OICR - PIMCO GIS Income Invst USD Inc - IE00B98CPZ00
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,17 % | 0,36 % | -0,02 % | 2,00 % | -3,97 % | -4,85 % | 1,61 % | 4,13 % | 17,85 % | 32,38 % |
| Categoria | -0,08 % | -0,01 % | 0,20 % | 1,01 % | 0,35 % | -0,16 % | 1,47 % | 7,55 % | 2,70 % | 8,50 % |
| Delta | -0,09 % | 0,37 % | -0,21 % | 0,99 % | -4,32 % | -4,69 % | 0,14 % | -3,42 % | 15,16 % | 23,88 % |
| Benchmark* | 0,19 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,55 % | -2,76 % | -4,66 % | -2,46 % | -4,40 % | -10,28 % | 2,85 % |
| Delta | -0,36 % | 0,19 % | -0,21 % | 1,45 % | -1,21 % | -0,18 % | 4,07 % | 8,52 % | 28,14 % | 29,53 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,70 % | 4,53 % | -4,01 % | 10,49 % | -2,81 % | 10,76 % | 4,61 % | -5,97 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,16 % |
| Delta | 6,69 % | -0,44 % | 5,34 % | 8,60 % | -3,50 % | 3,47 % | 5,57 % | -3,82 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 7,25 % | 2,55 % | 7,39 % | 8,56 % | -2,75 % | 1,94 % | 0,72 % | 0,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,99 % | 1,35 % | 3,73 % |
| Categoria | 1,86 % | 1,93 % | 0,59 % |
| Delta | 0,12 % | -0,57 % | 3,14 % |
| Benchmark* | -2,37 % | -2,00 % | -1,80 % |
| Delta | 4,36 % | 3,36 % | 5,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,67 % | 7,48 % | 6,95 % |
| Volatilità Categoria | 3,96 % | 3,58 % | 3,44 % |
| Volatilità Benchmark | 7,46 % | 6,46 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -10,35 % | -10,35 % | -10,35 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,71 % | 5,62 % | 5,00 % |
| Sortino | -0,09 | -0,28 | 0,44 |
| VAR 95 | -2,35 % | -1,57 % | -1,45 % |
| VAR 99 | -4,81 % | -4,11 % | -3,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,07 | -0,21 | 0,32 |
| TEV | 4,77 % | 4,72 % | 4,98 % |
| Information ratio (IR) | 0,91 | 0,71 | 1,11 |
| Up Capture Ratio | 1,10 | 0,95 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,77 | 0,64 |
| Indice Omega | 0,99 | 0,93 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,14 | 0,90 | 0,78 |
| R² | 76,72 | 60,77 | 53,24 |
| Beta bull | 1,61 | 0,88 | 0,60 |
| Beta bear | 1,24 | 1,00 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,19 | -0,67 | -0,61 |
| Kurtosis | 4,06 | 4,59 | 4,12 |