OICR - BGF Global Allocation Fund E2 Hedged EUR - LU0212926132
7 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,38 % | 0,19 % | 1,95 % | 2,57 % | 7,97 % | 13,75 % | 10,24 % | 29,63 % | 13,89 % | 29,88 % |
| Categoria | -0,19 % | -0,31 % | 0,23 % | 2,09 % | 5,26 % | 5,81 % | 4,17 % | 21,25 % | 21,50 % | 28,92 % |
| Delta | 0,57 % | 0,50 % | 1,71 % | 0,47 % | 2,71 % | 7,94 % | 6,07 % | 8,38 % | -7,61 % | 0,96 % |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | 0,95 % | 1,06 % | 1,99 % | 0,90 % | 2,35 % | 12,73 % | 10,56 % | 5,21 % | -18,69 % | -31,88 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,44 % | 9,10 % | -19,38 % | 4,66 % | 16,85 % | 12,77 % | -11,96 % | 9,92 % |
| Categoria | 8,24 % | 7,97 % | -11,76 % | 10,06 % | 3,15 % | 13,04 % | -7,79 % | 5,19 % |
| Delta | -1,79 % | 1,13 % | -7,61 % | -5,40 % | 13,70 % | -0,28 % | -4,16 % | 4,72 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -8,60 % | -1,53 % | -7,65 % | -11,57 % | 12,64 % | -6,44 % | -11,86 % | 9,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,04 % | 8,65 % | 2,61 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,51 % | 4,07 % |
| Delta | 4,59 % | 2,14 % | -1,45 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 8,43 % | 1,31 % | -3,43 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,37 % | 9,37 % | 10,08 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -10,95 % | -10,95 % | -25,57 % |
| Tempo di recupero | 162 j | 162 j | 1373 j |
| DSR | 6,58 % | 6,26 % | 7,19 % |
| Sortino | 1,18 | 0,90 | 0,13 |
| VAR 95 | -1,99 % | -1,88 % | -2,35 % |
| VAR 99 | -3,37 % | -3,08 % | -3,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,83 | 0,60 | 0,09 |
| TEV | 8,85 % | 8,00 % | 8,64 % |
| Information ratio (IR) | 0,95 | 0,16 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,77 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,39 | 0,63 | 0,73 |
| Indice Omega | 1,33 | 1,21 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,55 | 0,69 | 0,70 |
| R² | 31,14 | 34,18 | 32,35 |
| Beta bull | 0,86 | 0,73 | 0,64 |
| Beta bear | 0,46 | 0,63 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,55 | 0,01 | -0,14 |
| Kurtosis | 0,39 | -0,19 | 0,03 |