OICR - BGF Global Allocation Fund X2 USD - LU0328507826
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,33 % | 1,77 % | 2,61 % | 5,12 % | 10,54 % | 2,65 % | 8,55 % | 29,22 % | 50,88 % | 87,00 % |
| Categoria | 0,14 % | 0,82 % | 1,95 % | 3,53 % | 6,94 % | 4,67 % | 5,52 % | 24,22 % | 25,26 % | 28,34 % |
| Delta | 0,19 % | 0,95 % | 0,66 % | 1,59 % | 3,59 % | -2,01 % | 3,02 % | 5,00 % | 25,62 % | 58,66 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,75 % | 10,48 % | -9,63 % | 17,12 % | 11,50 % | 21,11 % | -2,89 % | 0,88 % |
| Categoria | 8,18 % | 7,83 % | -11,84 % | 9,96 % | 3,18 % | 12,93 % | -7,75 % | 5,26 % |
| Delta | 9,57 % | 2,66 % | 2,21 % | 7,16 % | 8,31 % | 8,17 % | 4,86 % | -4,39 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | 2,70 % | -0,15 % | 2,10 % | 0,89 % | 7,29 % | 1,90 % | -2,80 % | 0,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,98 % | 6,50 % | 8,03 % |
| Categoria | 4,76 % | 5,11 % | 4,05 % |
| Delta | 2,22 % | 1,39 % | 3,98 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 5,35 % | 5,88 % |
| Delta | 2,97 % | 1,15 % | 2,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,61 % | 8,99 % | 9,38 % |
| Volatilità Categoria | 7,10 % | 6,17 % | 6,45 % |
| Volatilità Benchmark | 10,39 % | 8,21 % | 8,32 % |
| Max drawdown | -15,04 % | -15,04 % | -15,04 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,81 % | 6,51 % | 6,49 % |
| Sortino | 0,49 | 0,55 | 1,00 |
| VAR 95 | -1,88 % | -1,75 % | -1,81 % |
| VAR 99 | -5,62 % | -4,65 % | -3,18 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,40 | 0,69 |
| TEV | 3,89 % | 4,09 % | 4,78 % |
| Information ratio (IR) | 0,76 | 0,28 | 0,45 |
| Up Capture Ratio | 1,08 | 0,99 | 1,02 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,92 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,17 | 1,18 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,05 | 0,97 | 0,97 |
| R² | 89,03 | 79,32 | 74,06 |
| Beta bull | 1,16 | 1,02 | 0,97 |
| Beta bear | 1,06 | 0,99 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,78 | -0,45 |
| Kurtosis | 3,20 | 3,23 | 2,02 |