OICR - PIMCO GIS Income Invst USD Inc - IE00B98CPZ00
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,49 % | 0,99 % | -5,03 % | -5,67 % | -1,49 % | -5,82 % | 2,45 % | 8,75 % | 16,62 % | 23,84 % |
| Categoria | 0,24 % | 0,62 % | -1,04 % | -1,24 % | -0,30 % | -1,43 % | 3,72 % | 3,26 % | 3,50 % | 4,83 % |
| Delta | 0,24 % | 0,37 % | -3,99 % | -4,42 % | -1,20 % | -4,38 % | -1,27 % | 5,49 % | 13,12 % | 19,01 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,70 % | 4,53 % | -4,01 % | 10,49 % | -2,81 % | 10,76 % | 4,61 % | -5,97 % |
| Categoria | 5,04 % | 4,92 % | -9,31 % | 1,90 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,17 % |
| Delta | 6,67 % | -0,39 % | 5,30 % | 8,59 % | -3,50 % | 3,48 % | 5,57 % | -3,80 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 7,25 % | 2,55 % | 7,39 % | 8,56 % | -2,75 % | 1,94 % | 0,72 % | 0,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,00 % | 4,93 % | 4,93 % |
| Categoria | 3,70 % | 1,13 % | 1,41 % |
| Delta | 3,29 % | 3,79 % | 3,52 % |
| Benchmark* | 2,98 % | -0,83 % | -1,55 % |
| Delta | 4,02 % | 5,75 % | 6,49 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,28 % | 6,82 % | 6,45 % |
| Volatilità Categoria | 3,55 % | 3,72 % | 3,35 % |
| Volatilità Benchmark | 6,84 % | 6,64 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -4,69 % | -9,02 % | -9,02 % |
| Tempo di recupero | - | 580 j | 580 j |
| DSR | 5,23 % | 4,66 % | 4,36 % |
| Sortino | 0,69 | 0,50 | 0,83 |
| VAR 95 | -1,17 % | -1,47 % | -1,35 % |
| VAR 99 | -4,11 % | -2,23 % | -2,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,34 | 0,56 |
| TEV | 3,29 % | 4,68 % | 5,18 % |
| Information ratio (IR) | 1,22 | 1,23 | 1,25 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,95 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,65 | 0,54 |
| Indice Omega | 1,21 | 1,14 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 0,78 | 0,68 |
| R² | 79,84 | 57,59 | 45,88 |
| Beta bull | 1,15 | 0,69 | 0,51 |
| Beta bear | 1,06 | 0,77 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,01 | -0,24 | -0,23 |
| Kurtosis | 5,06 | 2,46 | 2,56 |