OICR - Pictet Robotics HR EUR - LU1279335027
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,48 % | -3,09 % | -2,68 % | 15,30 % | -1,21 % | 4,35 % | 7,84 % | 46,98 % | 53,69 % | 120,80 % |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -1,64 % | -2,66 % | -4,33 % | 1,98 % | 0,25 % | 2,00 % | -8,50 % | 1,95 % | -15,03 % | -55,11 % |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -1,71 % | -4,17 % | -6,52 % | -3,07 % | -3,45 % | 3,68 % | -9,41 % | -28,71 % | -96,85 % | -264,86 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,05 % | 47,65 % | -37,98 % | 15,42 % | 42,37 % | 31,48 % | -14,32 % | 36,30 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -12,35 % | 13,26 % | -5,11 % | -6,61 % | 4,43 % | -6,08 % | -10,40 % | 16,34 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -29,25 % | -0,29 % | -11,48 % | -25,26 % | 10,75 % | -18,91 % | -16,34 % | 14,80 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,46 % | 19,38 % | 10,42 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -2,84 % | 2,79 % | -0,69 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | 1,07 % | -5,14 % | -8,70 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,01 % | 26,03 % | 25,14 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -28,29 % | -28,29 % | -46,78 % |
| Tempo di recupero | - | - | 841 j |
| DSR | 19,83 % | 17,37 % | 17,36 % |
| Sortino | 0,18 | 0,95 | 0,52 |
| VAR 95 | -6,95 % | -5,54 % | -5,95 % |
| VAR 99 | -11,78 % | -7,65 % | -8,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,64 | 0,36 |
| TEV | 14,86 % | 17,19 % | 17,52 % |
| Information ratio (IR) | 0,07 | -0,30 | -0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,85 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 0,85 | 0,84 |
| Indice Omega | 1,11 | 1,28 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,84 | 0,81 |
| R² | 74,00 | 58,66 | 54,51 |
| Beta bull | 0,83 | 0,76 | 0,72 |
| Beta bear | 0,91 | 0,90 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,57 | -0,04 | -0,10 |
| Kurtosis | 1,21 | 0,89 | 0,69 |