OICR - BGF Global Allocation Fund C2 Hedged EUR - LU0212926058
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,31 % | 1,54 % | 2,85 % | 3,15 % | 13,42 % | 11,23 % | 9,15 % | 32,41 % | 16,95 % | 21,99 % |
| Categoria | 0,14 % | 0,82 % | 1,95 % | 3,53 % | 6,94 % | 4,67 % | 5,52 % | 24,22 % | 25,26 % | 28,34 % |
| Delta | 0,16 % | 0,72 % | 0,91 % | -0,38 % | 6,47 % | 6,56 % | 3,62 % | 8,19 % | -8,31 % | -6,34 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,67 % | 8,28 % | -19,98 % | 3,88 % | 15,96 % | 11,93 % | -12,61 % | 9,10 % |
| Categoria | 8,18 % | 7,83 % | -11,84 % | 9,96 % | 3,18 % | 12,93 % | -7,75 % | 5,26 % |
| Delta | -2,51 % | 0,45 % | -8,14 % | -6,08 % | 12,77 % | -1,00 % | -4,87 % | 3,84 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -9,38 % | -2,35 % | -8,25 % | -12,34 % | 11,75 % | -7,27 % | -12,52 % | 8,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,90 % | 6,18 % | 2,22 % |
| Categoria | 4,76 % | 5,11 % | 4,05 % |
| Delta | 2,14 % | 1,08 % | -1,83 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 5,35 % | 5,88 % |
| Delta | 2,89 % | 0,83 % | -3,66 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,59 % | 9,84 % | 10,71 % |
| Volatilità Categoria | 7,10 % | 6,17 % | 6,45 % |
| Volatilità Benchmark | 10,39 % | 8,21 % | 8,32 % |
| Max drawdown | -11,15 % | -11,15 % | -26,17 % |
| Tempo di recupero | 176 j | 176 j | - |
| DSR | 6,95 % | 6,70 % | 7,55 % |
| Sortino | 0,61 | 0,48 | 0,09 |
| VAR 95 | -2,00 % | -1,90 % | -2,40 % |
| VAR 99 | -3,38 % | -3,38 % | -3,49 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,44 | 0,33 | 0,06 |
| TEV | 9,08 % | 8,25 % | 9,06 % |
| Information ratio (IR) | 0,32 | 0,10 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,79 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,37 | 0,67 | 0,75 |
| Indice Omega | 1,17 | 1,14 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,71 | 0,74 |
| R² | 34,71 | 35,37 | 32,71 |
| Beta bull | 0,82 | 0,70 | 0,73 |
| Beta bear | 0,53 | 0,69 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,51 | 0,00 | 0,01 |
| Kurtosis | -0,06 | 0,02 | 0,84 |