OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund D2 - LU0473185139
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 04/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,82 % | -0,40 % | 0,54 % | 5,55 % | 1,97 % | 1,97 % | 5,35 % | 4,75 % | 21,57 % | 47,03 % |
| Categoria | -0,41 % | -0,83 % | 0,14 % | 2,66 % | -1,82 % | 0,12 % | 4,07 % | 10,30 % | 18,48 % | 23,69 % |
| Delta | 1,22 % | 0,43 % | 0,41 % | 2,89 % | 3,79 % | 1,85 % | 1,28 % | -5,55 % | 3,09 % | 23,33 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,38 % | 5,78 % | -13,81 % | 15,54 % | 10,73 % | 15,13 % | -3,93 % | 7,14 % |
| Categoria | 8,57 % | 8,08 % | -12,96 % | 9,64 % | 2,57 % | 12,84 % | -6,50 % | 4,49 % |
| Delta | -1,19 % | -2,30 % | -0,85 % | 5,91 % | 8,15 % | 2,29 % | 2,57 % | 2,65 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -7,67 % | -4,85 % | -2,08 % | -0,68 % | 6,52 % | -4,08 % | -3,84 % | 6,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,67 % | 1,96 % | 4,36 % |
| Categoria | 3,96 % | 3,85 % | 3,81 % |
| Delta | 0,71 % | -1,89 % | 0,55 % |
| Benchmark* | 4,17 % | 4,47 % | 6,33 % |
| Delta | 0,50 % | -2,51 % | -1,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,52 % | 8,36 % | 8,18 % |
| Volatilità Categoria | 7,31 % | 6,34 % | 6,28 % |
| Volatilità Benchmark | 10,45 % | 8,39 % | 8,33 % |
| Max drawdown | -11,37 % | -13,92 % | -17,49 % |
| Tempo di recupero | 221 j | 694 j | 1344 j |
| DSR | 6,37 % | 6,30 % | 5,87 % |
| Sortino | 0,29 | -0,15 | 0,49 |
| VAR 95 | -1,93 % | -2,15 % | -1,89 % |
| VAR 99 | -3,92 % | -2,69 % | -2,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,22 | -0,11 | 0,35 |
| TEV | 5,36 % | 5,10 % | 4,91 % |
| Information ratio (IR) | 0,09 | -0,49 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,86 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,74 | 0,93 | 0,89 |
| Indice Omega | 1,13 | 0,97 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,81 | 0,81 |
| R² | 73,87 | 66,36 | 67,76 |
| Beta bull | 0,68 | 0,70 | 0,71 |
| Beta bear | 0,60 | 0,72 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,84 | -0,44 | -0,38 |
| Kurtosis | 1,59 | 0,25 | 0,39 |