OICR - PIMCO GIS Income E HKD h Inc - IE00B92ZW543
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,09 % | 0,44 % | 0,00 % | 1,90 % | -4,16 % | -5,24 % | 1,09 % | 2,47 % | 14,59 % | 26,69 % |
| Categoria | -0,08 % | -0,01 % | 0,20 % | 1,01 % | 0,35 % | -0,16 % | 1,47 % | 7,55 % | 2,70 % | 8,50 % |
| Delta | -0,02 % | 0,45 % | -0,19 % | 0,88 % | -4,51 % | -5,08 % | -0,37 % | -5,07 % | 11,89 % | 18,19 % |
| Benchmark* | 0,19 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,55 % | -2,76 % | -4,66 % | -2,46 % | -4,40 % | -10,28 % | 2,85 % |
| Delta | -0,29 % | 0,27 % | -0,19 % | 1,34 % | -1,40 % | -0,58 % | 3,56 % | 6,87 % | 24,87 % | 23,84 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,26 % | 3,78 % | -4,48 % | 9,77 % | -3,37 % | 10,31 % | 3,93 % | -6,40 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,16 % |
| Delta | 6,25 % | -1,19 % | 4,87 % | 7,88 % | -4,06 % | 3,02 % | 4,88 % | -4,25 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 6,81 % | 1,80 % | 6,92 % | 7,84 % | -3,32 % | 1,49 % | 0,03 % | -0,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,53 % | 0,80 % | 3,16 % |
| Categoria | 1,86 % | 1,93 % | 0,59 % |
| Delta | -0,33 % | -1,12 % | 2,57 % |
| Benchmark* | -2,37 % | -2,00 % | -1,80 % |
| Delta | 3,90 % | 2,81 % | 4,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,70 % | 7,43 % | 6,92 % |
| Volatilità Categoria | 3,96 % | 3,58 % | 3,44 % |
| Volatilità Benchmark | 7,46 % | 6,46 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -10,50 % | -10,50 % | -10,50 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,72 % | 5,62 % | 5,00 % |
| Sortino | -0,15 | -0,38 | 0,33 |
| VAR 95 | -2,37 % | -1,52 % | -1,45 % |
| VAR 99 | -4,74 % | -4,11 % | -3,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,29 | 0,24 |
| TEV | 4,81 % | 4,70 % | 4,94 % |
| Information ratio (IR) | 0,81 | 0,60 | 1,00 |
| Up Capture Ratio | 1,08 | 0,93 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,78 | 0,65 |
| Indice Omega | 0,97 | 0,91 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,14 | 0,90 | 0,77 |
| R² | 76,53 | 60,82 | 53,61 |
| Beta bull | 1,69 | 0,88 | 0,60 |
| Beta bear | 1,24 | 1,00 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,11 | -0,64 | -0,58 |
| Kurtosis | 3,95 | 4,61 | 4,14 |