OICR - PIMCO GIS Income Invst USD Inc - IE00B98CPZ00
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 27/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,08 % | 0,22 % | -0,86 % | 0,69 % | 2,05 % | 0,28 % | -1,34 % | 13,63 % | 16,49 % | 41,68 % |
| Categoria | -0,23 % | -0,36 % | -1,97 % | -0,51 % | -0,07 % | -0,69 % | 0,52 % | 9,32 % | 1,81 % | 10,62 % |
| Delta | 0,32 % | 0,59 % | 1,11 % | 1,20 % | 2,12 % | 0,98 % | -1,86 % | 4,31 % | 14,69 % | 31,06 % |
| Benchmark* | -0,13 % | -0,25 % | -1,29 % | 0,32 % | 0,24 % | 0,22 % | -2,59 % | 0,03 % | -7,45 % | 5,72 % |
| Delta | 0,22 % | 0,47 % | 0,43 % | 0,37 % | 1,81 % | 0,06 % | 1,25 % | 13,59 % | 23,95 % | 35,96 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,51 % | 11,70 % | 4,53 % | -4,01 % | 10,49 % | -2,81 % | 10,76 % | 4,61 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | -3,27 % | 6,65 % | -0,47 % | 5,39 % | 8,55 % | -3,54 % | 3,49 % | 5,65 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 2,19 % | 7,25 % | 2,55 % | 7,39 % | 8,56 % | -2,75 % | 1,94 % | 0,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,04 % | 4,37 % | 3,85 % |
| Categoria | 0,58 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | -4,62 % | 0,71 % | 2,92 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 0,95 % | 3,50 % | 4,83 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,28 % | 7,25 % | 6,97 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -9,98 % | -10,35 % | -10,35 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,76 % | 5,39 % | 5,04 % |
| Sortino | -0,79 | 0,25 | 0,41 |
| VAR 95 | -2,35 % | -1,45 % | -1,45 % |
| VAR 99 | -4,81 % | -4,11 % | -3,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,66 | 0,18 | 0,30 |
| TEV | 4,63 % | 4,23 % | 4,94 % |
| Information ratio (IR) | 0,21 | 0,83 | 0,98 |
| Up Capture Ratio | 1,28 | 1,03 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 1,13 | 0,82 | 0,68 |
| Indice Omega | 0,77 | 1,09 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,24 | 0,96 | 0,79 |
| R² | 78,13 | 66,06 | 53,44 |
| Beta bull | 1,86 | 0,87 | 0,63 |
| Beta bear | 1,19 | 1,08 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,20 | -0,93 | -0,62 |
| Kurtosis | 4,62 | 5,08 | 4,03 |