OICR - PIMCO GIS Income E CNH h Inc - IE00B8W6D244
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,54 % | 0,10 % | 0,47 % | 0,56 % | -0,23 % | -0,54 % | 3,63 % | 12,12 % | 3,74 % | 25,97 % |
| Categoria | 0,22 % | 0,12 % | 0,79 % | 0,65 % | 1,30 % | 1,13 % | 2,71 % | 10,77 % | 3,51 % | 12,21 % |
| Delta | 0,32 % | -0,02 % | -0,32 % | -0,08 % | -1,53 % | -1,66 % | 0,92 % | 1,36 % | 0,23 % | 13,76 % |
| Benchmark* | 0,54 % | 0,68 % | 1,20 % | 0,06 % | 1,48 % | 1,40 % | 1,27 % | 2,12 % | -5,49 % | 4,81 % |
| Delta | 0,00 % | -0,58 % | -0,73 % | 0,50 % | -1,71 % | -1,93 % | 2,36 % | 10,01 % | 9,23 % | 21,17 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,91 % | 1,85 % | 4,68 % | -9,55 % | 4,03 % | 7,02 % | 8,52 % | 5,89 % |
| Categoria | 0,79 % | 5,07 % | 5,03 % | -9,42 % | 1,91 % | 0,74 % | 7,27 % | -1,02 % |
| Delta | 6,12 % | -3,21 % | -0,35 % | -0,13 % | 2,11 % | 6,28 % | 1,25 % | 6,92 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 11,61 % | -2,60 % | 2,69 % | 1,85 % | 2,10 % | 7,07 % | -0,30 % | 2,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,30 % | 4,12 % | 0,87 % |
| Categoria | 2,77 % | 3,46 % | 0,81 % |
| Delta | 1,53 % | 0,67 % | 0,06 % |
| Benchmark* | 0,06 % | 0,23 % | -1,00 % |
| Delta | 4,24 % | 3,89 % | 1,87 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,85 % | 4,44 % | 4,94 % |
| Volatilità Categoria | 2,25 % | 3,23 % | 3,45 % |
| Volatilità Benchmark | 3,78 % | 5,87 % | 6,44 % |
| Max drawdown | -3,52 % | -4,42 % | -13,13 % |
| Tempo di recupero | - | 140 j | 1384 j |
| DSR | 2,86 % | 3,14 % | 3,63 % |
| Sortino | 0,82 | 0,37 | -0,29 |
| VAR 95 | -1,08 % | -0,88 % | -1,07 % |
| VAR 99 | -1,57 % | -1,57 % | -1,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,61 | 0,26 | -0,21 |
| TEV | 4,46 % | 5,26 % | 6,78 % |
| Information ratio (IR) | 0,95 | 0,74 | 0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,53 | 0,30 |
| Down Capture Ratio | 0,19 | 0,28 | 0,24 |
| Indice Omega | 1,26 | 1,10 | 0,93 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,38 | 0,24 |
| R² | 10,08 | 25,77 | 9,82 |
| Beta bull | 0,40 | 0,44 | 0,09 |
| Beta bear | -0,06 | 0,32 | 0,31 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,91 | -0,21 | -0,21 |
| Kurtosis | 1,96 | 1,28 | 1,07 |