OICR - BGF Global Allocation Fund C2 Hedged EUR - LU0212926058
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,74 % | -0,09 % | -3,56 % | -3,11 % | -1,07 % | -3,11 % | 11,51 % | 22,49 % | 2,57 % | 21,18 % |
| Categoria | 0,65 % | 0,03 % | -3,09 % | -1,23 % | 0,51 % | -1,23 % | 5,86 % | 19,23 % | 14,77 % | 31,44 % |
| Delta | 1,09 % | -0,11 % | -0,47 % | -1,88 % | -1,58 % | -1,88 % | 5,65 % | 3,27 % | -12,21 % | -10,25 % |
| Benchmark* | 0,10 % | -0,02 % | -2,26 % | -0,19 % | 0,99 % | -0,19 % | 4,22 % | 24,42 % | 25,87 % | 68,12 % |
| Delta | 1,64 % | -0,07 % | -1,30 % | -2,93 % | -2,06 % | -2,93 % | 7,29 % | -1,93 % | -23,30 % | -46,93 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,22 % | 5,67 % | 8,28 % | -19,98 % | 3,88 % | 15,96 % | 11,93 % | -12,61 % |
| Categoria | 6,39 % | 8,25 % | 8,03 % | -11,79 % | 10,15 % | 3,15 % | 13,10 % | -7,77 % |
| Delta | 6,83 % | -2,58 % | 0,25 % | -8,19 % | -6,27 % | 12,80 % | -1,17 % | -4,84 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 11,88 % | -9,38 % | -2,35 % | -8,25 % | -12,34 % | 11,75 % | -7,27 % | -12,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 15,13 % | 9,51 % | 1,84 % |
| Categoria | 7,08 % | 7,55 % | 4,22 % |
| Delta | 8,05 % | 1,96 % | -2,38 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | 13,98 % | 0,89 % | -4,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,02 % | 8,94 % | 9,90 % |
| Volatilità Categoria | 6,85 % | 5,80 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -9,35 % | -11,15 % | -26,17 % |
| Tempo di recupero | 70 j | 176 j | 1504 j |
| DSR | 5,27 % | 6,04 % | 7,10 % |
| Sortino | 2,48 | 1,07 | 0,01 |
| VAR 95 | -1,88 % | -1,89 % | -2,23 % |
| VAR 99 | -3,38 % | -3,10 % | -3,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,63 | 0,72 | 0,01 |
| TEV | 7,93 % | 7,68 % | 8,61 % |
| Information ratio (IR) | 1,76 | 0,12 | -0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,76 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,21 | 0,57 | 0,70 |
| Indice Omega | 1,75 | 1,28 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,67 | 0,68 |
| R² | 35,90 | 34,19 | 30,99 |
| Beta bull | 0,77 | 0,81 | 0,67 |
| Beta bear | 0,48 | 0,60 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,59 | -0,14 | -0,15 |
| Kurtosis | 1,53 | -0,06 | 0,19 |