OICR - BGF Global Allocation Fund X2 USD - LU0328507826
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,83 % | -0,09 % | -2,71 % | -0,53 % | 2,66 % | -0,53 % | 9,64 % | 33,84 % | 34,79 % | 96,84 % |
| Categoria | 0,65 % | 0,03 % | -3,09 % | -1,23 % | 0,51 % | -1,23 % | 5,86 % | 19,23 % | 14,77 % | 31,44 % |
| Delta | 0,19 % | -0,11 % | 0,38 % | 0,70 % | 2,14 % | 0,70 % | 3,78 % | 14,61 % | 20,02 % | 65,40 % |
| Benchmark* | 0,10 % | -0,02 % | -2,26 % | -0,19 % | 0,99 % | -0,19 % | 4,22 % | 24,42 % | 25,87 % | 68,12 % |
| Delta | 0,73 % | -0,07 % | -0,45 % | -0,34 % | 1,67 % | -0,34 % | 5,42 % | 9,42 % | 8,92 % | 28,73 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,59 % | 17,75 % | 10,48 % | -9,63 % | 17,12 % | 11,50 % | 21,11 % | -2,89 % |
| Categoria | 6,39 % | 8,25 % | 8,03 % | -11,79 % | 10,15 % | 3,15 % | 13,10 % | -7,77 % |
| Delta | -0,80 % | 9,50 % | 2,45 % | 2,17 % | 6,97 % | 8,35 % | 8,01 % | 4,88 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 4,25 % | 2,70 % | -0,15 % | 2,10 % | 0,89 % | 7,29 % | 1,90 % | -2,80 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,09 % | 11,24 % | 7,82 % |
| Categoria | 7,08 % | 7,55 % | 4,22 % |
| Delta | 0,01 % | 3,69 % | 3,60 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | 5,94 % | 2,62 % | 1,69 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,57 % | 8,95 % | 8,84 % |
| Volatilità Categoria | 6,85 % | 5,80 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -13,45 % | -15,04 % | -15,04 % |
| Tempo di recupero | 191 j | 241 j | 241 j |
| DSR | 8,31 % | 6,29 % | 6,23 % |
| Sortino | 0,60 | 1,30 | 0,97 |
| VAR 95 | -1,75 % | -1,72 % | -1,75 % |
| VAR 99 | -5,62 % | -4,65 % | -3,18 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,92 | 0,68 |
| TEV | 3,45 % | 3,79 % | 4,56 % |
| Information ratio (IR) | 1,72 | 0,69 | 0,37 |
| Up Capture Ratio | 1,20 | 1,09 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,98 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,23 | 1,39 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 1,05 | 0,94 |
| R² | 89,64 | 82,21 | 73,69 |
| Beta bull | 1,13 | 1,09 | 0,93 |
| Beta bear | 1,05 | 1,03 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,59 | -0,86 | -0,66 |
| Kurtosis | 5,22 | 3,57 | 2,26 |