OICR - Anima Forza Dinamico N - IT0004301138
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 02/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,10 % | 0,10 % | 0,17 % | 1,51 % | 1,71 % | 1,71 % | 4,29 % | 25,18 % | 39,29 % | 45,38 % |
| Categoria | 0,07 % | 0,49 % | 0,03 % | 1,56 % | -0,45 % | -0,45 % | 3,53 % | 21,38 % | 31,84 % | 38,28 % |
| Delta | -0,17 % | -0,39 % | 0,14 % | -0,05 % | 2,16 % | 2,16 % | 0,77 % | 3,80 % | 7,45 % | 7,10 % |
| Benchmark* | -0,10 % | 0,46 % | -0,22 % | 0,24 % | -3,48 % | -3,48 % | 4,34 % | 32,16 % | 56,99 % | 93,21 % |
| Delta | 0,00 % | -0,36 % | 0,40 % | 1,27 % | 5,18 % | 5,18 % | -0,04 % | -6,99 % | -17,70 % | -47,83 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,44 % | 9,30 % | -12,93 % | 15,34 % | 2,90 % | 19,98 % | -9,94 % | 5,99 % |
| Categoria | 11,73 % | 10,10 % | -13,82 % | 14,73 % | 3,47 % | 17,66 % | -9,23 % | 7,24 % |
| Delta | 0,71 % | -0,79 % | 0,89 % | 0,61 % | -0,57 % | 2,32 % | -0,71 % | -1,25 % |
| Benchmark* | 20,56 % | 15,04 % | -12,28 % | 23,92 % | 5,47 % | 24,60 % | -2,20 % | 4,08 % |
| Delta | -8,12 % | -5,73 % | -0,65 % | -8,58 % | -2,56 % | -4,62 % | -7,73 % | 1,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,18 % | 5,57 % | 7,63 % |
| Categoria | 4,53 % | 4,77 % | 6,15 % |
| Delta | 1,65 % | 0,80 % | 1,48 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 8,12 % | 9,81 % |
| Delta | -1,27 % | -2,55 % | -2,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,02 % | 10,12 % | 9,93 % |
| Volatilità Categoria | 10,14 % | 9,01 % | 8,68 % |
| Volatilità Benchmark | 14,20 % | 11,84 % | 11,37 % |
| Max drawdown | -13,71 % | -13,71 % | -17,10 % |
| Tempo di recupero | - | - | 861 j |
| DSR | 8,66 % | 7,80 % | 7,24 % |
| Sortino | 0,35 | 0,36 | 0,86 |
| VAR 95 | -2,57 % | -2,43 % | -2,23 % |
| VAR 99 | -4,79 % | -4,79 % | -4,30 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,28 | 0,63 |
| TEV | 9,85 % | 7,97 % | 7,97 % |
| Information ratio (IR) | -0,13 | -0,32 | -0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,72 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 0,72 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,13 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,56 | 0,64 | 0,64 |
| R² | 52,19 | 55,83 | 53,00 |
| Beta bull | 0,36 | 0,40 | 0,55 |
| Beta bear | 0,50 | 0,65 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,13 | -1,01 | -0,67 |
| Kurtosis | 1,75 | 1,62 | 1,12 |