OICR - BNPP Europe Small Cap Privilege EUR Dis - LU0823406029
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 11/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,39 % | 0,26 % | 0,00 % | 2,41 % | 6,13 % | 21,51 % | 18,77 % | 39,46 % | 36,50 % | 50,13 % |
| Categoria | 0,34 % | 0,07 % | 0,44 % | 0,42 % | 0,83 % | 11,18 % | 9,57 % | 18,50 % | 18,86 % | 35,84 % |
| Delta | 0,06 % | 0,18 % | -0,44 % | 1,99 % | 5,31 % | 10,32 % | 9,19 % | 20,96 % | 17,64 % | 14,29 % |
| Benchmark* | 0,82 % | 0,22 % | 0,74 % | 0,88 % | 2,36 % | 14,14 % | 11,34 % | 32,15 % | 38,05 % | 53,48 % |
| Delta | -0,42 % | 0,04 % | -0,74 % | 1,53 % | 3,78 % | 7,37 % | 7,43 % | 7,31 % | -1,56 % | -3,35 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,81 % | 9,40 % | -21,59 % | 16,48 % | -0,96 % | 29,73 % | -11,20 % | 20,57 % |
| Categoria | 0,78 % | 7,59 % | -24,27 % | 23,42 % | 13,22 % | 27,23 % | -17,59 % | 20,74 % |
| Delta | 7,04 % | 1,81 % | 2,68 % | -6,93 % | -14,18 % | 2,50 % | 6,40 % | -0,17 % |
| Benchmark* | 5,34 % | 12,63 % | -22,77 % | 24,69 % | 4,36 % | 31,54 % | -16,10 % | 19,11 % |
| Delta | 2,47 % | -3,23 % | 1,18 % | -8,21 % | -5,32 % | -1,81 % | 4,91 % | 1,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,78 % | 12,25 % | 6,26 % |
| Categoria | 11,53 % | 5,81 % | 3,56 % |
| Delta | 9,25 % | 6,43 % | 2,70 % |
| Benchmark* | 13,71 % | 10,08 % | 6,70 % |
| Delta | 7,07 % | 2,16 % | -0,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,94 % | 14,10 % | 15,61 % |
| Volatilità Categoria | 13,73 % | 12,45 % | 13,77 % |
| Volatilità Benchmark | 16,57 % | 14,82 % | 16,34 % |
| Max drawdown | -12,85 % | -15,77 % | -33,43 % |
| Tempo di recupero | 41 j | 360 j | 1369 j |
| DSR | 10,25 % | 9,77 % | 11,19 % |
| Sortino | 1,80 | 0,94 | 0,41 |
| VAR 95 | -2,45 % | -2,80 % | -3,34 % |
| VAR 99 | -8,17 % | -5,41 % | -6,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,24 | 0,65 | 0,30 |
| TEV | 4,92 % | 4,96 % | 5,03 % |
| Information ratio (IR) | 1,44 | 0,44 | -0,09 |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 0,98 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,92 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,57 | 1,25 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,90 | 0,91 |
| R² | 91,51 | 88,82 | 90,53 |
| Beta bull | 0,78 | 0,80 | 0,86 |
| Beta bear | 0,82 | 0,86 | 0,95 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,02 | -0,44 | -0,45 |
| Kurtosis | 4,52 | 1,89 | 2,08 |