OICR - PIMCO GIS Income E HKD h Inc - IE00B92ZW543
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,15 % | 3,68 % | 4,31 % | 2,69 % | -4,75 % | -3,74 % | 0,75 % | 5,09 % | 18,94 % | 29,21 % |
| Categoria | 0,24 % | 1,16 % | 1,17 % | 1,41 % | -0,59 % | -0,07 % | 2,11 % | 4,77 % | 3,38 % | 8,62 % |
| Delta | 0,91 % | 2,52 % | 3,14 % | 1,28 % | -4,16 % | -3,67 % | -1,37 % | 0,31 % | 15,56 % | 20,59 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,69 % | 1,40 % | -0,35 % | -4,60 % | -4,46 % | -2,31 % | -7,76 % | -9,38 % | 2,94 % |
| Delta | 1,22 % | 1,99 % | 2,91 % | 3,05 % | -0,16 % | 0,71 % | 3,05 % | 12,84 % | 28,33 % | 26,27 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,26 % | 3,78 % | -4,48 % | 9,77 % | -3,37 % | 10,31 % | 3,93 % | -6,40 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | 6,25 % | -1,20 % | 4,84 % | 7,84 % | -4,04 % | 3,03 % | 4,88 % | -4,26 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 6,81 % | 1,80 % | 6,92 % | 7,84 % | -3,32 % | 1,49 % | 0,03 % | -0,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,14 % | 2,17 % | 2,06 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | -3,65 % | -0,13 % | 1,70 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | -0,37 % | 3,62 % | 4,59 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,88 % | 7,28 % | 6,75 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -10,50 % | -10,50 % | -10,50 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,59 % | 5,50 % | 5,02 % |
| Sortino | -0,54 | -0,12 | 0,12 |
| VAR 95 | -2,37 % | -1,52 % | -1,45 % |
| VAR 99 | -4,74 % | -4,11 % | -3,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,46 | -0,09 | 0,09 |
| TEV | 4,19 % | 4,67 % | 4,86 % |
| Information ratio (IR) | -0,09 | 0,78 | 0,94 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,93 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,73 | 0,65 |
| Indice Omega | 0,84 | 0,98 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,86 | 0,76 |
| R² | 77,88 | 60,41 | 53,78 |
| Beta bull | 1,15 | 0,76 | 0,54 |
| Beta bear | 1,20 | 1,00 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,73 | -0,88 | -0,79 |
| Kurtosis | 4,85 | 4,43 | 3,95 |