OICR - Anima ESaloGo Bilanciato ZD - IT0005411803
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 06/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,21 % | 0,49 % | 3,17 % | -6,25 % | -2,13 % | -5,07 % | 1,24 % | 6,91 % | - | - |
| Categoria | -0,06 % | 1,04 % | 4,37 % | -4,43 % | -0,69 % | -2,55 % | 2,81 % | 8,22 % | 20,99 % | 19,52 % |
| Delta | -0,15 % | -0,55 % | -1,21 % | -1,82 % | -1,44 % | -2,52 % | -1,57 % | -1,31 % | - | - |
| Benchmark* | -0,11 % | 0,70 % | 3,94 % | -7,87 % | -1,85 % | -5,87 % | 3,59 % | 13,64 % | 31,05 % | 51,01 % |
| Delta | -0,10 % | -0,20 % | -0,77 % | 1,62 % | -0,28 % | 0,80 % | -2,35 % | -6,72 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,49 % | 8,32 % | -11,31 % | 9,45 % | - | - | - | - |
| Categoria | 8,68 % | 8,02 % | -12,98 % | 9,67 % | 2,63 % | 12,81 % | -6,46 % | 4,46 % |
| Delta | 0,82 % | 0,30 % | 1,67 % | -0,23 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -5,55 % | -2,31 % | 0,42 % | -6,78 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,99 % | 1,73 % | - |
| Categoria | 2,52 % | 1,81 % | 3,60 % |
| Delta | -0,53 % | -0,08 % | - |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | -2,49 % | -1,91 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,50 % | 7,38 % | - |
| Volatilità Categoria | 7,16 % | 6,78 % | 6,36 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -9,91 % | -9,91 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,14 % | 5,65 % | - |
| Sortino | -0,21 | -0,17 | - |
| VAR 95 | -1,28 % | -1,82 % | - |
| VAR 99 | -3,84 % | -3,48 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,17 | -0,13 | - |
| TEV | 3,01 % | 2,61 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,83 | -0,73 | - |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,76 | - |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,81 | - |
| Indice Omega | 0,89 | 0,95 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,79 | - |
| R² | 97,22 | 93,81 | - |
| Beta bull | 0,68 | 0,77 | - |
| Beta bear | 0,72 | 0,82 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,44 | -0,66 | - |
| Kurtosis | 4,40 | 1,40 | - |