OICR - BlackRock World Energy Fund A2 Hedged - LU1023058172
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,74 % | -2,06 % | -15,23 % | -14,54 % | -15,16 % | -10,97 % | -21,09 % | -17,71 % | 78,47 % | -4,69 % |
| Categoria | -0,91 % | 0,93 % | -6,60 % | -8,39 % | -8,65 % | -6,03 % | -8,59 % | -8,77 % | 66,69 % | 43,18 % |
| Delta | -1,83 % | -2,99 % | -8,62 % | -6,15 % | -6,51 % | -4,94 % | -12,49 % | -8,94 % | 11,78 % | -47,87 % |
| Benchmark* | 0,14 % | 2,87 % | -4,63 % | -7,82 % | -10,00 % | -3,70 % | -6,73 % | -2,48 % | 62,58 % | 67,63 % |
| Delta | -2,88 % | -4,93 % | -10,60 % | -6,72 % | -5,17 % | -7,27 % | -14,35 % | -15,23 % | 15,90 % | -72,32 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,70 % | -1,92 % | 34,78 % | 41,35 % | -31,97 % | 11,02 % | -25,77 % | -5,25 % |
| Categoria | 2,23 % | -2,36 % | 11,13 % | 28,71 % | -0,32 % | 18,80 % | -13,56 % | 0,75 % |
| Delta | -4,92 % | 0,44 % | 23,65 % | 12,64 % | -31,64 % | -7,78 % | -12,21 % | -6,00 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -3,21 % | -12,70 % | 40,00 % | 15,32 % | -41,77 % | -14,70 % | -12,78 % | -18,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,63 % | -0,94 % | 21,29 % |
| Categoria | -0,82 % | -1,20 % | 16,03 % |
| Delta | -4,81 % | 0,27 % | 5,26 % |
| Benchmark* | -5,03 % | 0,19 % | 14,05 % |
| Delta | -0,60 % | -1,12 % | 7,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 21,97 % | 26,70 % | 30,97 % |
| Volatilità Categoria | 12,43 % | 14,98 % | 16,46 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 16,48 % | 17,53 % |
| Max drawdown | -18,03 % | -28,65 % | -36,42 % |
| Tempo di recupero | - | - | 213 j |
| DSR | 16,47 % | 20,04 % | 20,02 % |
| Sortino | -0,55 | -0,18 | 1,00 |
| VAR 95 | -5,14 % | -6,29 % | -6,09 % |
| VAR 99 | -6,24 % | -8,67 % | -9,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,41 | -0,13 | 0,65 |
| TEV | 20,94 % | 21,70 % | 24,60 % |
| Information ratio (IR) | -0,03 | -0,05 | 0,29 |
| Up Capture Ratio | 0,64 | 1,06 | 1,18 |
| Down Capture Ratio | 0,65 | 1,03 | 1,04 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,00 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,95 | 1,08 |
| R² | 15,21 | 34,05 | 37,07 |
| Beta bull | 0,16 | 0,37 | 0,86 |
| Beta bear | 1,26 | 1,26 | 1,36 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,14 | -0,52 | 0,12 |
| Kurtosis | -0,72 | 1,10 | 1,01 |