OICR - PIMCO GIS Income E HKD h Inc - IE00B92ZW543
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,37 % | -0,24 % | -1,69 % | -4,85 % | -5,97 % | -6,67 % | -0,63 % | 7,93 % | 12,25 % | 19,67 % |
| Categoria | 0,12 % | 0,00 % | -0,13 % | -0,07 % | -1,27 % | -1,03 % | 2,80 % | 6,72 % | 2,47 % | 5,79 % |
| Delta | 0,26 % | -0,24 % | -1,57 % | -4,78 % | -4,70 % | -5,64 % | -3,42 % | 1,21 % | 9,78 % | 13,88 % |
| Benchmark* | -0,05 % | -0,45 % | -1,59 % | -2,55 % | -4,88 % | -4,87 % | -0,62 % | -2,64 % | -11,30 % | -1,02 % |
| Delta | 0,43 % | 0,21 % | -0,10 % | -2,30 % | -1,09 % | -1,79 % | -0,01 % | 10,58 % | 23,55 % | 20,69 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,26 % | 3,78 % | -4,48 % | 9,77 % | -3,37 % | 10,31 % | 3,93 % | -6,40 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,94 % | -9,33 % | 1,93 % | 0,68 % | 7,32 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | 6,25 % | -1,15 % | 4,84 % | 7,84 % | -4,05 % | 2,99 % | 4,85 % | -4,21 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 6,81 % | 1,80 % | 6,92 % | 7,84 % | -3,32 % | 1,49 % | 0,03 % | -0,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,60 % | 2,38 % | 2,54 % |
| Categoria | 3,78 % | 1,62 % | 0,60 % |
| Delta | -2,18 % | 0,76 % | 1,95 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | -0,53 % | 3,59 % | 4,81 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,19 % | 7,29 % | 6,76 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,79 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -10,50 % | -10,50 % | -10,50 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,55 % | 5,50 % | 5,00 % |
| Sortino | -0,20 | -0,07 | 0,23 |
| VAR 95 | -2,37 % | -1,52 % | -1,45 % |
| VAR 99 | -4,74 % | -4,11 % | -3,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,16 | -0,05 | 0,17 |
| TEV | 4,41 % | 4,74 % | 4,94 % |
| Information ratio (IR) | -0,12 | 0,76 | 0,97 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,91 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,73 | 0,65 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,00 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,85 | 0,75 |
| R² | 77,11 | 59,80 | 52,70 |
| Beta bull | 1,27 | 0,71 | 0,52 |
| Beta bear | 1,21 | 1,00 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,54 | -0,90 | -0,80 |
| Kurtosis | 4,44 | 4,40 | 3,94 |