OICR - PIMCO GIS Income Inst USD Inc - IE00B8JDQ960
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,04 % | 0,49 % | 0,10 % | 2,15 % | -3,65 % | -4,57 % | 2,07 % | 5,28 % | 20,11 % | 36,36 % |
| Categoria | -0,08 % | -0,01 % | 0,20 % | 1,01 % | 0,35 % | -0,16 % | 1,47 % | 7,55 % | 2,70 % | 8,50 % |
| Delta | 0,04 % | 0,50 % | -0,10 % | 1,14 % | -3,99 % | -4,41 % | 0,60 % | -2,27 % | 17,41 % | 27,86 % |
| Benchmark* | 0,19 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,55 % | -2,76 % | -4,66 % | -2,46 % | -4,40 % | -10,28 % | 2,85 % |
| Delta | -0,23 % | 0,32 % | -0,10 % | 1,60 % | -0,88 % | 0,09 % | 4,53 % | 9,68 % | 30,39 % | 33,51 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,14 % | 4,88 % | -3,55 % | 10,83 % | -2,48 % | 11,20 % | 4,96 % | -5,64 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,16 % |
| Delta | 7,12 % | -0,09 % | 5,79 % | 8,94 % | -3,17 % | 3,91 % | 5,92 % | -3,48 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 7,68 % | 2,90 % | 7,84 % | 8,89 % | -2,43 % | 2,39 % | 1,06 % | 0,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,37 % | 1,70 % | 4,12 % |
| Categoria | 1,86 % | 1,93 % | 0,59 % |
| Delta | 0,51 % | -0,23 % | 3,53 % |
| Benchmark* | -2,37 % | -2,00 % | -1,80 % |
| Delta | 4,75 % | 3,70 % | 5,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,73 % | 7,44 % | 6,93 % |
| Volatilità Categoria | 3,96 % | 3,58 % | 3,44 % |
| Volatilità Benchmark | 7,46 % | 6,46 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -10,33 % | -10,33 % | -10,33 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,72 % | 5,58 % | 4,97 % |
| Sortino | -0,04 | -0,22 | 0,52 |
| VAR 95 | -2,35 % | -1,54 % | -1,39 % |
| VAR 99 | -4,79 % | -4,11 % | -3,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,17 | 0,37 |
| TEV | 4,83 % | 4,69 % | 4,93 % |
| Information ratio (IR) | 0,98 | 0,79 | 1,20 |
| Up Capture Ratio | 1,12 | 0,95 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,76 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,01 | 0,95 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,14 | 0,90 | 0,78 |
| R² | 76,52 | 60,92 | 53,94 |
| Beta bull | 1,66 | 0,87 | 0,61 |
| Beta bear | 1,24 | 1,00 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,14 | -0,68 | -0,62 |
| Kurtosis | 4,06 | 4,81 | 4,28 |