OICR - Anima Forza Dinamico A - IT0001352084
9 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 02/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,10 % | 0,12 % | 0,22 % | 1,64 % | 1,99 % | 1,99 % | 4,80 % | 27,10 % | 42,85 % | 46,33 % |
| Categoria | 0,07 % | 0,49 % | 0,03 % | 1,56 % | -0,45 % | -0,45 % | 3,53 % | 21,38 % | 31,84 % | 38,28 % |
| Delta | -0,17 % | -0,37 % | 0,18 % | 0,08 % | 2,44 % | 2,44 % | 1,27 % | 5,72 % | 11,01 % | 8,05 % |
| Benchmark* | -0,10 % | 0,46 % | -0,22 % | 0,24 % | -3,48 % | -3,48 % | 4,34 % | 32,16 % | 56,99 % | 93,21 % |
| Delta | 0,00 % | -0,34 % | 0,44 % | 1,40 % | 5,47 % | 5,47 % | 0,46 % | -5,07 % | -14,14 % | -46,89 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,01 % | 9,85 % | -12,48 % | 15,91 % | 3,40 % | 19,18 % | -10,80 % | 4,99 % |
| Categoria | 11,73 % | 10,10 % | -13,82 % | 14,73 % | 3,47 % | 17,66 % | -9,23 % | 7,24 % |
| Delta | 1,27 % | -0,25 % | 1,34 % | 1,18 % | -0,06 % | 1,52 % | -1,57 % | -2,25 % |
| Benchmark* | 20,56 % | 15,04 % | -12,28 % | 23,92 % | 5,47 % | 24,60 % | -2,20 % | 4,08 % |
| Delta | -7,56 % | -5,19 % | -0,20 % | -8,01 % | -2,06 % | -5,42 % | -8,59 % | 0,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,71 % | 6,11 % | 8,17 % |
| Categoria | 4,53 % | 4,77 % | 6,15 % |
| Delta | 2,17 % | 1,34 % | 2,03 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 8,12 % | 9,81 % |
| Delta | -0,74 % | -2,01 % | -1,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,05 % | 10,13 % | 9,94 % |
| Volatilità Categoria | 10,14 % | 9,01 % | 8,68 % |
| Volatilità Benchmark | 14,20 % | 11,84 % | 11,37 % |
| Max drawdown | -13,65 % | -13,65 % | -16,73 % |
| Tempo di recupero | - | - | 847 j |
| DSR | 8,68 % | 7,79 % | 7,22 % |
| Sortino | 0,41 | 0,43 | 0,94 |
| VAR 95 | -2,55 % | -2,41 % | -2,21 % |
| VAR 99 | -4,73 % | -4,73 % | -4,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,33 | 0,68 |
| TEV | 9,76 % | 7,91 % | 7,94 % |
| Information ratio (IR) | -0,08 | -0,25 | -0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,73 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 0,72 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,14 | 1,15 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,64 | 0,64 |
| R² | 53,04 | 56,43 | 53,33 |
| Beta bull | 0,36 | 0,40 | 0,55 |
| Beta bear | 0,50 | 0,66 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,14 | -1,02 | -0,68 |
| Kurtosis | 1,62 | 1,58 | 1,09 |