OICR - Sistema Anima Risparmio Y - IT0005158479
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,09 % | 0,24 % | 0,48 % | 1,51 % | 1,38 % | 1,63 % | 4,85 % | 12,34 % | 6,04 % | 3,93 % |
| Categoria | 0,00 % | 0,17 % | 0,69 % | 1,23 % | 0,88 % | 1,32 % | 4,86 % | 9,49 % | 8,09 % | 9,35 % |
| Delta | 0,09 % | 0,07 % | -0,21 % | 0,28 % | 0,49 % | 0,31 % | -0,01 % | 2,85 % | -2,06 % | -5,41 % |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,45 % | 0,99 % | 2,64 % | -0,05 % | 1,06 % | 4,65 % | 3,75 % | -9,08 % | -1,48 % |
| Delta | -0,11 % | -0,21 % | -0,51 % | -1,14 % | 1,43 % | 0,57 % | 0,20 % | 8,59 % | 15,12 % | 5,41 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,40 % | 7,37 % | -9,77 % | 0,36 % | 1,14 % | 2,02 % | -2,77 % | 1,08 % |
| Categoria | 4,94 % | 6,58 % | -10,07 % | 1,96 % | 1,32 % | 5,05 % | -1,76 % | 2,12 % |
| Delta | -0,54 % | 0,79 % | 0,31 % | -1,60 % | -0,17 % | -3,03 % | -1,01 % | -1,05 % |
| Benchmark* | 2,56 % | 6,98 % | -18,69 % | -2,07 % | 3,75 % | 7,30 % | 0,18 % | 0,25 % |
| Delta | 1,84 % | 0,39 % | 8,92 % | 2,43 % | -2,60 % | -5,28 % | -2,95 % | 0,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,09 % | 3,07 % | 1,24 % |
| Categoria | 4,94 % | 2,64 % | 1,67 % |
| Delta | 0,15 % | 0,42 % | -0,43 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 0,20 % | -1,87 % |
| Delta | -0,13 % | 2,86 % | 3,11 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,52 % | 3,24 % | 2,99 % |
| Volatilità Categoria | 2,33 % | 3,36 % | 2,89 % |
| Volatilità Benchmark | 4,38 % | 6,40 % | 5,86 % |
| Max drawdown | -0,89 % | -6,46 % | -12,90 % |
| Tempo di recupero | 50 j | 468 j | 1108 j |
| DSR | 0,94 % | 2,43 % | 2,33 % |
| Sortino | 2,12 | 0,13 | -0,07 |
| VAR 95 | -0,26 % | -0,53 % | -0,67 % |
| VAR 99 | -0,51 % | -1,71 % | -1,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,30 | 0,10 | -0,05 |
| TEV | 3,07 % | 4,60 % | 4,28 % |
| Information ratio (IR) | -0,04 | 0,62 | 0,73 |
| Up Capture Ratio | 0,46 | 0,45 | 0,39 |
| Down Capture Ratio | 0,19 | 0,28 | 0,28 |
| Indice Omega | 1,55 | 1,08 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,31 | 0,37 | 0,36 |
| R² | 82,53 | 53,47 | 50,57 |
| Beta bull | 0,34 | 0,31 | 0,30 |
| Beta bear | 0,26 | 0,46 | 0,49 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,15 | -1,38 | -1,33 |
| Kurtosis | 0,21 | 7,44 | 6,89 |