OICR - PIMCO GIS Income Admin AUD h Inc - IE00BD971V01
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,34 % | -0,47 % | -0,81 % | -2,36 % | -4,44 % | -2,30 % | -3,20 % | -2,31 % | 2,85 % | -1,08 % |
| Categoria | 0,12 % | 0,00 % | -0,13 % | -0,07 % | -1,27 % | -1,03 % | 2,80 % | 6,72 % | 2,47 % | 5,79 % |
| Delta | -0,45 % | -0,47 % | -0,69 % | -2,30 % | -3,17 % | -1,28 % | -6,00 % | -9,03 % | 0,38 % | -6,87 % |
| Benchmark* | -0,05 % | -0,45 % | -1,59 % | -2,55 % | -4,88 % | -4,87 % | -0,62 % | -2,64 % | -11,30 % | -1,02 % |
| Delta | -0,28 % | -0,02 % | 0,78 % | 0,18 % | 0,44 % | 2,57 % | -2,58 % | 0,34 % | 14,15 % | -0,06 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,69 % | 2,40 % | -11,26 % | 3,22 % | 5,07 % | 9,01 % | -5,83 % | 2,17 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,94 % | -9,33 % | 1,93 % | 0,68 % | 7,32 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | -4,32 % | -2,54 % | -1,93 % | 1,30 % | 4,39 % | 1,69 % | -4,91 % | 4,37 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,76 % | 0,41 % | 0,14 % | 1,29 % | 5,13 % | 0,19 % | -9,73 % | 8,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,88 % | -2,15 % | 1,21 % |
| Categoria | 3,78 % | 1,62 % | 0,60 % |
| Delta | -5,65 % | -3,77 % | 0,61 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | -4,01 % | -0,94 % | 3,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,61 % | 10,71 % | 9,73 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,79 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -12,67 % | -17,00 % | -19,15 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,56 % | 8,09 % | 7,20 % |
| Sortino | -0,58 | -0,60 | -0,03 |
| VAR 95 | -2,73 % | -2,59 % | -2,31 % |
| VAR 99 | -5,51 % | -3,12 % | -3,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,47 | -0,46 | -0,02 |
| TEV | 9,87 % | 9,71 % | 10,05 % |
| Information ratio (IR) | -0,41 | -0,10 | 0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,37 | 0,56 | 0,27 |
| Down Capture Ratio | 0,49 | 0,64 | 0,21 |
| Indice Omega | 0,86 | 0,86 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,73 | 0,43 |
| R² | 20,94 | 20,65 | 8,33 |
| Beta bull | 1,05 | 0,91 | 0,49 |
| Beta bear | 0,77 | 0,90 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,94 | -0,26 | -0,33 |
| Kurtosis | 2,85 | 0,38 | 0,50 |