OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund E2 - LU0093503737
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 23/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,35 % | -1,06 % | 2,37 % | -3,32 % | -3,54 % | -2,82 % | 0,66 % | 1,14 % | 14,14 % | 28,29 % |
| Categoria | -0,16 % | -0,74 % | 2,96 % | -3,49 % | -1,54 % | -1,09 % | 3,12 % | 10,96 % | 21,50 % | 21,72 % |
| Delta | -0,19 % | -0,32 % | -0,59 % | 0,16 % | -2,00 % | -1,73 % | -2,46 % | -9,82 % | -7,35 % | 6,56 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,24 % | 4,61 % | -14,69 % | 14,37 % | 9,51 % | 13,95 % | -5,10 % | 5,79 % |
| Categoria | 8,68 % | 8,04 % | -12,97 % | 9,63 % | 2,64 % | 12,86 % | -6,50 % | 4,49 % |
| Delta | -2,43 % | -3,43 % | -1,72 % | 4,73 % | 6,86 % | 1,09 % | 1,40 % | 1,30 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -8,80 % | -6,02 % | -2,96 % | -1,86 % | 5,30 % | -5,25 % | -5,01 % | 5,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,06 % | -1,79 % | 2,28 % |
| Categoria | 2,51 % | 1,82 % | 3,60 % |
| Delta | -2,45 % | -3,62 % | -1,32 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | -4,41 % | -5,43 % | -3,07 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,33 % | 8,75 % | 8,14 % |
| Volatilità Categoria | 7,16 % | 6,79 % | 6,36 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -11,63 % | -15,01 % | -19,12 % |
| Tempo di recupero | - | 838 j | - |
| DSR | 6,55 % | 6,85 % | 5,96 % |
| Sortino | -0,49 | -0,65 | 0,16 |
| VAR 95 | -1,91 % | -2,33 % | -1,90 % |
| VAR 99 | -3,93 % | -3,04 % | -2,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,38 | -0,51 | 0,11 |
| TEV | 5,31 % | 5,28 % | 4,99 % |
| Information ratio (IR) | -0,83 | -1,03 | -0,62 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,78 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | 0,82 | 0,97 | 0,89 |
| Indice Omega | 0,88 | 0,85 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,80 | 0,79 |
| R² | 72,61 | 67,81 | 66,89 |
| Beta bull | 0,73 | 0,66 | 0,70 |
| Beta bear | 0,59 | 0,74 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,78 | -0,44 | -0,35 |
| Kurtosis | 1,59 | 0,08 | 0,41 |