OICR - PIMCO GIS Income Admin AUD h Inc - IE00BD971V01
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,38 % | 1,08 % | -4,02 % | -4,67 % | -5,57 % | -3,12 % | -0,74 % | -7,46 % | 10,19 % | -3,29 % |
| Categoria | 0,24 % | 0,62 % | -1,04 % | -1,24 % | -0,30 % | -1,43 % | 3,72 % | 3,26 % | 3,50 % | 4,83 % |
| Delta | 0,13 % | 0,46 % | -2,98 % | -3,43 % | -5,28 % | -1,69 % | -4,46 % | -10,73 % | 6,70 % | -8,11 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,69 % | 2,40 % | -11,26 % | 3,22 % | 5,07 % | 9,01 % | -5,83 % | 2,17 % |
| Categoria | 5,04 % | 4,92 % | -9,31 % | 1,90 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,17 % |
| Delta | -4,34 % | -2,53 % | -1,95 % | 1,32 % | 4,39 % | 1,72 % | -4,87 % | 4,34 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,76 % | 0,41 % | 0,14 % | 1,29 % | 5,13 % | 0,19 % | -9,73 % | 8,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,67 % | -2,71 % | 4,19 % |
| Categoria | 3,70 % | 1,13 % | 1,41 % |
| Delta | -2,03 % | -3,84 % | 2,78 % |
| Benchmark* | 2,98 % | -0,83 % | -1,55 % |
| Delta | -1,31 % | -1,89 % | 5,75 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,47 % | 10,12 % | 10,13 % |
| Volatilità Categoria | 3,55 % | 3,72 % | 3,35 % |
| Volatilità Benchmark | 6,84 % | 6,64 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -6,15 % | -19,15 % | -19,15 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,28 % | 7,49 % | 6,66 % |
| Sortino | -0,27 | -0,71 | 0,43 |
| VAR 95 | -1,93 % | -2,41 % | -2,19 % |
| VAR 99 | -3,11 % | -3,11 % | -3,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,20 | -0,52 | 0,28 |
| TEV | 8,23 % | 9,49 % | 10,88 % |
| Information ratio (IR) | -0,16 | -0,20 | 0,53 |
| Up Capture Ratio | 0,44 | 0,52 | 0,29 |
| Down Capture Ratio | 0,34 | 0,61 | -0,01 |
| Indice Omega | 0,99 | 0,86 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,64 | 0,31 |
| R² | 19,23 | 17,64 | 3,90 |
| Beta bull | 0,68 | 0,60 | 0,48 |
| Beta bear | 0,76 | 0,90 | 0,64 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,27 | 0,01 | 0,43 |
| Kurtosis | -0,08 | -0,50 | 1,79 |