OICR - BNPP Europe Small Cap Privilege EUR Dis - LU0823406029
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 04/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,49 % | -0,45 % | -1,00 % | 19,60 % | 13,17 % | 13,88 % | 14,03 % | 41,69 % | 39,30 % | 50,96 % |
| Categoria | -0,30 % | -0,04 % | 0,13 % | 16,81 % | 10,00 % | 10,48 % | 7,26 % | 20,24 % | 35,94 % | 40,75 % |
| Delta | -0,19 % | -0,40 % | -1,13 % | 2,80 % | 3,17 % | 3,40 % | 6,77 % | 21,45 % | 3,36 % | 10,21 % |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,49 % | 0,13 % | 19,21 % | 11,10 % | 11,63 % | 9,82 % | 34,66 % | 54,64 % | 58,46 % |
| Delta | -0,32 % | 0,05 % | -1,13 % | 0,39 % | 2,07 % | 2,25 % | 4,22 % | 7,03 % | -15,34 % | -7,50 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,81 % | 9,40 % | -21,59 % | 16,48 % | -0,96 % | 29,73 % | -11,20 % | 20,57 % |
| Categoria | 0,91 % | 7,82 % | -24,27 % | 23,11 % | 12,90 % | 27,24 % | -17,50 % | 20,79 % |
| Delta | 6,91 % | 1,58 % | 2,68 % | -6,63 % | -13,86 % | 2,49 % | 6,31 % | -0,22 % |
| Benchmark* | 5,34 % | 12,63 % | -22,77 % | 24,69 % | 4,36 % | 31,54 % | -16,10 % | 19,11 % |
| Delta | 2,47 % | -3,23 % | 1,18 % | -8,21 % | -5,32 % | -1,81 % | 4,91 % | 1,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,07 % | 12,25 % | 7,20 % |
| Categoria | 9,42 % | 6,38 % | 6,74 % |
| Delta | 7,65 % | 5,86 % | 0,47 % |
| Benchmark* | 12,36 % | 10,14 % | 9,56 % |
| Delta | 4,71 % | 2,11 % | -2,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,89 % | 15,59 % | 15,98 % |
| Volatilità Categoria | 13,57 % | 13,79 % | 14,17 % |
| Volatilità Benchmark | 16,32 % | 16,42 % | 16,93 % |
| Max drawdown | -12,85 % | -18,56 % | -33,43 % |
| Tempo di recupero | 41 j | 170 j | 1369 j |
| DSR | 10,76 % | 10,67 % | 11,38 % |
| Sortino | 1,31 | 0,88 | 0,51 |
| VAR 95 | -2,80 % | -3,34 % | -3,41 % |
| VAR 99 | -8,17 % | -5,54 % | -6,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,95 | 0,60 | 0,36 |
| TEV | 4,77 % | 4,88 % | 5,35 % |
| Information ratio (IR) | 0,99 | 0,43 | -0,44 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,96 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,91 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,43 | 1,26 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,91 | 0,90 |
| R² | 91,65 | 91,16 | 90,01 |
| Beta bull | 0,85 | 0,88 | 0,87 |
| Beta bear | 0,84 | 0,86 | 0,95 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,12 | -0,28 | -0,41 |
| Kurtosis | 4,62 | 1,48 | 1,94 |