OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund D2 - LU0473185139
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 23/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,42 % | -1,07 % | 2,41 % | -3,14 % | -3,10 % | -2,47 % | 1,67 % | 4,36 % | 20,28 % | 39,97 % |
| Categoria | -0,16 % | -0,74 % | 2,96 % | -3,49 % | -1,54 % | -1,09 % | 3,12 % | 10,96 % | 21,50 % | 21,72 % |
| Delta | -0,26 % | -0,33 % | -0,56 % | 0,35 % | -1,55 % | -1,38 % | -1,45 % | -6,59 % | -1,21 % | 18,25 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,38 % | 5,78 % | -13,81 % | 15,54 % | 10,73 % | 15,13 % | -3,93 % | 7,14 % |
| Categoria | 8,68 % | 8,04 % | -12,97 % | 9,63 % | 2,64 % | 12,86 % | -6,50 % | 4,49 % |
| Delta | -1,30 % | -2,26 % | -0,84 % | 5,91 % | 8,09 % | 2,27 % | 2,57 % | 2,65 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -7,67 % | -4,85 % | -2,08 % | -0,68 % | 6,52 % | -4,08 % | -3,84 % | 6,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,12 % | -0,74 % | 3,37 % |
| Categoria | 2,51 % | 1,82 % | 3,60 % |
| Delta | -1,39 % | -2,57 % | -0,22 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | -3,36 % | -4,38 % | -1,98 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,35 % | 8,74 % | 8,15 % |
| Volatilità Categoria | 7,16 % | 6,79 % | 6,36 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -11,37 % | -13,92 % | -17,49 % |
| Tempo di recupero | - | 694 j | - |
| DSR | 6,48 % | 6,76 % | 5,89 % |
| Sortino | -0,33 | -0,50 | 0,34 |
| VAR 95 | -1,93 % | -2,30 % | -1,89 % |
| VAR 99 | -3,92 % | -2,96 % | -2,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,39 | 0,25 |
| TEV | 5,27 % | 5,25 % | 4,98 % |
| Information ratio (IR) | -0,64 | -0,83 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,75 | 0,80 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,81 | 0,95 | 0,87 |
| Indice Omega | 0,92 | 0,89 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
| R² | 73,02 | 68,05 | 67,10 |
| Beta bull | 0,74 | 0,66 | 0,71 |
| Beta bear | 0,60 | 0,74 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,77 | -0,43 | -0,35 |
| Kurtosis | 1,62 | 0,07 | 0,40 |