OICR - Pictet Robotics R EUR - LU1279334483
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,90 % | -1,88 % | -0,82 % | 13,75 % | -10,55 % | -5,22 % | 2,80 % | 41,33 % | 76,85 % | 176,22 % |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -3,06 % | -1,45 % | -2,47 % | 0,43 % | -9,10 % | -7,57 % | -13,54 % | -3,70 % | 8,12 % | 0,31 % |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -3,13 % | -2,96 % | -4,66 % | -4,62 % | -12,79 % | -5,89 % | -14,44 % | -34,36 % | -73,69 % | -209,44 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,95 % | 46,61 % | -31,56 % | 26,45 % | 32,66 % | 38,27 % | -7,25 % | 22,31 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -2,45 % | 12,21 % | 1,31 % | 4,42 % | -5,28 % | 0,71 % | -3,33 % | 2,36 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -19,35 % | -1,33 % | -5,05 % | -14,23 % | 1,04 % | -12,12 % | -9,27 % | 0,82 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,75 % | 18,02 % | 12,07 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -10,04 % | 1,42 % | 0,96 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -6,14 % | -6,50 % | -7,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,69 % | 24,46 % | 23,36 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -31,98 % | -31,98 % | -36,07 % |
| Tempo di recupero | - | - | 787 j |
| DSR | 21,05 % | 16,90 % | 16,31 % |
| Sortino | -0,18 | 0,90 | 0,65 |
| VAR 95 | -6,74 % | -5,68 % | -5,34 % |
| VAR 99 | -13,20 % | -7,05 % | -7,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,62 | 0,45 |
| TEV | 13,81 % | 14,02 % | 14,90 % |
| Information ratio (IR) | -0,44 | -0,46 | -0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,76 | 0,84 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | 0,80 | 0,87 | 0,82 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,28 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,85 | 0,81 |
| R² | 77,68 | 69,20 | 62,92 |
| Beta bull | 0,79 | 0,76 | 0,70 |
| Beta bear | 1,07 | 0,98 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,65 | -0,37 | -0,32 |
| Kurtosis | 2,05 | 1,21 | 0,87 |