OICR - BGF Global Allocation Fund C2 Hedged EUR - LU0212926058
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,39 % | 0,19 % | 1,88 % | 2,40 % | 7,57 % | 12,94 % | 9,43 % | 26,78 % | 9,72 % | 22,32 % |
| Categoria | 0,02 % | -0,11 % | 0,43 % | 2,30 % | 5,47 % | 6,03 % | 4,38 % | 21,50 % | 21,73 % | 29,17 % |
| Delta | 0,37 % | 0,30 % | 1,45 % | 0,10 % | 2,10 % | 6,91 % | 5,04 % | 5,28 % | -12,01 % | -6,85 % |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | 0,95 % | 1,07 % | 1,92 % | 0,74 % | 1,96 % | 11,92 % | 9,74 % | 2,36 % | -22,85 % | -39,44 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,67 % | 8,28 % | -19,98 % | 3,88 % | 15,96 % | 11,93 % | -12,61 % | 9,10 % |
| Categoria | 8,24 % | 7,97 % | -11,77 % | 10,05 % | 3,15 % | 13,04 % | -7,79 % | 5,19 % |
| Delta | -2,57 % | 0,31 % | -8,22 % | -6,17 % | 12,81 % | -1,11 % | -4,82 % | 3,91 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -9,38 % | -2,35 % | -8,25 % | -12,34 % | 11,75 % | -7,27 % | -12,52 % | 8,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,26 % | 7,84 % | 1,85 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,51 % | 4,07 % |
| Delta | 3,81 % | 1,33 % | -2,22 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 7,65 % | 0,50 % | -4,20 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,38 % | 9,38 % | 10,09 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -11,15 % | -11,15 % | -26,17 % |
| Tempo di recupero | 176 j | 176 j | 1504 j |
| DSR | 6,63 % | 6,32 % | 7,25 % |
| Sortino | 1,05 | 0,76 | 0,03 |
| VAR 95 | -2,00 % | -1,89 % | -2,35 % |
| VAR 99 | -3,38 % | -3,10 % | -3,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,74 | 0,51 | 0,02 |
| TEV | 8,86 % | 8,00 % | 8,65 % |
| Information ratio (IR) | 0,86 | 0,06 | -0,49 |
| Up Capture Ratio | 0,77 | 0,76 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | 0,41 | 0,65 | 0,75 |
| Indice Omega | 1,30 | 1,18 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,55 | 0,69 | 0,70 |
| R² | 31,08 | 34,18 | 32,42 |
| Beta bull | 0,86 | 0,74 | 0,65 |
| Beta bear | 0,46 | 0,63 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,54 | 0,02 | -0,14 |
| Kurtosis | 0,41 | -0,18 | 0,03 |