OICR - PIMCO GIS Income Admin AUD h Inc - IE00BD971V01
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,45 % | -0,51 % | 0,84 % | 2,61 % | 0,04 % | 0,79 % | -3,23 % | 0,10 % | 4,35 % | 0,67 % |
| Categoria | -0,08 % | -0,01 % | 0,20 % | 1,01 % | 0,35 % | -0,16 % | 1,47 % | 7,55 % | 2,70 % | 8,50 % |
| Delta | -0,38 % | -0,50 % | 0,64 % | 1,60 % | -0,30 % | 0,94 % | -4,69 % | -7,45 % | 1,65 % | -7,83 % |
| Benchmark* | 0,19 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,55 % | -2,76 % | -4,66 % | -2,46 % | -4,40 % | -10,28 % | 2,85 % |
| Delta | -0,65 % | -0,69 % | 0,64 % | 2,06 % | 2,81 % | 5,45 % | -0,76 % | 4,50 % | 14,63 % | -2,18 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,69 % | 2,40 % | -11,26 % | 3,22 % | 5,07 % | 9,01 % | -5,83 % | 2,17 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,16 % |
| Delta | -4,32 % | -2,58 % | -1,91 % | 1,33 % | 4,39 % | 1,72 % | -4,88 % | 4,33 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,76 % | 0,41 % | 0,14 % | 1,29 % | 5,13 % | 0,19 % | -9,73 % | 8,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,71 % | -1,63 % | 0,14 % |
| Categoria | 1,86 % | 1,93 % | 0,59 % |
| Delta | -4,57 % | -3,56 % | -0,46 % |
| Benchmark* | -2,37 % | -2,00 % | -1,80 % |
| Delta | -0,34 % | 0,37 % | 1,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,27 % | 9,80 % | 9,65 % |
| Volatilità Categoria | 3,96 % | 3,58 % | 3,44 % |
| Volatilità Benchmark | 7,46 % | 6,46 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -12,67 % | -14,14 % | -19,15 % |
| Tempo di recupero | - | 746 j | - |
| DSR | 8,31 % | 7,51 % | 7,15 % |
| Sortino | -0,65 | -0,61 | -0,20 |
| VAR 95 | -2,73 % | -2,34 % | -2,31 % |
| VAR 99 | -5,51 % | -3,11 % | -3,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,52 | -0,47 | -0,14 |
| TEV | 9,35 % | 8,80 % | 9,85 % |
| Information ratio (IR) | -0,04 | 0,04 | 0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,56 | 0,29 |
| Down Capture Ratio | 0,57 | 0,56 | 0,23 |
| Indice Omega | 0,83 | 0,87 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,66 | 0,72 | 0,45 |
| R² | 23,10 | 22,72 | 9,51 |
| Beta bull | 1,06 | 1,07 | 0,55 |
| Beta bear | 0,73 | 0,85 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,99 | -0,41 | -0,34 |
| Kurtosis | 3,57 | 0,96 | 0,59 |