OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund E2 - LU0093503737
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 04/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,86 % | -0,40 % | 0,46 % | 5,26 % | 1,50 % | 1,38 % | 4,27 % | 1,56 % | 15,33 % | 34,87 % |
| Categoria | -0,41 % | -0,83 % | 0,14 % | 2,66 % | -1,82 % | 0,12 % | 4,07 % | 10,30 % | 18,48 % | 23,69 % |
| Delta | 1,27 % | 0,43 % | 0,32 % | 2,60 % | 3,32 % | 1,26 % | 0,19 % | -8,74 % | -3,15 % | 11,17 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,24 % | 4,61 % | -14,69 % | 14,37 % | 9,51 % | 13,95 % | -5,10 % | 5,79 % |
| Categoria | 8,57 % | 8,08 % | -12,96 % | 9,64 % | 2,57 % | 12,84 % | -6,50 % | 4,49 % |
| Delta | -2,33 % | -3,47 % | -1,73 % | 4,73 % | 6,93 % | 1,12 % | 1,40 % | 1,30 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -8,80 % | -6,02 % | -2,96 % | -1,86 % | 5,30 % | -5,25 % | -5,01 % | 5,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,62 % | 0,90 % | 3,28 % |
| Categoria | 3,96 % | 3,85 % | 3,81 % |
| Delta | -0,34 % | -2,95 % | -0,54 % |
| Benchmark* | 4,17 % | 4,47 % | 6,33 % |
| Delta | -0,54 % | -3,57 % | -3,06 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,49 % | 8,36 % | 8,16 % |
| Volatilità Categoria | 7,31 % | 6,34 % | 6,28 % |
| Volatilità Benchmark | 10,45 % | 8,39 % | 8,33 % |
| Max drawdown | -11,63 % | -15,01 % | -19,12 % |
| Tempo di recupero | 229 j | 838 j | - |
| DSR | 6,42 % | 6,38 % | 5,94 % |
| Sortino | 0,13 | -0,31 | 0,30 |
| VAR 95 | -1,91 % | -2,16 % | -1,90 % |
| VAR 99 | -3,93 % | -2,72 % | -2,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,10 | -0,24 | 0,22 |
| TEV | 5,40 % | 5,12 % | 4,92 % |
| Information ratio (IR) | -0,10 | -0,70 | -0,62 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,83 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,76 | 0,95 | 0,91 |
| Indice Omega | 1,09 | 0,93 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,81 | 0,81 |
| R² | 73,52 | 66,15 | 67,66 |
| Beta bull | 0,67 | 0,70 | 0,71 |
| Beta bear | 0,60 | 0,72 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,85 | -0,44 | -0,38 |
| Kurtosis | 1,59 | 0,25 | 0,40 |