OICR - PIMCO GIS Income E USD Inc - IE00B8K7V925
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | -0,25 % | -1,84 % | -4,92 % | -6,03 % | -6,68 % | -0,60 % | 7,89 % | 12,24 % | 19,54 % |
| Categoria | 0,12 % | 0,00 % | -0,13 % | -0,07 % | -1,27 % | -1,03 % | 2,80 % | 6,72 % | 2,47 % | 5,79 % |
| Delta | 0,17 % | -0,25 % | -1,71 % | -4,86 % | -4,76 % | -5,66 % | -3,40 % | 1,17 % | 9,77 % | 13,75 % |
| Benchmark* | -0,05 % | -0,45 % | -1,59 % | -2,55 % | -4,88 % | -4,87 % | -0,62 % | -2,64 % | -11,30 % | -1,02 % |
| Delta | 0,34 % | 0,20 % | -0,24 % | -2,38 % | -1,15 % | -1,81 % | 0,02 % | 10,53 % | 23,54 % | 20,56 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,09 % | 4,00 % | -4,56 % | 9,74 % | -3,31 % | 10,21 % | 3,99 % | -6,46 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,94 % | -9,33 % | 1,93 % | 0,68 % | 7,32 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | 6,08 % | -0,94 % | 4,76 % | 7,82 % | -3,99 % | 2,89 % | 4,91 % | -4,26 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 6,63 % | 2,01 % | 6,84 % | 7,81 % | -3,26 % | 1,40 % | 0,10 % | -0,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,65 % | 2,37 % | 2,52 % |
| Categoria | 3,78 % | 1,62 % | 0,60 % |
| Delta | -2,12 % | 0,75 % | 1,93 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | -0,48 % | 3,58 % | 4,79 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,18 % | 7,33 % | 6,80 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,79 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -10,43 % | -10,43 % | -10,43 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,55 % | 5,52 % | 5,02 % |
| Sortino | -0,19 | -0,07 | 0,22 |
| VAR 95 | -2,45 % | -1,45 % | -1,43 % |
| VAR 99 | -4,69 % | -4,11 % | -3,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,16 | -0,05 | 0,16 |
| TEV | 4,39 % | 4,73 % | 4,94 % |
| Information ratio (IR) | -0,11 | 0,76 | 0,97 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,92 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,74 | 0,65 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,00 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,85 | 0,75 |
| R² | 77,21 | 60,06 | 52,94 |
| Beta bull | 1,24 | 0,71 | 0,54 |
| Beta bear | 1,20 | 0,99 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,54 | -0,87 | -0,77 |
| Kurtosis | 4,31 | 4,22 | 3,77 |