OICR - BGF Global Allocation Fund C2 USD - LU0147395726
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,25 % | -0,51 % | 1,34 % | 2,87 % | 6,93 % | 2,32 % | 0,23 % | 22,10 % | 26,47 % | 48,25 % |
| Categoria | -0,19 % | -0,31 % | 0,23 % | 2,09 % | 5,26 % | 5,81 % | 4,17 % | 21,25 % | 21,50 % | 28,92 % |
| Delta | 0,44 % | -0,20 % | 1,11 % | 0,78 % | 1,67 % | -3,49 % | -3,94 % | 0,85 % | 4,97 % | 19,33 % |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | 0,81 % | 0,37 % | 1,38 % | 1,21 % | 1,32 % | 1,30 % | 0,55 % | -2,32 % | -6,10 % | -13,51 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,30 % | 7,26 % | -12,25 % | 13,70 % | 8,24 % | 17,58 % | -5,74 % | -2,04 % |
| Categoria | 8,24 % | 7,97 % | -11,76 % | 10,06 % | 3,15 % | 13,04 % | -7,79 % | 5,19 % |
| Delta | 6,06 % | -0,71 % | -0,48 % | 3,64 % | 5,09 % | 4,53 % | 2,05 % | -7,23 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -0,75 % | -3,37 % | -0,51 % | -2,53 % | 4,03 % | -1,63 % | -5,65 % | -2,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,13 % | 6,41 % | 4,82 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,51 % | 4,07 % |
| Delta | -3,32 % | -0,10 % | 0,76 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 0,52 % | -0,93 % | -1,22 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,79 % | 9,09 % | 9,02 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -15,45 % | -15,45 % | -15,45 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,77 % | 6,63 % | 6,51 % |
| Sortino | -0,02 | 0,51 | 0,49 |
| VAR 95 | -1,82 % | -1,79 % | -1,82 % |
| VAR 99 | -5,67 % | -4,69 % | -3,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,37 | 0,35 |
| TEV | 4,13 % | 3,82 % | 4,61 % |
| Information ratio (IR) | 0,13 | -0,24 | -0,26 |
| Up Capture Ratio | 1,08 | 1,02 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 1,05 | 1,08 | 0,97 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,16 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 1,04 | 0,95 |
| R² | 85,63 | 82,47 | 74,09 |
| Beta bull | 1,12 | 1,04 | 0,92 |
| Beta bear | 1,03 | 1,01 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,48 | -0,80 | -0,60 |
| Kurtosis | 4,43 | 3,13 | 2,09 |