OICR - JPMF US Technology C Dist USD - LU0822049549
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,48 % | -2,20 % | 4,30 % | 8,54 % | 16,14 % | 3,68 % | 24,01 % | 100,75 % | 110,37 % | 392,97 % |
| Categoria | -0,38 % | -0,03 % | 3,78 % | 9,39 % | 17,32 % | 8,75 % | 21,74 % | 72,02 % | 75,18 % | 188,91 % |
| Delta | -2,09 % | -2,17 % | 0,52 % | -0,85 % | -1,19 % | -5,07 % | 2,27 % | 28,72 % | 35,19 % | 204,05 % |
| Benchmark* | 0,06 % | 1,73 % | 3,64 % | 11,55 % | 21,89 % | 6,26 % | 20,54 % | 105,48 % | 151,64 % | 407,63 % |
| Delta | -2,54 % | -3,93 % | 0,66 % | -3,01 % | -5,75 % | -2,58 % | 3,48 % | -4,74 % | -41,27 % | -14,66 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 36,53 % | 61,36 % | -40,96 % | 23,23 % | 72,69 % | 45,22 % | 9,57 % | 29,28 % |
| Categoria | 24,52 % | 34,54 % | -32,88 % | 22,04 % | 38,01 % | 37,63 % | -3,95 % | 19,95 % |
| Delta | 12,01 % | 26,82 % | -8,08 % | 1,19 % | 34,69 % | 7,59 % | 13,53 % | 9,33 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -4,77 % | 13,42 % | -14,45 % | -17,45 % | 41,07 % | -5,17 % | 7,55 % | 7,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 21,93 % | 20,20 % | 13,77 % |
| Categoria | 17,08 % | 14,85 % | 10,17 % |
| Delta | 4,85 % | 5,35 % | 3,60 % |
| Benchmark* | 15,29 % | 22,39 % | 18,03 % |
| Delta | 6,65 % | -2,19 % | -4,26 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,39 % | 24,62 % | 26,58 % |
| Volatilità Categoria | 21,13 % | 18,75 % | 19,46 % |
| Volatilità Benchmark | 27,17 % | 23,02 % | 22,75 % |
| Max drawdown | -34,00 % | -34,00 % | -45,81 % |
| Tempo di recupero | - | - | 812 j |
| DSR | 19,86 % | 17,08 % | 18,69 % |
| Sortino | 0,97 | 1,01 | 0,65 |
| VAR 95 | -8,44 % | -5,19 % | -6,17 % |
| VAR 99 | -12,31 % | -8,58 % | -8,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,70 | 0,70 | 0,46 |
| TEV | 13,85 % | 13,81 % | 16,17 % |
| Information ratio (IR) | 0,48 | -0,16 | -0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,94 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,92 | 1,00 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,34 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,89 | 0,93 |
| R² | 75,89 | 69,55 | 63,34 |
| Beta bull | 0,78 | 0,74 | 0,74 |
| Beta bear | 0,97 | 0,98 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,88 | -0,51 | -0,39 |
| Kurtosis | 1,96 | 0,74 | 0,13 |