OICR - BGF Global Allocation Fund E2 Hedged EUR - LU0212926132
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,75 % | -0,07 % | -3,49 % | -2,92 % | -0,69 % | -2,92 % | 12,36 % | 25,33 % | 6,49 % | 28,70 % |
| Categoria | 0,65 % | 0,03 % | -3,09 % | -1,23 % | 0,51 % | -1,23 % | 5,86 % | 19,23 % | 14,77 % | 31,44 % |
| Delta | 1,10 % | -0,09 % | -0,39 % | -1,69 % | -1,20 % | -1,69 % | 6,50 % | 6,10 % | -8,28 % | -2,74 % |
| Benchmark* | 0,10 % | -0,02 % | -2,26 % | -0,19 % | 0,99 % | -0,19 % | 4,22 % | 24,42 % | 25,87 % | 68,12 % |
| Delta | 1,65 % | -0,05 % | -1,23 % | -2,73 % | -1,68 % | -2,73 % | 8,14 % | 0,91 % | -19,38 % | -39,42 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,09 % | 6,44 % | 9,10 % | -19,38 % | 4,66 % | 16,85 % | 12,77 % | -11,96 % |
| Categoria | 6,39 % | 8,25 % | 8,03 % | -11,79 % | 10,15 % | 3,15 % | 13,10 % | -7,77 % |
| Delta | 7,69 % | -1,80 % | 1,07 % | -7,58 % | -5,49 % | 13,69 % | -0,33 % | -4,18 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 12,74 % | -8,60 % | -1,53 % | -7,65 % | -11,57 % | 12,64 % | -6,44 % | -11,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 15,99 % | 10,34 % | 2,60 % |
| Categoria | 7,08 % | 7,55 % | 4,22 % |
| Delta | 8,91 % | 2,78 % | -1,62 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | 14,84 % | 1,71 % | -3,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,01 % | 8,93 % | 9,88 % |
| Volatilità Categoria | 6,85 % | 5,80 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -9,31 % | -10,95 % | -25,57 % |
| Tempo di recupero | 70 j | 162 j | 1373 j |
| DSR | 5,22 % | 5,98 % | 7,04 % |
| Sortino | 2,67 | 1,22 | 0,12 |
| VAR 95 | -1,87 % | -1,88 % | -2,22 % |
| VAR 99 | -3,37 % | -3,08 % | -3,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,74 | 0,82 | 0,08 |
| TEV | 7,92 % | 7,68 % | 8,61 % |
| Information ratio (IR) | 1,87 | 0,22 | -0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,78 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | 0,20 | 0,55 | 0,68 |
| Indice Omega | 1,81 | 1,31 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,67 | 0,68 |
| R² | 35,94 | 34,18 | 30,93 |
| Beta bull | 0,77 | 0,80 | 0,66 |
| Beta bear | 0,48 | 0,60 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,60 | -0,15 | -0,15 |
| Kurtosis | 1,52 | -0,06 | 0,19 |