OICR - BGF Sustainable Energy Fund D4 GBP - LU0435534705
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 05/02/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,43 % | -0,22 % | -1,78 % | -1,18 % | 1,81 % | 0,26 % | 2,79 % | 8,92 % | 54,33 % | 108,63 % |
| Categoria | 0,04 % | 1,15 % | 0,96 % | -0,01 % | 7,68 % | 3,68 % | 10,54 % | 12,95 % | 51,42 % | 50,95 % |
| Delta | 0,39 % | -1,36 % | -2,74 % | -1,18 % | -5,87 % | -3,43 % | -7,75 % | -4,02 % | 2,90 % | 57,68 % |
| Benchmark* | 0,00 % | 0,85 % | 4,17 % | -2,02 % | 7,15 % | 5,36 % | 10,72 % | 17,47 % | 54,72 % | 82,04 % |
| Delta | 0,42 % | -1,07 % | -5,94 % | 0,83 % | -5,34 % | -5,11 % | -7,93 % | -8,54 % | -0,40 % | 26,59 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,41 % | 9,60 % | -12,83 % | 25,99 % | 38,58 % | 32,35 % | -9,75 % | 9,21 % |
| Categoria | 2,16 % | -2,30 % | 11,22 % | 28,49 % | -0,06 % | 18,74 % | -13,30 % | 0,66 % |
| Delta | -4,57 % | 11,91 % | -24,05 % | -2,50 % | 38,64 % | 13,60 % | 3,56 % | 8,54 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -2,92 % | -1,18 % | -7,61 % | -0,04 % | 28,78 % | 6,63 % | 3,24 % | -4,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,67 % | 2,33 % | 10,24 % |
| Categoria | 9,05 % | 3,94 % | 8,98 % |
| Delta | -4,38 % | -1,60 % | 1,27 % |
| Benchmark* | 8,69 % | 4,59 % | 9,82 % |
| Delta | -4,03 % | -2,25 % | 0,42 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,21 % | 16,96 % | 20,24 % |
| Volatilità Categoria | 11,98 % | 15,27 % | 20,30 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 16,71 % | 20,24 % |
| Max drawdown | -11,50 % | -18,20 % | -32,20 % |
| Tempo di recupero | - | 304 j | 146 j |
| DSR | 9,62 % | 11,86 % | 14,33 % |
| Sortino | 0,11 | -0,01 | 0,63 |
| VAR 95 | -3,38 % | -3,90 % | -3,90 % |
| VAR 99 | -4,28 % | -5,69 % | -5,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,08 | 0,00 | 0,45 |
| TEV | 10,21 % | 12,06 % | 13,21 % |
| Information ratio (IR) | -0,39 | -0,19 | 0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,77 | 0,80 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,81 | 0,77 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,05 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,68 | 0,75 | 0,79 |
| R² | 51,66 | 55,26 | 61,96 |
| Beta bull | 0,47 | 0,62 | 0,68 |
| Beta bear | 0,60 | 0,73 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,33 | 0,00 | -0,68 |
| Kurtosis | -0,26 | 0,11 | 4,58 |