OICR - PIMCO GIS Income Admin AUD h Inc - IE00BD971V01
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,19 % | -0,50 % | 1,74 % | 1,54 % | 6,22 % | 3,77 % | 0,81 % | 5,46 % | -0,01 % | 7,19 % |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | -0,06 % | -0,06 % | 2,04 % | 1,25 % | 4,78 % | 3,36 % | 0,95 % | -3,62 % | -2,21 % | -1,34 % |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | -0,02 % | 0,29 % | 2,67 % | 2,07 % | 6,29 % | 8,71 % | 6,30 % | 6,82 % | 8,95 % | 5,39 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,69 % | 2,40 % | -11,26 % | 3,22 % | 5,07 % | 9,01 % | -5,83 % | 2,17 % |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | -4,33 % | -2,63 % | -1,86 % | 1,33 % | 4,36 % | 1,78 % | -4,82 % | 4,27 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,76 % | 0,41 % | 0,14 % | 1,29 % | 5,13 % | 0,19 % | -9,73 % | 8,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,60 % | 1,34 % | 0,25 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | -1,56 % | -1,84 % | -0,32 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 3,42 % | 1,55 % | 1,95 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,59 % | 9,39 % | 9,55 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -11,65 % | -12,67 % | -19,15 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,94 % | 7,00 % | 7,07 % |
| Sortino | -0,37 | -0,24 | -0,20 |
| VAR 95 | -2,73 % | -1,94 % | -2,20 % |
| VAR 99 | -5,51 % | -3,11 % | -3,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,30 | -0,18 | -0,15 |
| TEV | 8,81 % | 8,58 % | 9,48 % |
| Information ratio (IR) | 0,39 | 0,18 | 0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,58 | 0,38 |
| Down Capture Ratio | 0,46 | 0,48 | 0,32 |
| Indice Omega | 0,90 | 0,95 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,64 | 0,69 | 0,51 |
| R² | 22,57 | 20,80 | 12,08 |
| Beta bull | 0,70 | 0,99 | 0,59 |
| Beta bear | 0,77 | 0,77 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,46 | -0,43 | -0,34 |
| Kurtosis | 5,20 | 1,34 | 0,63 |