OICR - PIMCO GIS Income E CNH h Inc - IE00B8W6D244
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 27/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,14 % | -0,20 % | -3,52 % | -2,35 % | -0,76 % | -2,31 % | 2,12 % | 10,65 % | 4,58 % | 28,66 % |
| Categoria | -0,23 % | -0,36 % | -1,97 % | -0,51 % | -0,07 % | -0,69 % | 0,52 % | 9,32 % | 1,81 % | 10,62 % |
| Delta | 0,09 % | 0,16 % | -1,56 % | -1,84 % | -0,68 % | -1,62 % | 1,60 % | 1,33 % | 2,77 % | 18,04 % |
| Benchmark* | -0,13 % | -0,25 % | -1,29 % | 0,32 % | 0,24 % | 0,22 % | -2,59 % | 0,03 % | -7,45 % | 5,72 % |
| Delta | -0,01 % | 0,04 % | -2,23 % | -2,67 % | -1,00 % | -2,53 % | 4,71 % | 10,61 % | 12,03 % | 22,93 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,91 % | 1,85 % | 4,68 % | -9,55 % | 4,03 % | 7,02 % | 8,52 % | 5,89 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 6,15 % | -3,20 % | -0,33 % | -0,15 % | 2,09 % | 6,29 % | 1,25 % | 6,93 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 11,61 % | -2,60 % | 2,69 % | 1,85 % | 2,10 % | 7,07 % | -0,30 % | 2,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,45 % | 4,81 % | 1,63 % |
| Categoria | 0,58 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | 4,87 % | 1,14 % | 0,71 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 10,44 % | 3,93 % | 2,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,45 % | 4,15 % | 4,74 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -2,74 % | -4,42 % | -13,13 % |
| Tempo di recupero | 81 j | 140 j | 1384 j |
| DSR | 2,54 % | 2,82 % | 3,42 % |
| Sortino | 1,33 | 0,62 | -0,04 |
| VAR 95 | -0,39 % | -0,79 % | -1,03 % |
| VAR 99 | -2,25 % | -1,24 % | -1,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,98 | 0,42 | -0,03 |
| TEV | 5,40 % | 5,31 % | 6,71 % |
| Information ratio (IR) | 1,93 | 0,74 | 0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,50 | 0,30 |
| Down Capture Ratio | 0,11 | 0,23 | 0,18 |
| Indice Omega | 1,51 | 1,17 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,30 | 0,35 | 0,23 |
| R² | 33,31 | 27,47 | 9,48 |
| Beta bull | 0,33 | 0,39 | 0,07 |
| Beta bear | 0,31 | 0,32 | 0,34 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,89 | -0,08 | -0,23 |
| Kurtosis | 10,31 | 1,67 | 1,49 |