OICR - PIMCO GIS Income Invst USD Inc - IE00B98CPZ00
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,00 % | 3,55 % | 4,28 % | 2,72 % | -4,53 % | -3,45 % | 1,24 % | 6,70 % | 22,29 % | 35,01 % |
| Categoria | 0,24 % | 1,16 % | 1,17 % | 1,41 % | -0,59 % | -0,07 % | 2,11 % | 4,77 % | 3,38 % | 8,62 % |
| Delta | 0,76 % | 2,39 % | 3,11 % | 1,31 % | -3,94 % | -3,38 % | -0,87 % | 1,93 % | 18,91 % | 26,39 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,69 % | 1,40 % | -0,35 % | -4,60 % | -4,46 % | -2,31 % | -7,76 % | -9,38 % | 2,94 % |
| Delta | 1,07 % | 1,86 % | 2,88 % | 3,08 % | 0,07 % | 1,00 % | 3,54 % | 14,46 % | 31,67 % | 32,07 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,70 % | 4,53 % | -4,01 % | 10,49 % | -2,81 % | 10,76 % | 4,61 % | -5,97 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | 6,69 % | -0,45 % | 5,32 % | 8,57 % | -3,47 % | 3,48 % | 5,56 % | -3,83 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 7,25 % | 2,55 % | 7,39 % | 8,56 % | -2,75 % | 1,94 % | 0,72 % | 0,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,65 % | 2,76 % | 2,64 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | -3,16 % | 0,46 % | 2,28 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 0,12 % | 4,21 % | 5,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,90 % | 7,34 % | 6,80 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -10,35 % | -10,35 % | -10,35 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,60 % | 5,51 % | 5,03 % |
| Sortino | -0,48 | -0,01 | 0,24 |
| VAR 95 | -2,35 % | -1,49 % | -1,45 % |
| VAR 99 | -4,81 % | -4,11 % | -3,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,41 | -0,01 | 0,18 |
| TEV | 4,19 % | 4,70 % | 4,91 % |
| Information ratio (IR) | 0,03 | 0,90 | 1,05 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,96 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,72 | 0,64 |
| Indice Omega | 0,85 | 1,01 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,87 | 0,76 |
| R² | 77,95 | 60,39 | 53,35 |
| Beta bull | 1,12 | 0,77 | 0,55 |
| Beta bear | 1,21 | 1,00 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,78 | -0,88 | -0,80 |
| Kurtosis | 5,05 | 4,51 | 4,03 |