OICR - PIMCO GIS Income EUR E h Inc - IE00B8N0MW85
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,26 % | 0,66 % | 0,96 % | 0,23 % | 2,04 % | 2,68 % | 4,35 % | 12,19 % | 7,39 % | 6,28 % |
| Categoria | 0,12 % | 0,00 % | -0,13 % | -0,07 % | -1,27 % | -1,03 % | 2,80 % | 6,72 % | 2,47 % | 5,79 % |
| Delta | -0,38 % | 0,67 % | 1,09 % | 0,29 % | 3,30 % | 3,70 % | 1,55 % | 5,47 % | 4,92 % | 0,49 % |
| Benchmark* | -0,05 % | -0,45 % | -1,59 % | -2,55 % | -4,88 % | -4,87 % | -0,62 % | -2,64 % | -11,30 % | -1,02 % |
| Delta | -0,21 % | 1,12 % | 2,56 % | 2,77 % | 6,92 % | 7,55 % | 4,97 % | 14,84 % | 18,69 % | 7,30 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,84 % | 5,21 % | -10,47 % | 0,71 % | 3,69 % | 4,93 % | -3,34 % | 4,27 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,94 % | -9,33 % | 1,93 % | 0,68 % | 7,32 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | -2,17 % | 0,28 % | -1,15 % | -1,21 % | 3,01 % | -2,39 % | -2,42 % | 6,46 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -1,62 % | 3,23 % | 0,93 % | -1,22 % | 3,74 % | -3,89 % | -7,24 % | 10,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,47 % | 2,33 % | 1,61 % |
| Categoria | 3,78 % | 1,62 % | 0,60 % |
| Delta | 0,69 % | 0,71 % | 1,01 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | 2,33 % | 3,54 % | 3,88 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,45 % | 5,42 % | 4,84 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,79 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -2,86 % | -7,03 % | -15,03 % |
| Tempo di recupero | - | 155 j | - |
| DSR | 3,34 % | 3,83 % | 3,48 % |
| Sortino | 0,41 | -0,11 | 0,06 |
| VAR 95 | -0,77 % | -1,19 % | -1,05 % |
| VAR 99 | -2,36 % | -2,00 % | -2,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,30 | -0,08 | 0,04 |
| TEV | 6,41 % | 6,24 % | 7,10 % |
| Information ratio (IR) | 0,36 | 0,57 | 0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,47 | 0,48 | 0,24 |
| Down Capture Ratio | 0,30 | 0,33 | 0,15 |
| Indice Omega | 1,12 | 0,99 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,39 | 0,19 |
| R² | 32,09 | 23,26 | 6,55 |
| Beta bull | 0,29 | 0,41 | 0,01 |
| Beta bear | 0,25 | 0,35 | 0,33 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,06 | -0,09 | -0,20 |
| Kurtosis | 3,17 | 0,64 | 1,47 |