OICR - JPMF US Technology C Dist USD - LU0822049549
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,93 % | -7,15 % | -6,68 % | -13,90 % | -15,25 % | -13,50 % | 5,72 % | 66,41 % | 46,40 % | 282,11 % |
| Categoria | -1,09 % | -4,57 % | -7,10 % | -7,81 % | -8,18 % | -7,33 % | 11,27 % | 50,55 % | 31,26 % | 150,80 % |
| Delta | 0,16 % | -2,59 % | 0,42 % | -6,09 % | -7,07 % | -6,17 % | -5,55 % | 15,86 % | 15,14 % | 131,31 % |
| Benchmark* | -1,27 % | -5,20 % | -7,07 % | -11,24 % | -8,69 % | -10,42 % | 15,08 % | 74,85 % | 102,48 % | 324,18 % |
| Delta | 0,34 % | -1,96 % | 0,39 % | -2,66 % | -6,56 % | -3,09 % | -9,36 % | -8,44 % | -56,08 % | -42,08 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,57 % | 36,53 % | 61,36 % | -40,96 % | 23,23 % | 72,69 % | 45,22 % | 9,57 % |
| Categoria | 8,30 % | 24,66 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | -3,73 % | 11,87 % | 26,10 % | -7,75 % | 1,20 % | 34,36 % | 7,83 % | 13,36 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -4,63 % | -4,77 % | 13,42 % | -14,45 % | -17,45 % | 41,07 % | -5,17 % | 7,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,05 % | 22,02 % | 8,13 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,88 % | 7,07 % |
| Delta | -10,05 % | 4,14 % | 1,06 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | -9,48 % | -3,13 % | -8,94 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,52 % | 24,90 % | 26,12 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -26,00 % | -34,00 % | -45,81 % |
| Tempo di recupero | 135 j | 241 j | 812 j |
| DSR | 21,19 % | 17,56 % | 18,73 % |
| Sortino | -0,19 | 1,08 | 0,34 |
| VAR 95 | -7,88 % | -5,19 % | -6,17 % |
| VAR 99 | -12,31 % | -8,58 % | -8,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,15 | 0,76 | 0,24 |
| TEV | 15,42 % | 14,37 % | 16,31 % |
| Information ratio (IR) | -0,61 | -0,22 | -0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,94 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,94 | 1,00 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,32 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| R² | 69,16 | 67,15 | 61,45 |
| Beta bull | 0,94 | 0,83 | 0,78 |
| Beta bear | 0,95 | 1,00 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,74 | -0,59 | -0,41 |
| Kurtosis | 1,45 | 0,81 | 0,14 |