OICR - BNPP Europe Small Cap Privilege EUR Dis - LU0823406029
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 13/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,65 % | 1,68 % | 5,77 % | 4,06 % | 6,71 % | 6,42 % | 7,26 % | 20,54 % | 40,52 % | 37,21 % |
| Categoria | 0,59 % | 2,97 % | 9,19 % | 3,01 % | 7,44 % | 7,23 % | 3,68 % | 8,52 % | 45,16 % | 34,54 % |
| Delta | 0,06 % | -1,29 % | -3,41 % | 1,05 % | -0,72 % | -0,81 % | 3,58 % | 12,02 % | -4,63 % | 2,67 % |
| Benchmark* | 1,06 % | 3,22 % | 10,39 % | 3,72 % | 9,89 % | 9,29 % | 8,27 % | 19,80 % | 68,41 % | 49,92 % |
| Delta | -0,41 % | -1,54 % | -4,62 % | 0,34 % | -3,18 % | -2,87 % | -1,01 % | 0,74 % | -27,88 % | -12,70 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,81 % | 9,40 % | -21,59 % | 16,48 % | -0,96 % | 29,73 % | -11,20 % | 20,57 % |
| Categoria | 0,90 % | 7,81 % | -24,42 % | 23,20 % | 12,80 % | 27,27 % | -17,72 % | 20,78 % |
| Delta | 6,91 % | 1,59 % | 2,83 % | -6,72 % | -13,76 % | 2,46 % | 6,53 % | -0,21 % |
| Benchmark* | 5,34 % | 12,63 % | -22,77 % | 24,69 % | 4,36 % | 31,54 % | -16,10 % | 19,11 % |
| Delta | 2,47 % | -3,23 % | 1,18 % | -8,21 % | -5,32 % | -1,81 % | 4,91 % | 1,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,67 % | 3,03 % | 6,12 % |
| Categoria | 1,70 % | -0,54 % | 6,62 % |
| Delta | 4,97 % | 3,57 % | -0,50 % |
| Benchmark* | 6,40 % | 2,43 % | 9,09 % |
| Delta | 0,27 % | 0,60 % | -2,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,31 % | 16,40 % | 16,43 % |
| Volatilità Categoria | 13,28 % | 14,34 % | 14,63 % |
| Volatilità Benchmark | 16,01 % | 17,12 % | 17,79 % |
| Max drawdown | -12,85 % | -19,81 % | -33,43 % |
| Tempo di recupero | - | 247 j | - |
| DSR | 11,31 % | 12,10 % | 11,79 % |
| Sortino | 0,30 | 0,03 | 0,40 |
| VAR 95 | -3,34 % | -3,82 % | -3,56 % |
| VAR 99 | -8,17 % | -6,59 % | -6,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,24 | 0,02 | 0,29 |
| TEV | 6,28 % | 5,28 % | 5,71 % |
| Information ratio (IR) | 0,04 | 0,11 | -0,52 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,94 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,93 | 0,89 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,02 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,82 | 0,91 | 0,88 |
| R² | 84,69 | 90,49 | 89,74 |
| Beta bull | 0,64 | 0,85 | 0,83 |
| Beta bear | 0,85 | 0,91 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,30 | -0,39 | -0,40 |
| Kurtosis | 4,92 | 1,32 | 1,69 |