OICR - PIMCO GIS Income E USD Inc - IE00B8K7V925
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 27/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,08 % | 0,12 % | -0,97 % | 0,51 % | 1,79 % | 0,20 % | -1,85 % | 11,74 % | 13,14 % | 35,49 % |
| Categoria | -0,23 % | -0,36 % | -1,97 % | -0,51 % | -0,07 % | -0,69 % | 0,52 % | 9,32 % | 1,81 % | 10,62 % |
| Delta | 0,32 % | 0,48 % | 1,00 % | 1,02 % | 1,87 % | 0,89 % | -2,37 % | 2,42 % | 11,33 % | 24,87 % |
| Benchmark* | -0,13 % | -0,25 % | -1,29 % | 0,32 % | 0,24 % | 0,22 % | -2,59 % | 0,03 % | -7,45 % | 5,72 % |
| Delta | 0,22 % | 0,36 % | 0,32 % | 0,19 % | 1,55 % | -0,03 % | 0,74 % | 11,71 % | 20,59 % | 29,76 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,13 % | 11,09 % | 4,00 % | -4,56 % | 9,74 % | -3,31 % | 10,21 % | 3,99 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | -3,89 % | 6,04 % | -1,01 % | 4,83 % | 7,81 % | -4,04 % | 2,94 % | 5,03 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 1,58 % | 6,63 % | 2,01 % | 6,84 % | 7,81 % | -3,26 % | 1,40 % | 0,10 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,53 % | 3,79 % | 3,27 % |
| Categoria | 0,58 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | -5,11 % | 0,12 % | 2,34 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 0,46 % | 2,91 % | 4,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,33 % | 7,26 % | 6,99 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -10,06 % | -10,43 % | -10,43 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,76 % | 5,41 % | 5,07 % |
| Sortino | -0,85 | 0,14 | 0,29 |
| VAR 95 | -2,45 % | -1,39 % | -1,43 % |
| VAR 99 | -4,69 % | -4,11 % | -3,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,71 | 0,10 | 0,21 |
| TEV | 4,73 % | 4,21 % | 4,91 % |
| Information ratio (IR) | 0,10 | 0,69 | 0,87 |
| Up Capture Ratio | 1,28 | 1,03 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 1,16 | 0,85 | 0,70 |
| Indice Omega | 0,76 | 1,06 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,24 | 0,96 | 0,80 |
| R² | 77,19 | 66,44 | 53,97 |
| Beta bull | 1,92 | 0,88 | 0,64 |
| Beta bear | 1,17 | 1,07 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,85 | -0,57 |
| Kurtosis | 4,35 | 4,84 | 3,84 |