OICR - Invesco Global Income Z Dis EUR - LU1097689951
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 06/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | 0,97 % | 2,82 % | 2,37 % | 2,64 % | 4,38 % | 8,42 % | 21,86 % | 41,02 % | 45,82 % |
| Categoria | 0,04 % | 0,32 % | 1,93 % | 0,36 % | -0,78 % | 0,67 % | 3,94 % | 11,62 % | 22,16 % | 23,37 % |
| Delta | 0,06 % | 0,64 % | 0,90 % | 2,01 % | 3,43 % | 3,71 % | 4,48 % | 10,24 % | 18,86 % | 22,46 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,52 % | 13,29 % | -11,44 % | 12,61 % | 3,51 % | 13,83 % | -5,85 % | 8,64 % |
| Categoria | 8,20 % | 7,62 % | -11,72 % | 9,91 % | 3,15 % | 12,72 % | -7,62 % | 5,16 % |
| Delta | -0,68 % | 5,68 % | 0,28 % | 2,70 % | 0,36 % | 1,11 % | 1,78 % | 3,49 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -7,52 % | 2,66 % | 0,29 % | -3,62 % | -0,70 % | -5,38 % | -5,75 % | 8,01 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,70 % | 6,34 % | 7,65 % |
| Categoria | 4,28 % | 3,57 % | 4,45 % |
| Delta | 4,42 % | 2,77 % | 3,19 % |
| Benchmark* | 5,86 % | 5,09 % | 5,80 % |
| Delta | 2,84 % | 1,25 % | 1,85 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,81 % | 8,73 % | 8,43 % |
| Volatilità Categoria | 7,33 % | 6,74 % | 6,49 % |
| Volatilità Benchmark | 10,69 % | 8,99 % | 8,46 % |
| Max drawdown | -8,44 % | -12,59 % | -19,69 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 231 j | 778 j |
| DSR | 5,19 % | 6,31 % | 5,91 % |
| Sortino | 1,08 | 0,57 | 1,06 |
| VAR 95 | -1,64 % | -1,67 % | -1,71 % |
| VAR 99 | -3,42 % | -3,60 % | -3,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,82 | 0,41 | 0,74 |
| TEV | 6,90 % | 6,96 % | 7,20 % |
| Information ratio (IR) | 0,41 | 0,18 | 0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,73 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,41 | 0,60 | 0,52 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,18 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,67 | 0,64 |
| R² | 60,30 | 47,93 | 40,58 |
| Beta bull | 0,41 | 0,54 | 0,61 |
| Beta bear | 0,53 | 0,78 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,38 | -0,66 | -0,46 |
| Kurtosis | 3,42 | 2,38 | 2,13 |