OICR - PIMCO GIS Income E CNH h Inc - IE00B8W6D244
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,29 % | -0,34 % | 0,35 % | 1,52 % | 2,88 % | 5,21 % | 3,41 % | 14,17 % | 11,96 % | 32,32 % |
| Categoria | -0,08 % | -0,01 % | 0,20 % | 1,01 % | 0,35 % | -0,16 % | 1,47 % | 7,55 % | 2,70 % | 8,50 % |
| Delta | -0,21 % | -0,33 % | 0,16 % | 0,50 % | 2,53 % | 5,37 % | 1,94 % | 6,62 % | 9,26 % | 23,82 % |
| Benchmark* | 0,19 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,55 % | -2,76 % | -4,66 % | -2,46 % | -4,40 % | -10,28 % | 2,85 % |
| Delta | -0,49 % | -0,51 % | 0,16 % | 0,96 % | 5,64 % | 9,88 % | 5,87 % | 18,56 % | 22,24 % | 29,47 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,85 % | 4,68 % | -9,55 % | 4,03 % | 7,02 % | 8,52 % | 5,89 % | 4,73 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,16 % |
| Delta | -3,16 % | -0,30 % | -0,20 % | 2,14 % | 6,33 % | 1,23 % | 6,85 % | 6,88 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -2,60 % | 2,69 % | 1,85 % | 2,10 % | 7,07 % | -0,30 % | 2,00 % | 10,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,00 % | 3,46 % | 2,08 % |
| Categoria | 1,86 % | 1,93 % | 0,59 % |
| Delta | 2,14 % | 1,53 % | 1,49 % |
| Benchmark* | -2,37 % | -2,00 % | -1,80 % |
| Delta | 6,38 % | 5,46 % | 3,87 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,30 % | 5,01 % | 4,85 % |
| Volatilità Categoria | 3,96 % | 3,58 % | 3,44 % |
| Volatilità Benchmark | 7,46 % | 6,46 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -2,81 % | -5,78 % | -13,13 % |
| Tempo di recupero | 154 j | 314 j | 1384 j |
| DSR | 3,25 % | 3,50 % | 3,47 % |
| Sortino | 0,41 | 0,15 | 0,16 |
| VAR 95 | -0,79 % | -1,07 % | -1,03 % |
| VAR 99 | -2,25 % | -1,77 % | -1,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,31 | 0,10 | 0,11 |
| TEV | 6,39 % | 5,92 % | 7,07 % |
| Information ratio (IR) | 1,00 | 0,92 | 0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,49 | 0,48 | 0,26 |
| Down Capture Ratio | 0,24 | 0,24 | 0,12 |
| Indice Omega | 1,13 | 1,04 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,30 | 0,38 | 0,19 |
| R² | 26,93 | 24,14 | 6,70 |
| Beta bull | 0,27 | 0,50 | 0,04 |
| Beta bear | 0,23 | 0,35 | 0,33 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,04 | -0,04 | -0,23 |
| Kurtosis | 3,06 | 0,65 | 1,22 |