OICR - JPMF US Technology D Acc USD - LU0117885052
9 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,48 % | -2,21 % | 4,21 % | 8,09 % | 15,06 % | 2,29 % | 21,78 % | 89,82 % | 91,81 % | 324,53 % |
| Categoria | -0,38 % | -0,03 % | 3,78 % | 9,39 % | 17,32 % | 8,75 % | 21,74 % | 72,02 % | 75,18 % | 188,91 % |
| Delta | -2,10 % | -2,19 % | 0,43 % | -1,30 % | -2,26 % | -6,46 % | 0,04 % | 17,80 % | 16,63 % | 135,61 % |
| Benchmark* | 0,06 % | 1,73 % | 3,64 % | 11,55 % | 21,89 % | 6,26 % | 20,54 % | 105,48 % | 151,64 % | 407,63 % |
| Delta | -2,54 % | -3,94 % | 0,57 % | -3,46 % | -6,82 % | -3,97 % | 1,24 % | -15,67 % | -59,83 % | -83,11 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 34,00 % | 58,41 % | -42,06 % | 21,00 % | 69,48 % | 42,64 % | 7,34 % | 26,96 % |
| Categoria | 24,52 % | 34,54 % | -32,88 % | 22,04 % | 38,01 % | 37,63 % | -3,95 % | 19,95 % |
| Delta | 9,47 % | 23,86 % | -9,18 % | -1,04 % | 31,47 % | 5,01 % | 11,29 % | 7,00 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -7,30 % | 10,47 % | -15,56 % | -19,68 % | 37,85 % | -7,75 % | 5,32 % | 5,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,69 % | 17,96 % | 11,67 % |
| Categoria | 17,08 % | 14,85 % | 10,17 % |
| Delta | 2,61 % | 3,12 % | 1,49 % |
| Benchmark* | 15,29 % | 22,39 % | 18,03 % |
| Delta | 4,41 % | -4,42 % | -6,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,34 % | 24,60 % | 26,57 % |
| Volatilità Categoria | 21,13 % | 18,75 % | 19,46 % |
| Volatilità Benchmark | 27,17 % | 23,02 % | 22,75 % |
| Max drawdown | -34,21 % | -34,21 % | -46,96 % |
| Tempo di recupero | - | - | 939 j |
| DSR | 19,95 % | 17,20 % | 18,81 % |
| Sortino | 0,85 | 0,87 | 0,54 |
| VAR 95 | -8,47 % | -5,23 % | -6,21 % |
| VAR 99 | -12,34 % | -8,63 % | -8,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,61 | 0,38 |
| TEV | 13,86 % | 13,79 % | 16,15 % |
| Information ratio (IR) | 0,32 | -0,32 | -0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,92 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,94 | 1,02 |
| Indice Omega | 1,31 | 1,30 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,89 | 0,93 |
| R² | 75,81 | 69,60 | 63,39 |
| Beta bull | 0,78 | 0,74 | 0,74 |
| Beta bear | 0,97 | 0,98 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,89 | -0,51 | -0,39 |
| Kurtosis | 1,97 | 0,74 | 0,14 |