OICR - PIMCO GIS Income E HKD h Inc - IE00B92ZW543
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 27/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | 0,24 % | -0,87 % | 0,56 % | 1,87 % | 0,17 % | -1,85 % | 11,78 % | 13,28 % | 35,54 % |
| Categoria | -0,23 % | -0,36 % | -1,97 % | -0,51 % | -0,07 % | -0,69 % | 0,52 % | 9,32 % | 1,81 % | 10,62 % |
| Delta | 0,30 % | 0,61 % | 1,10 % | 1,07 % | 1,94 % | 0,86 % | -2,37 % | 2,46 % | 11,47 % | 24,92 % |
| Benchmark* | -0,13 % | -0,25 % | -1,29 % | 0,32 % | 0,24 % | 0,22 % | -2,59 % | 0,03 % | -7,45 % | 5,72 % |
| Delta | 0,20 % | 0,49 % | 0,43 % | 0,24 % | 1,62 % | -0,06 % | 0,74 % | 11,74 % | 20,73 % | 29,82 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,11 % | 11,26 % | 3,78 % | -4,48 % | 9,77 % | -3,37 % | 10,31 % | 3,93 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | -3,87 % | 6,21 % | -1,22 % | 4,91 % | 7,83 % | -4,10 % | 3,04 % | 4,96 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 1,59 % | 6,81 % | 1,80 % | 6,92 % | 7,84 % | -3,32 % | 1,49 % | 0,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,62 % | 3,77 % | 3,25 % |
| Categoria | 0,58 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | -5,20 % | 0,11 % | 2,33 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 0,37 % | 2,90 % | 4,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,22 % | 7,22 % | 6,94 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -10,15 % | -10,50 % | -10,50 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,73 % | 5,39 % | 5,04 % |
| Sortino | -0,86 | 0,14 | 0,29 |
| VAR 95 | -2,37 % | -1,45 % | -1,45 % |
| VAR 99 | -4,74 % | -4,11 % | -3,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,72 | 0,10 | 0,21 |
| TEV | 4,60 % | 4,17 % | 4,89 % |
| Information ratio (IR) | 0,08 | 0,69 | 0,86 |
| Up Capture Ratio | 1,23 | 1,01 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 1,13 | 0,83 | 0,70 |
| Indice Omega | 0,75 | 1,06 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,23 | 0,96 | 0,79 |
| R² | 77,88 | 66,67 | 53,89 |
| Beta bull | 1,89 | 0,89 | 0,63 |
| Beta bear | 1,18 | 1,09 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,14 | -0,87 | -0,60 |
| Kurtosis | 4,79 | 5,15 | 4,06 |