OICR - PIMCO GIS Income Invst USD Inc - IE00B98CPZ00
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,35 % | -0,94 % | -0,31 % | 1,29 % | 3,61 % | -3,04 % | -2,93 % | 11,15 % | 19,70 % | 32,85 % |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | -0,23 % | -0,50 % | -0,01 % | 1,00 % | 2,17 % | -3,46 % | -2,80 % | 2,08 % | 17,50 % | 24,32 % |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | -0,18 % | -0,15 % | 0,62 % | 1,82 % | 3,68 % | 1,90 % | 2,55 % | 12,52 % | 28,66 % | 31,05 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,70 % | 4,53 % | -4,01 % | 10,49 % | -2,81 % | 10,76 % | 4,61 % | -5,97 % |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | 6,68 % | -0,49 % | 5,39 % | 8,60 % | -3,52 % | 3,53 % | 5,63 % | -3,87 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 7,25 % | 2,55 % | 7,39 % | 8,56 % | -2,75 % | 1,94 % | 0,72 % | 0,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,47 % | 3,68 % | 3,92 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | -1,43 % | 0,50 % | 3,35 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 3,54 % | 3,89 % | 5,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,30 % | 7,41 % | 6,97 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -10,35 % | -10,35 % | -10,35 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,65 % | 5,43 % | 4,98 % |
| Sortino | -0,36 | 0,12 | 0,45 |
| VAR 95 | -2,35 % | -1,49 % | -1,45 % |
| VAR 99 | -4,81 % | -4,11 % | -3,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,30 | 0,09 | 0,32 |
| TEV | 4,51 % | 4,33 % | 4,96 % |
| Information ratio (IR) | 0,78 | 0,90 | 1,13 |
| Up Capture Ratio | 1,18 | 1,06 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,81 | 0,66 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,06 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,16 | 0,96 | 0,79 |
| R² | 77,90 | 66,01 | 53,27 |
| Beta bull | 1,44 | 0,92 | 0,62 |
| Beta bear | 1,21 | 1,05 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,34 | -0,72 | -0,61 |
| Kurtosis | 4,88 | 4,86 | 4,10 |