % | 5,79 % |
| Delta | 0,23 % | -0,23 % | -1,59 % | -4,60 % | -4,36 % | -5,28 % | -2,49 % | 4,06 % | 15,12 % | 22,94 % |
| Benchmark* | -0,05 % | -0,45 % | -1,59 % | -2,55 % | -4,88 % | -4,87 % | -0,62 % | -2,64 % | -11,30 % | -1,02 % |
| Delta | 0,39 % | 0,22 % | -0,13 % | -2,12 % | -0,75 % | -1,44 % | 0,93 % | 13,42 % | 28,89 % | 29,75 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,14 % | 4,88 % | -3,55 % | 10,83 % | -2,48 % | 11,20 % | 4,96 % | -5,64 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,94 % | -9,33 % | 1,93 % | 0,68 % | 7,32 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | 7,13 % | -0,05 % | 5,77 % | 8,90 % | -3,16 % | 3,88 % | 5,88 % | -3,44 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 7,68 % | 2,90 % | 7,84 % | 8,89 % | -2,43 % | 2,39 % | 1,06 % | 0,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,58 % | 3,30 % | 3,49 % |
| Categoria | 3,78 % | 1,62 % | 0,60 % |
| Delta | -1,20 % | 1,68 % | 2,89 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | 0,45 % | 4,51 % | 5,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,17 % | 7,27 % | 6,77 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,79 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -10,33 % | -10,33 % | -10,33 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,51 % | 5,45 % | 4,97 % |
| Sortino | -0,07 | 0,10 | 0,42 |
| VAR 95 | -2,35 % | -1,44 % | -1,39 % |
| VAR 99 | -4,79 % | -4,11 % | -3,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,08 | 0,31 |
| TEV | 4,36 % | 4,71 % | 4,93 % |
| Information ratio (IR) | 0,10 | 0,96 | 1,17 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,93 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,70 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,05 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,85 | 0,75 |
| R² | 77,50 | 60,13 | 52,91 |
| Beta bull | 1,25 | 0,71 | 0,53 |
| Beta bear | 1,22 | 1,00 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,62 | -0,95 | -0,85 |
| Kurtosis | 4,73 | 4,67 | 4,11 |