OICR - BGF Global Allocation Fund X2 USD - LU0328507826
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,41 % | 3,95 % | 8,50 % | -4,83 % | -0,83 % | -2,19 % | 7,01 % | 22,05 % | 55,07 % | 72,21 % |
| Categoria | 0,12 % | 1,80 % | 5,17 % | -2,49 % | 0,43 % | 0,13 % | 3,71 % | 12,06 % | 27,18 % | 22,29 % |
| Delta | 0,29 % | 2,15 % | 3,33 % | -2,34 % | -1,26 % | -2,32 % | 3,30 % | 9,99 % | 27,89 % | 49,92 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,75 % | 10,48 % | -9,63 % | 17,12 % | 11,50 % | 21,11 % | -2,89 % | 0,88 % |
| Categoria | 8,22 % | 7,61 % | -11,75 % | 9,90 % | 3,15 % | 12,72 % | -7,64 % | 5,16 % |
| Delta | 9,53 % | 2,87 % | 2,12 % | 7,22 % | 8,35 % | 8,38 % | 4,75 % | -4,28 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | 2,70 % | -0,15 % | 2,10 % | 0,89 % | 7,29 % | 1,90 % | -2,80 % | 0,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,94 % | 3,84 % | 7,41 % |
| Categoria | 2,49 % | 2,17 % | 4,23 % |
| Delta | -0,55 % | 1,67 % | 3,18 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | -2,53 % | 0,19 % | 2,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,51 % | 9,63 % | 9,39 % |
| Volatilità Categoria | 7,05 % | 6,72 % | 6,52 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -15,04 % | -15,04 % | -15,04 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,96 % | 7,24 % | 6,52 % |
| Sortino | -0,15 | 0,16 | 0,93 |
| VAR 95 | -1,88 % | -1,88 % | -1,81 % |
| VAR 99 | -5,62 % | -4,65 % | -3,18 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,12 | 0,12 | 0,64 |
| TEV | 3,92 % | 4,61 % | 4,82 % |
| Information ratio (IR) | -0,65 | 0,04 | 0,43 |
| Up Capture Ratio | 1,02 | 0,94 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 1,06 | 0,91 | 0,92 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,06 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,07 | 0,94 | 0,96 |
| R² | 88,77 | 77,40 | 73,83 |
| Beta bull | 1,23 | 0,91 | 0,94 |
| Beta bear | 1,03 | 0,99 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,01 | -0,81 | -0,45 |
| Kurtosis | 3,01 | 2,32 | 1,92 |