OICR - BGF Global Allocation Fund C2 USD - LU0147395726
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,33 % | 1,70 % | 2,39 % | 4,34 % | 8,92 % | 0,39 % | 5,38 % | 18,23 % | 30,12 % | 47,57 % |
| Categoria | 0,14 % | 0,82 % | 1,95 % | 3,53 % | 6,94 % | 4,67 % | 5,52 % | 24,22 % | 25,26 % | 28,34 % |
| Delta | 0,18 % | 0,88 % | 0,44 % | 0,81 % | 1,97 % | -4,27 % | -0,15 % | -5,99 % | 4,86 % | 19,24 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,30 % | 7,26 % | -12,25 % | 13,70 % | 8,24 % | 17,58 % | -5,74 % | -2,04 % |
| Categoria | 8,18 % | 7,83 % | -11,84 % | 9,96 % | 3,18 % | 12,93 % | -7,75 % | 5,26 % |
| Delta | 6,12 % | -0,57 % | -0,41 % | 3,73 % | 5,06 % | 4,64 % | 2,01 % | -7,30 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -0,75 % | -3,37 % | -0,51 % | -2,53 % | 4,03 % | -1,63 % | -5,65 % | -2,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,87 % | 3,40 % | 4,88 % |
| Categoria | 4,76 % | 5,11 % | 4,05 % |
| Delta | -0,89 % | -1,71 % | 0,83 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 5,35 % | 5,88 % |
| Delta | -0,14 % | -1,96 % | -1,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,59 % | 8,97 % | 9,37 % |
| Volatilità Categoria | 7,10 % | 6,17 % | 6,45 % |
| Volatilità Benchmark | 10,39 % | 8,21 % | 8,32 % |
| Max drawdown | -15,45 % | -15,45 % | -15,45 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,98 % | 6,70 % | 6,69 % |
| Sortino | 0,13 | 0,07 | 0,50 |
| VAR 95 | -1,92 % | -1,80 % | -1,87 % |
| VAR 99 | -5,67 % | -4,69 % | -3,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,05 | 0,36 |
| TEV | 3,89 % | 4,09 % | 4,78 % |
| Information ratio (IR) | -0,04 | -0,48 | -0,21 |
| Up Capture Ratio | 1,01 | 0,92 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 0,99 | 0,98 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,04 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,05 | 0,97 | 0,97 |
| R² | 88,96 | 79,30 | 74,04 |
| Beta bull | 1,16 | 1,01 | 0,97 |
| Beta bear | 1,06 | 0,98 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,78 | -0,45 |
| Kurtosis | 3,21 | 3,23 | 2,02 |