OICR - BGF Global Allocation Fund X2 Hedged EUR - LU0260352280
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,76 % | -0,06 % | -3,34 % | -2,41 % | 0,35 % | -2,41 % | 14,80 % | 33,80 % | 18,88 % | 53,67 % |
| Categoria | 0,65 % | 0,03 % | -3,09 % | -1,23 % | 0,51 % | -1,23 % | 5,86 % | 19,23 % | 14,77 % | 31,44 % |
| Delta | 1,11 % | -0,08 % | -0,24 % | -1,18 % | -0,17 % | -1,18 % | 8,94 % | 14,57 % | 4,10 % | 22,23 % |
| Benchmark* | 0,10 % | -0,02 % | -2,26 % | -0,19 % | 0,99 % | -0,19 % | 4,22 % | 24,42 % | 25,87 % | 68,12 % |
| Delta | 1,66 % | -0,04 % | -1,07 % | -2,23 % | -0,64 % | -2,23 % | 10,58 % | 9,38 % | -6,99 % | -14,45 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,63 % | 8,84 % | 11,53 % | -17,62 % | 7,01 % | 19,51 % | 15,25 % | -9,91 % |
| Categoria | 6,39 % | 8,25 % | 8,03 % | -11,79 % | 10,15 % | 3,15 % | 13,10 % | -7,77 % |
| Delta | 10,24 % | 0,59 % | 3,49 % | -5,82 % | -3,14 % | 16,36 % | 2,15 % | -2,14 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 15,29 % | -6,21 % | 0,90 % | -5,88 % | -9,22 % | 15,31 % | -3,95 % | -9,82 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,49 % | 12,77 % | 4,89 % |
| Categoria | 7,08 % | 7,55 % | 4,22 % |
| Delta | 11,41 % | 5,22 % | 0,67 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | 17,34 % | 4,15 % | -1,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,06 % | 8,96 % | 9,92 % |
| Volatilità Categoria | 6,85 % | 5,80 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -9,10 % | -10,47 % | -24,03 % |
| Tempo di recupero | 62 j | 85 j | 1051 j |
| DSR | 5,14 % | 5,83 % | 6,90 % |
| Sortino | 3,19 | 1,67 | 0,45 |
| VAR 95 | -1,84 % | -1,81 % | -2,17 % |
| VAR 99 | -3,36 % | -3,00 % | -3,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,04 | 1,09 | 0,31 |
| TEV | 7,93 % | 7,67 % | 8,63 % |
| Information ratio (IR) | 2,19 | 0,54 | -0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,84 | 0,71 |
| Down Capture Ratio | 0,16 | 0,50 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,97 | 1,42 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,68 | 0,69 |
| R² | 36,04 | 34,47 | 31,01 |
| Beta bull | 0,78 | 0,81 | 0,67 |
| Beta bear | 0,48 | 0,60 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,61 | -0,13 | -0,14 |
| Kurtosis | 1,55 | -0,06 | 0,20 |