OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund D2 - LU0473185139
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Rating MPS
Performance cumulativa al 17/09/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,05 % | 1,18 % | 0,61 % | 1,22 % | 4,32 % | 5,80 % | 9,63 % | 0,19 % | 26,83 % | 52,01 % |
Categoria | 0,10 % | 1,04 % | 0,65 % | 1,08 % | 3,46 % | 6,36 % | 10,11 % | 2,01 % | 15,03 % | 26,90 % |
Delta | -0,05 % | 0,13 % | -0,04 % | 0,14 % | 0,86 % | -0,56 % | -0,47 % | -1,82 % | 11,80 % | 25,11 % |
Benchmark* | -0,16 % | 0,60 % | 0,95 % | 1,22 % | 4,78 % | 9,09 % | 12,70 % | 11,78 % | 32,01 % | 62,32 % |
Delta | 0,20 % | 0,58 % | -0,34 % | 0,00 % | -0,46 % | -3,28 % | -3,06 % | -11,60 % | -5,18 % | -10,30 % |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Fondo | 5,78 % | -13,81 % | 15,54 % | 10,73 % | 15,13 % | -3,93 % | 7,14 % | 1,59 % |
Categoria | 8,27 % | -13,11 % | 9,37 % | 2,53 % | 12,59 % | -6,58 % | 4,48 % | 2,85 % |
Delta | -2,50 % | -0,70 % | 6,18 % | 8,19 % | 2,53 % | 2,65 % | 2,65 % | -1,26 % |
Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
Delta | -4,85 % | -2,08 % | -0,68 % | 6,52 % | -4,08 % | -3,84 % | 6,50 % | -6,82 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | 8,97 % | 0,05 % | 4,89 % |
Categoria | 10,15 % | 0,49 % | 3,01 % |
Delta | -1,19 % | -0,44 % | 1,88 % |
Benchmark* | 13,13 % | 3,56 % | 5,79 % |
Delta | -4,16 % | -3,51 % | -0,90 % |
Rischio | |||
Volatilità | 8,24 % | 8,25 % | 9,01 % |
Volatilità Categoria | 5,65 % | 6,28 % | 7,57 % |
Volatilità Benchmark | 6,53 % | 8,00 % | 9,06 % |
Max drawdown | -6,19 % | -17,49 % | -17,49 % |
Tempo di recupero | 91 j | - | - |
DSR | 5,73 % | 6,17 % | 6,65 % |
Sortino | 0,88 | -0,29 | 0,60 |
VAR 95 | -2,17 % | -2,15 % | -1,83 % |
VAR 99 | -2,45 % | -2,69 % | -2,96 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | 0,61 | -0,22 | 0,44 |
TEV | 4,43 % | 4,99 % | 5,03 % |
Information ratio (IR) | -0,94 | -0,70 | -0,18 |
Up Capture Ratio | 1,02 | 0,83 | 0,86 |
Down Capture Ratio | 1,33 | 0,97 | 0,86 |
Indice Omega | 1,25 | 0,94 | 1,19 |
Reattività | |||
Beta | 1,07 | 0,84 | 0,84 |
R² | 71,43 | 65,90 | 71,43 |
Beta bull | 0,93 | 0,67 | 0,71 |
Beta bear | 0,99 | 0,80 | 0,89 |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,28 | -0,26 | -0,98 |
Kurtosis | -0,05 | -0,30 | 4,97 |