OICR - BGF Global Allocation Fund X2 Hedged EUR - LU0260352280
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,40 % | 0,28 % | 2,13 % | 3,14 % | 9,17 % | 16,18 % | 12,71 % | 38,49 % | 27,17 % | 55,21 % |
| Categoria | -0,19 % | -0,31 % | 0,23 % | 2,09 % | 5,26 % | 5,81 % | 4,17 % | 21,25 % | 21,50 % | 28,92 % |
| Delta | 0,59 % | 0,59 % | 1,90 % | 1,05 % | 3,91 % | 10,36 % | 8,54 % | 17,24 % | 5,67 % | 26,28 % |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | 0,96 % | 1,16 % | 2,17 % | 1,48 % | 3,56 % | 15,16 % | 13,02 % | 14,06 % | -5,40 % | -6,56 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,84 % | 11,53 % | -17,62 % | 7,01 % | 19,51 % | 15,25 % | -9,91 % | 12,41 % |
| Categoria | 8,24 % | 7,97 % | -11,76 % | 10,06 % | 3,15 % | 13,04 % | -7,79 % | 5,19 % |
| Delta | 0,60 % | 3,56 % | -5,85 % | -3,05 % | 16,36 % | 2,21 % | -2,12 % | 7,22 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -6,21 % | 0,90 % | -5,88 % | -9,22 % | 15,31 % | -3,95 % | -9,82 % | 11,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,50 % | 11,06 % | 4,89 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,51 % | 4,07 % |
| Delta | 7,06 % | 4,55 % | 0,83 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 10,89 % | 3,73 % | -1,15 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,41 % | 9,40 % | 10,12 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -10,47 % | -10,47 % | -24,03 % |
| Tempo di recupero | 85 j | 85 j | 1051 j |
| DSR | 6,44 % | 6,10 % | 7,05 % |
| Sortino | 1,58 | 1,32 | 0,46 |
| VAR 95 | -1,90 % | -1,81 % | -2,34 % |
| VAR 99 | -3,36 % | -3,00 % | -3,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,08 | 0,85 | 0,32 |
| TEV | 8,83 % | 7,99 % | 8,66 % |
| Information ratio (IR) | 1,23 | 0,47 | -0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,83 | 0,72 |
| Down Capture Ratio | 0,36 | 0,58 | 0,69 |
| Indice Omega | 1,44 | 1,31 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,56 | 0,69 | 0,70 |
| R² | 31,52 | 34,50 | 32,45 |
| Beta bull | 0,87 | 0,74 | 0,65 |
| Beta bear | 0,46 | 0,63 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,54 | 0,03 | -0,14 |
| Kurtosis | 0,37 | -0,19 | 0,04 |