OICR - BGF Global Allocation Fund C2 USD - LU0147395726
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,81 % | -0,14 % | -2,93 % | -1,26 % | 1,15 % | -1,26 % | 6,45 % | 22,45 % | 16,25 % | 55,32 % |
| Categoria | 0,65 % | 0,03 % | -3,09 % | -1,23 % | 0,51 % | -1,23 % | 5,86 % | 19,23 % | 14,77 % | 31,44 % |
| Delta | 0,17 % | -0,17 % | 0,16 % | -0,03 % | 0,64 % | -0,03 % | 0,59 % | 3,22 % | 1,48 % | 23,88 % |
| Benchmark* | 0,10 % | -0,02 % | -2,26 % | -0,19 % | 0,99 % | -0,19 % | 4,22 % | 24,42 % | 25,87 % | 68,12 % |
| Delta | 0,71 % | -0,12 % | -0,67 % | -1,08 % | 0,16 % | -1,08 % | 2,23 % | -1,97 % | -9,62 % | -12,80 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,51 % | 14,30 % | 7,26 % | -12,25 % | 13,70 % | 8,24 % | 17,58 % | -5,74 % |
| Categoria | 6,39 % | 8,25 % | 8,03 % | -11,79 % | 10,15 % | 3,15 % | 13,10 % | -7,77 % |
| Delta | -3,88 % | 6,05 % | -0,77 % | -0,45 % | 3,55 % | 5,09 % | 4,48 % | 2,03 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 1,17 % | -0,75 % | -3,37 % | -0,51 % | -2,53 % | 4,03 % | -1,63 % | -5,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,98 % | 8,00 % | 4,67 % |
| Categoria | 7,08 % | 7,55 % | 4,22 % |
| Delta | -3,09 % | 0,45 % | 0,45 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | 2,83 % | -0,62 % | -1,46 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,56 % | 8,94 % | 8,82 % |
| Volatilità Categoria | 6,85 % | 5,80 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -13,70 % | -15,45 % | -15,45 % |
| Tempo di recupero | 220 j | 328 j | 328 j |
| DSR | 8,46 % | 6,47 % | 6,42 % |
| Sortino | 0,23 | 0,77 | 0,45 |
| VAR 95 | -1,80 % | -1,79 % | -1,80 % |
| VAR 99 | -5,67 % | -4,69 % | -3,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,55 | 0,33 |
| TEV | 3,43 % | 3,79 % | 4,55 % |
| Information ratio (IR) | 0,82 | -0,16 | -0,32 |
| Up Capture Ratio | 1,12 | 1,02 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,99 | 1,05 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,23 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 1,04 | 0,94 |
| R² | 89,68 | 82,19 | 73,71 |
| Beta bull | 1,12 | 1,09 | 0,93 |
| Beta bear | 1,05 | 1,03 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,59 | -0,87 | -0,66 |
| Kurtosis | 5,23 | 3,57 | 2,27 |