OICR - BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR - LU0171290074
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 05/02/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,23 % | -0,37 % | -2,06 % | -1,55 % | 1,14 % | -0,15 % | 1,44 % | 4,96 % | 46,59 % | 96,18 % |
| Categoria | 0,04 % | 1,15 % | 0,96 % | -0,01 % | 7,68 % | 3,68 % | 10,54 % | 12,95 % | 51,42 % | 50,95 % |
| Delta | 0,19 % | -1,52 % | -3,02 % | -1,54 % | -6,55 % | -3,83 % | -9,10 % | -7,99 % | -4,83 % | 45,23 % |
| Benchmark* | 0,00 % | 0,85 % | 4,17 % | -2,02 % | 7,15 % | 5,36 % | 10,72 % | 17,47 % | 54,72 % | 82,04 % |
| Delta | 0,22 % | -1,22 % | -6,22 % | 0,47 % | -6,01 % | -5,51 % | -9,27 % | -12,51 % | -8,13 % | 14,14 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,47 % | 8,38 % | -13,77 % | 24,45 % | 36,94 % | 32,07 % | -10,23 % | 8,92 % |
| Categoria | 2,16 % | -2,30 % | 11,22 % | 28,49 % | -0,06 % | 18,74 % | -13,30 % | 0,66 % |
| Delta | -5,63 % | 10,68 % | -24,99 % | -4,03 % | 37,00 % | 13,33 % | 3,07 % | 8,25 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -3,98 % | -2,40 % | -8,55 % | -1,57 % | 27,14 % | 6,35 % | 2,75 % | -4,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,35 % | 1,28 % | 9,01 % |
| Categoria | 9,05 % | 3,94 % | 8,98 % |
| Delta | -5,70 % | -2,65 % | 0,03 % |
| Benchmark* | 8,69 % | 4,59 % | 9,82 % |
| Delta | -5,35 % | -3,30 % | -0,82 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,20 % | 16,77 % | 20,11 % |
| Volatilità Categoria | 11,98 % | 15,27 % | 20,30 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 16,71 % | 20,24 % |
| Max drawdown | -11,85 % | -18,35 % | -32,17 % |
| Tempo di recupero | - | - | 147 j |
| DSR | 9,62 % | 11,84 % | 14,30 % |
| Sortino | -0,03 | -0,09 | 0,55 |
| VAR 95 | -3,30 % | -4,06 % | -4,06 % |
| VAR 99 | -4,15 % | -5,46 % | -6,10 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,02 | -0,07 | 0,39 |
| TEV | 10,31 % | 11,78 % | 13,10 % |
| Information ratio (IR) | -0,52 | -0,28 | -0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,75 | 0,79 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,83 | 0,79 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,03 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,75 | 0,78 |
| R² | 50,86 | 56,58 | 62,28 |
| Beta bull | 0,48 | 0,62 | 0,67 |
| Beta bear | 0,55 | 0,74 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,26 | -0,02 | -0,67 |
| Kurtosis | -0,44 | 0,08 | 4,48 |