OICR - PIMCO GIS Income E USD Inc - IE00B8K7V925
8 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,11 % | 3,67 % | 4,29 % | 2,75 % | -4,69 % | -3,71 % | 0,70 % | 5,03 % | 18,87 % | 29,15 % |
| Categoria | 0,24 % | 1,16 % | 1,17 % | 1,41 % | -0,59 % | -0,07 % | 2,11 % | 4,77 % | 3,38 % | 8,62 % |
| Delta | 0,87 % | 2,51 % | 3,11 % | 1,34 % | -4,10 % | -3,64 % | -1,42 % | 0,26 % | 15,49 % | 20,53 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,69 % | 1,40 % | -0,35 % | -4,60 % | -4,46 % | -2,31 % | -7,76 % | -9,38 % | 2,94 % |
| Delta | 1,18 % | 1,97 % | 2,88 % | 3,10 % | -0,09 % | 0,74 % | 3,00 % | 12,79 % | 28,25 % | 26,21 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,09 % | 4,00 % | -4,56 % | 9,74 % | -3,31 % | 10,21 % | 3,99 % | -6,46 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | 6,08 % | -0,99 % | 4,76 % | 7,82 % | -3,98 % | 2,93 % | 4,94 % | -4,31 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 6,63 % | 2,01 % | 6,84 % | 7,81 % | -3,26 % | 1,40 % | 0,10 % | -0,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,20 % | 2,19 % | 2,05 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | -3,71 % | -0,10 % | 1,69 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | -0,43 % | 3,64 % | 4,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,90 % | 7,32 % | 6,78 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -10,43 % | -10,43 % | -10,43 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,60 % | 5,53 % | 5,04 % |
| Sortino | -0,55 | -0,11 | 0,12 |
| VAR 95 | -2,45 % | -1,45 % | -1,43 % |
| VAR 99 | -4,69 % | -4,11 % | -3,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,47 | -0,08 | 0,09 |
| TEV | 4,20 % | 4,67 % | 4,86 % |
| Information ratio (IR) | -0,10 | 0,78 | 0,94 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,95 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 0,74 | 0,66 |
| Indice Omega | 0,83 | 0,98 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,87 | 0,76 |
| R² | 77,85 | 60,67 | 54,09 |
| Beta bull | 1,15 | 0,77 | 0,56 |
| Beta bear | 1,19 | 0,99 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,69 | -0,85 | -0,77 |
| Kurtosis | 4,62 | 4,24 | 3,79 |