OICR - BGF Global Allocation Fund X2 Hedged EUR - LU0260352280
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | 1,58 % | 3,09 % | 3,95 % | 15,11 % | 13,75 % | 12,43 % | 44,75 % | 35,60 % | 54,67 % |
| Categoria | 0,14 % | 0,82 % | 1,95 % | 3,53 % | 6,94 % | 4,67 % | 5,52 % | 24,22 % | 25,26 % | 28,34 % |
| Delta | 0,14 % | 0,76 % | 1,14 % | 0,42 % | 8,17 % | 9,08 % | 6,90 % | 20,53 % | 10,33 % | 26,34 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,84 % | 11,53 % | -17,62 % | 7,01 % | 19,51 % | 15,25 % | -9,91 % | 12,41 % |
| Categoria | 8,18 % | 7,83 % | -11,84 % | 9,96 % | 3,18 % | 12,93 % | -7,75 % | 5,26 % |
| Delta | 0,66 % | 3,70 % | -5,78 % | -2,95 % | 16,33 % | 2,32 % | -2,17 % | 7,15 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -6,21 % | 0,90 % | -5,88 % | -9,22 % | 15,31 % | -3,95 % | -9,82 % | 11,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,05 % | 9,36 % | 5,27 % |
| Categoria | 4,76 % | 5,11 % | 4,05 % |
| Delta | 5,30 % | 4,26 % | 1,23 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 5,35 % | 5,88 % |
| Delta | 6,04 % | 4,01 % | -0,61 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,65 % | 9,88 % | 10,75 % |
| Volatilità Categoria | 7,10 % | 6,17 % | 6,45 % |
| Volatilità Benchmark | 10,39 % | 8,21 % | 8,32 % |
| Max drawdown | -10,47 % | -10,47 % | -24,03 % |
| Tempo di recupero | 85 j | 85 j | 1051 j |
| DSR | 6,77 % | 6,50 % | 7,35 % |
| Sortino | 1,09 | 0,99 | 0,51 |
| VAR 95 | -1,90 % | -1,85 % | -2,34 % |
| VAR 99 | -3,36 % | -3,36 % | -3,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,65 | 0,35 |
| TEV | 9,07 % | 8,26 % | 9,08 % |
| Information ratio (IR) | 0,67 | 0,49 | -0,07 |
| Up Capture Ratio | 0,64 | 0,87 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,33 | 0,61 | 0,69 |
| Indice Omega | 1,29 | 1,27 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,55 | 0,72 | 0,74 |
| R² | 35,10 | 35,60 | 32,73 |
| Beta bull | 0,82 | 0,71 | 0,73 |
| Beta bear | 0,53 | 0,69 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| Kurtosis | -0,11 | 0,02 | 0,81 |