OICR - BGF Global Allocation Fund X2 USD - LU0328507826
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,26 % | -0,45 % | 1,56 % | 3,63 % | 8,52 % | 5,23 % | 3,25 % | 33,44 % | 46,65 % | 87,83 % |
| Categoria | -0,19 % | -0,31 % | 0,23 % | 2,09 % | 5,26 % | 5,81 % | 4,17 % | 21,25 % | 21,50 % | 28,92 % |
| Delta | 0,45 % | -0,14 % | 1,33 % | 1,53 % | 3,26 % | -0,58 % | -0,92 % | 12,19 % | 25,16 % | 58,90 % |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | 0,82 % | 0,42 % | 1,60 % | 1,96 % | 2,91 % | 4,21 % | 3,57 % | 9,02 % | 14,08 % | 26,06 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,75 % | 10,48 % | -9,63 % | 17,12 % | 11,50 % | 21,11 % | -2,89 % | 0,88 % |
| Categoria | 8,24 % | 7,97 % | -11,76 % | 10,06 % | 3,15 % | 13,04 % | -7,79 % | 5,19 % |
| Delta | 9,51 % | 2,51 % | 2,13 % | 7,06 % | 8,35 % | 8,06 % | 4,90 % | -4,32 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | 2,70 % | -0,15 % | 2,10 % | 0,89 % | 7,29 % | 1,90 % | -2,80 % | 0,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,17 % | 9,59 % | 7,97 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,51 % | 4,07 % |
| Delta | -0,27 % | 3,08 % | 3,90 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 3,56 % | 2,26 % | 1,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,81 % | 9,11 % | 9,03 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -15,04 % | -15,04 % | -15,04 % |
| Tempo di recupero | 241 j | 241 j | 241 j |
| DSR | 8,60 % | 6,45 % | 6,32 % |
| Sortino | 0,33 | 1,02 | 1,00 |
| VAR 95 | -1,76 % | -1,72 % | -1,76 % |
| VAR 99 | -5,62 % | -4,65 % | -3,18 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,72 | 0,70 |
| TEV | 4,12 % | 3,82 % | 4,61 % |
| Information ratio (IR) | 0,86 | 0,59 | 0,42 |
| Up Capture Ratio | 1,16 | 1,09 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,01 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,13 | 1,30 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 1,04 | 0,95 |
| R² | 85,73 | 82,50 | 74,11 |
| Beta bull | 1,13 | 1,04 | 0,93 |
| Beta bear | 1,03 | 1,01 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,48 | -0,79 | -0,60 |
| Kurtosis | 4,43 | 3,12 | 2,09 |