OICR - JPMF US Technology D Acc USD - LU0117885052
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,39 % | -0,94 % | 0,43 % | 13,46 % | -10,62 % | -3,56 % | 15,29 % | 60,86 % | 83,94 % | 310,57 % |
| Categoria | -2,14 % | -0,73 % | 1,35 % | 13,03 % | -1,71 % | 2,09 % | 16,04 % | 44,66 % | 68,29 % | 175,20 % |
| Delta | -2,25 % | -0,21 % | -0,92 % | 0,43 % | -8,91 % | -5,65 % | -0,75 % | 16,20 % | 15,65 % | 135,37 % |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -2,62 % | -2,02 % | -3,41 % | -4,92 % | -12,86 % | -4,23 % | -1,96 % | -14,82 % | -66,60 % | -75,09 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 34,00 % | 58,41 % | -42,06 % | 21,00 % | 69,48 % | 42,64 % | 7,34 % | 26,96 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 9,60 % | 24,01 % | -9,19 % | -1,03 % | 31,54 % | 5,08 % | 11,26 % | 7,00 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -7,30 % | 10,47 % | -15,56 % | -19,68 % | 37,85 % | -7,75 % | 5,32 % | 5,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,38 % | 19,20 % | 13,98 % |
| Categoria | 16,84 % | 13,93 % | 11,45 % |
| Delta | 5,54 % | 5,27 % | 2,53 % |
| Benchmark* | 15,83 % | 21,27 % | 20,59 % |
| Delta | 6,55 % | -2,07 % | -6,61 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,92 % | 25,24 % | 26,76 % |
| Volatilità Categoria | 22,00 % | 19,23 % | 19,59 % |
| Volatilità Benchmark | 28,20 % | 23,41 % | 22,88 % |
| Max drawdown | -34,21 % | -34,21 % | -46,96 % |
| Tempo di recupero | - | - | 939 j |
| DSR | 21,20 % | 17,91 % | 18,95 % |
| Sortino | 0,92 | 0,91 | 0,66 |
| VAR 95 | -8,47 % | -5,55 % | -6,21 % |
| VAR 99 | -12,34 % | -8,92 % | -8,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,65 | 0,47 |
| TEV | 13,82 % | 14,15 % | 16,10 % |
| Information ratio (IR) | 0,47 | -0,15 | -0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,94 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,95 | 1,04 |
| Indice Omega | 1,27 | 1,27 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,90 | 0,94 |
| R² | 78,02 | 69,45 | 64,11 |
| Beta bull | 0,78 | 0,74 | 0,74 |
| Beta bear | 0,98 | 0,96 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,81 | -0,56 | -0,40 |
| Kurtosis | 1,35 | 0,70 | 0,08 |