OICR - BGF Global Allocation Fund E2 Hedged EUR - LU0212926132
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,40 % | 1,62 % | 6,03 % | 0,90 % | 1,57 % | 2,99 % | 5,75 % | 13,47 % | 29,16 % | 22,35 % |
| Categoria | 0,12 % | 1,80 % | 5,17 % | -2,49 % | 0,43 % | 0,13 % | 3,71 % | 12,06 % | 27,18 % | 22,29 % |
| Delta | 0,28 % | -0,18 % | 0,87 % | 3,39 % | 1,14 % | 2,86 % | 2,04 % | 1,41 % | 1,98 % | 0,06 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,44 % | 9,10 % | -19,38 % | 4,66 % | 16,85 % | 12,77 % | -11,96 % | 9,92 % |
| Categoria | 8,22 % | 7,61 % | -11,75 % | 9,90 % | 3,15 % | 12,72 % | -7,64 % | 5,16 % |
| Delta | -1,77 % | 1,49 % | -7,63 % | -5,25 % | 13,70 % | 0,05 % | -4,31 % | 4,76 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -8,60 % | -1,53 % | -7,65 % | -11,57 % | 12,64 % | -6,44 % | -11,86 % | 9,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,92 % | 1,60 % | 3,88 % |
| Categoria | 2,49 % | 2,17 % | 4,23 % |
| Delta | 1,43 % | -0,57 % | -0,35 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | -0,56 % | -2,04 % | -1,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,44 % | 10,74 % | 10,83 % |
| Volatilità Categoria | 7,05 % | 6,72 % | 6,52 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -10,95 % | -13,84 % | -25,57 % |
| Tempo di recupero | - | 576 j | - |
| DSR | 6,96 % | 7,73 % | 7,50 % |
| Sortino | 0,09 | -0,14 | 0,34 |
| VAR 95 | -1,99 % | -2,80 % | -2,37 % |
| VAR 99 | -3,37 % | -3,46 % | -3,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,07 | -0,10 | 0,23 |
| TEV | 8,46 % | 8,67 % | 9,12 % |
| Information ratio (IR) | -0,07 | -0,24 | -0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,74 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,60 | 0,76 | 0,74 |
| Indice Omega | 1,04 | 0,99 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,59 | 0,75 | 0,74 |
| R² | 39,47 | 39,24 | 33,05 |
| Beta bull | 0,78 | 0,70 | 0,69 |
| Beta bear | 0,43 | 0,77 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,38 | -0,10 | 0,01 |
| Kurtosis | 0,08 | 0,10 | 0,72 |