OICR - BGF Global Allocation Fund E2 Hedged EUR - LU0212926132
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 % | 1,53 % | 2,91 % | 3,37 % | 13,84 % | 11,87 % | 9,96 % | 35,42 % | 21,41 % | 29,52 % |
| Categoria | 0,14 % | 0,82 % | 1,95 % | 3,53 % | 6,94 % | 4,67 % | 5,52 % | 24,22 % | 25,26 % | 28,34 % |
| Delta | 0,16 % | 0,71 % | 0,96 % | -0,16 % | 6,90 % | 7,20 % | 4,43 % | 11,20 % | -3,85 % | 1,18 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,44 % | 9,10 % | -19,38 % | 4,66 % | 16,85 % | 12,77 % | -11,96 % | 9,92 % |
| Categoria | 8,18 % | 7,83 % | -11,84 % | 9,96 % | 3,18 % | 12,93 % | -7,75 % | 5,26 % |
| Delta | -1,73 % | 1,28 % | -7,54 % | -5,31 % | 13,66 % | -0,16 % | -4,21 % | 4,65 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -8,60 % | -1,53 % | -7,65 % | -11,57 % | 12,64 % | -6,44 % | -11,86 % | 9,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,71 % | 6,99 % | 2,99 % |
| Categoria | 4,76 % | 5,11 % | 4,05 % |
| Delta | 2,96 % | 1,88 % | -1,06 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 5,35 % | 5,88 % |
| Delta | 3,70 % | 1,64 % | -2,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,58 % | 9,83 % | 10,70 % |
| Volatilità Categoria | 7,10 % | 6,17 % | 6,45 % |
| Volatilità Benchmark | 10,39 % | 8,21 % | 8,32 % |
| Max drawdown | -10,95 % | -10,95 % | -25,57 % |
| Tempo di recupero | 162 j | 162 j | 1373 j |
| DSR | 6,89 % | 6,65 % | 7,49 % |
| Sortino | 0,73 | 0,61 | 0,19 |
| VAR 95 | -1,99 % | -1,92 % | -2,37 % |
| VAR 99 | -3,37 % | -3,37 % | -3,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,53 | 0,41 | 0,14 |
| TEV | 9,08 % | 8,25 % | 9,06 % |
| Information ratio (IR) | 0,41 | 0,20 | -0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,58 | 0,81 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 0,36 | 0,65 | 0,73 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,17 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,71 | 0,73 |
| R² | 34,72 | 35,33 | 32,61 |
| Beta bull | 0,81 | 0,70 | 0,73 |
| Beta bear | 0,53 | 0,69 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,52 | -0,01 | 0 |
| Kurtosis | -0,07 | 0,02 | 0,84 |