OICR - PIMCO GIS Income E CNH h Inc - IE00B8W6D244
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,17 % | -0,20 % | 0,22 % | 0,65 % | 3,84 % | 6,40 % | 5,46 % | 12,27 % | 7,77 % | 31,45 % |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | -0,04 % | 0,25 % | 0,52 % | 0,36 % | 2,40 % | 5,99 % | 5,60 % | 3,19 % | 5,57 % | 22,92 % |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | 0,00 % | 0,59 % | 1,15 % | 1,17 % | 3,91 % | 11,35 % | 10,94 % | 13,63 % | 16,73 % | 29,65 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,85 % | 4,68 % | -9,55 % | 4,03 % | 7,02 % | 8,52 % | 5,89 % | 4,73 % |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | -3,17 % | -0,35 % | -0,15 % | 2,14 % | 6,30 % | 1,29 % | 6,90 % | 6,82 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -2,60 % | 2,69 % | 1,85 % | 2,10 % | 7,07 % | -0,30 % | 2,00 % | 10,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,77 % | 4,14 % | 1,76 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | 4,81 % | 0,97 % | 1,19 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 9,78 % | 4,36 % | 3,46 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,92 % | 4,48 % | 4,77 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -2,74 % | -5,78 % | -13,13 % |
| Tempo di recupero | 81 j | 314 j | 1384 j |
| DSR | 2,90 % | 3,12 % | 3,44 % |
| Sortino | 1,19 | 0,35 | 0,03 |
| VAR 95 | -0,71 % | -0,88 % | -1,03 % |
| VAR 99 | -2,25 % | -1,40 % | -1,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,88 | 0,25 | 0,02 |
| TEV | 6,05 % | 5,48 % | 6,76 % |
| Information ratio (IR) | 1,62 | 0,80 | 0,51 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,48 | 0,29 |
| Down Capture Ratio | 0,15 | 0,24 | 0,18 |
| Indice Omega | 1,40 | 1,07 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,29 | 0,37 | 0,22 |
| R² | 27,25 | 26,90 | 9,17 |
| Beta bull | 0,22 | 0,46 | 0,06 |
| Beta bear | 0,27 | 0,33 | 0,34 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,45 | -0,07 | -0,22 |
| Kurtosis | 5,57 | 0,98 | 1,40 |