OICR - PIMCO GIS Income E USD Inc - IE00B8K7V925
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,06 % | 0,36 % | 0,08 % | 1,92 % | -4,13 % | -5,19 % | 1,08 % | 2,42 % | 14,54 % | 26,66 % |
| Categoria | -0,08 % | -0,01 % | 0,20 % | 1,01 % | 0,35 % | -0,16 % | 1,47 % | 7,55 % | 2,70 % | 8,50 % |
| Delta | 0,02 % | 0,37 % | -0,11 % | 0,91 % | -4,47 % | -5,04 % | -0,39 % | -5,13 % | 11,85 % | 18,16 % |
| Benchmark* | 0,19 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,55 % | -2,76 % | -4,66 % | -2,46 % | -4,40 % | -10,28 % | 2,85 % |
| Delta | -0,26 % | 0,19 % | -0,11 % | 1,37 % | -1,36 % | -0,53 % | 3,54 % | 6,81 % | 24,83 % | 23,81 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,09 % | 4,00 % | -4,56 % | 9,74 % | -3,31 % | 10,21 % | 3,99 % | -6,46 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,16 % |
| Delta | 6,08 % | -0,98 % | 4,79 % | 7,86 % | -4,00 % | 2,92 % | 4,95 % | -4,30 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 6,63 % | 2,01 % | 6,84 % | 7,81 % | -3,26 % | 1,40 % | 0,10 % | -0,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,44 % | 0,78 % | 3,15 % |
| Categoria | 1,86 % | 1,93 % | 0,59 % |
| Delta | -0,42 % | -1,15 % | 2,56 % |
| Benchmark* | -2,37 % | -2,00 % | -1,80 % |
| Delta | 3,82 % | 2,78 % | 4,94 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,74 % | 7,49 % | 6,96 % |
| Volatilità Categoria | 3,96 % | 3,58 % | 3,44 % |
| Volatilità Benchmark | 7,46 % | 6,46 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -10,43 % | -10,43 % | -10,43 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,73 % | 5,65 % | 5,03 % |
| Sortino | -0,16 | -0,38 | 0,32 |
| VAR 95 | -2,45 % | -1,59 % | -1,43 % |
| VAR 99 | -4,69 % | -4,11 % | -3,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,13 | -0,29 | 0,23 |
| TEV | 4,86 % | 4,72 % | 4,94 % |
| Information ratio (IR) | 0,79 | 0,59 | 1,00 |
| Up Capture Ratio | 1,10 | 0,94 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,80 | 0,65 |
| Indice Omega | 0,97 | 0,91 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,14 | 0,90 | 0,78 |
| R² | 76,24 | 60,88 | 53,82 |
| Beta bull | 1,69 | 0,89 | 0,62 |
| Beta bear | 1,22 | 0,99 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,60 | -0,56 |
| Kurtosis | 3,72 | 4,37 | 3,95 |