OICR - PIMCO GIS Income E USD Inc - IE00B8K7V925
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,35 % | -0,94 % | -0,30 % | 1,22 % | 3,34 % | -3,57 % | -3,44 % | 9,29 % | 16,32 % | 26,94 % |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | -0,23 % | -0,50 % | 0,00 % | 0,93 % | 1,91 % | -3,98 % | -3,31 % | 0,21 % | 14,12 % | 18,41 % |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | -0,18 % | -0,15 % | 0,63 % | 1,74 % | 3,41 % | 1,38 % | 2,04 % | 10,65 % | 25,28 % | 25,14 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,09 % | 4,00 % | -4,56 % | 9,74 % | -3,31 % | 10,21 % | 3,99 % | -6,46 % |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | 6,07 % | -1,03 % | 4,84 % | 7,86 % | -4,02 % | 2,98 % | 5,00 % | -4,36 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 6,63 % | 2,01 % | 6,84 % | 7,81 % | -3,26 % | 1,40 % | 0,10 % | -0,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,10 % | 3,09 % | 3,32 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | -2,06 % | -0,08 % | 2,75 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 2,92 % | 3,31 % | 5,02 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,35 % | 7,42 % | 6,98 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -10,43 % | -10,43 % | -10,43 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,65 % | 5,44 % | 5,01 % |
| Sortino | -0,44 | 0,01 | 0,33 |
| VAR 95 | -2,45 % | -1,45 % | -1,43 % |
| VAR 99 | -4,69 % | -4,11 % | -3,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,36 | 0,01 | 0,24 |
| TEV | 4,63 % | 4,31 % | 4,93 % |
| Information ratio (IR) | 0,63 | 0,77 | 1,02 |
| Up Capture Ratio | 1,16 | 1,05 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,83 | 0,68 |
| Indice Omega | 0,88 | 1,03 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,16 | 0,97 | 0,79 |
| R² | 76,88 | 66,25 | 53,82 |
| Beta bull | 1,52 | 0,94 | 0,64 |
| Beta bear | 1,19 | 1,04 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,19 | -0,65 | -0,55 |
| Kurtosis | 4,55 | 4,65 | 3,90 |