OICR - PIMCO GIS Income Admin AUD h Inc - IE00BD971V01
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,72 % | 1,31 % | 1,86 % | 2,36 % | -1,64 % | -0,11 % | -1,25 % | -6,44 % | 3,38 % | 0,05 % |
| Categoria | 0,24 % | 1,16 % | 1,17 % | 1,41 % | -0,59 % | -0,07 % | 2,11 % | 4,77 % | 3,38 % | 8,62 % |
| Delta | 0,48 % | 0,15 % | 0,68 % | 0,95 % | -1,05 % | -0,04 % | -3,36 % | -11,22 % | -0,01 % | -8,57 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,69 % | 1,40 % | -0,35 % | -4,60 % | -4,46 % | -2,31 % | -7,76 % | -9,38 % | 2,94 % |
| Delta | 0,79 % | -0,38 % | 0,45 % | 2,71 % | 2,96 % | 4,34 % | 1,06 % | 1,31 % | 12,76 % | -2,89 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,69 % | 2,40 % | -11,26 % | 3,22 % | 5,07 % | 9,01 % | -5,83 % | 2,17 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | -4,32 % | -2,59 % | -1,93 % | 1,30 % | 4,41 % | 1,72 % | -4,89 % | 4,32 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,76 % | 0,41 % | 0,14 % | 1,29 % | 5,13 % | 0,19 % | -9,73 % | 8,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,07 % | -0,36 % | 0,55 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | -5,58 % | -2,66 % | 0,18 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | -2,30 % | 1,09 % | 3,07 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,43 % | 10,46 % | 9,67 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -12,67 % | -17,00 % | -19,15 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,54 % | 7,76 % | 7,15 % |
| Sortino | -0,71 | -0,41 | -0,13 |
| VAR 95 | -2,73 % | -2,57 % | -2,31 % |
| VAR 99 | -5,51 % | -3,11 % | -3,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,58 | -0,30 | -0,09 |
| TEV | 9,81 % | 9,38 % | 9,93 % |
| Information ratio (IR) | -0,23 | 0,12 | 0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,37 | 0,63 | 0,29 |
| Down Capture Ratio | 0,50 | 0,54 | 0,22 |
| Indice Omega | 0,81 | 0,93 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,75 | 0,44 |
| R² | 19,39 | 22,17 | 8,91 |
| Beta bull | 0,94 | 1,06 | 0,53 |
| Beta bear | 0,75 | 0,92 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,96 | -0,28 | -0,34 |
| Kurtosis | 3,14 | 0,58 | 0,57 |