OICR - Anima ESaloGo Bilanciato ZD - IT0005411803
8 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,31 % | 0,66 % | 1,30 % | 2,97 % | 3,16 % | -0,55 % | 1,78 % | 16,49 % | 17,67 % | - |
| Categoria | 0,36 % | 0,54 % | 2,01 % | 3,65 % | 5,13 % | 3,21 % | 4,39 % | 22,47 % | 21,37 % | 26,87 % |
| Delta | -0,06 % | 0,11 % | -0,71 % | -0,67 % | -1,96 % | -3,76 % | -2,61 % | -5,98 % | -3,70 % | - |
| Benchmark* | 0,37 % | 0,88 % | 2,25 % | 4,42 % | 3,19 % | 0,17 % | 4,48 % | 25,13 % | 35,33 % | 64,98 % |
| Delta | -0,06 % | -0,22 % | -0,95 % | -1,45 % | -0,03 % | -0,71 % | -2,70 % | -8,64 % | -17,66 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,49 % | 8,32 % | -11,31 % | 9,45 % | - | - | - | - |
| Categoria | 8,68 % | 8,12 % | -12,95 % | 9,61 % | 2,60 % | 12,86 % | -6,50 % | 4,51 % |
| Delta | 0,81 % | 0,20 % | 1,65 % | -0,16 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -5,55 % | -2,31 % | 0,42 % | -6,78 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,58 % | 3,42 % | 2,98 % |
| Categoria | 3,77 % | 4,70 % | 3,50 % |
| Delta | -2,19 % | -1,28 % | -0,51 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 5,35 % | 5,88 % |
| Delta | -2,43 % | -1,93 % | -2,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,91 % | 6,70 % | 6,78 % |
| Volatilità Categoria | 7,27 % | 6,22 % | 6,30 % |
| Volatilità Benchmark | 10,39 % | 8,21 % | 8,32 % |
| Max drawdown | -9,83 % | -9,83 % | -12,11 % |
| Tempo di recupero | - | - | 932 j |
| DSR | 6,31 % | 5,09 % | 4,96 % |
| Sortino | -0,17 | 0,09 | 0,29 |
| VAR 95 | -1,49 % | -1,61 % | -1,64 % |
| VAR 99 | -3,84 % | -3,53 % | -2,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,14 | 0,07 | 0,21 |
| TEV | 3,13 % | 2,60 % | 2,58 % |
| Information ratio (IR) | -0,78 | -0,74 | -1,12 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,76 | 0,74 |
| Down Capture Ratio | 0,78 | 0,80 | 0,81 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,04 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,78 | 0,78 |
| R² | 95,55 | 92,02 | 92,54 |
| Beta bull | 0,73 | 0,74 | 0,77 |
| Beta bear | 0,74 | 0,81 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,21 | -0,86 | -0,52 |
| Kurtosis | 3,60 | 2,54 | 1,65 |