OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund E2 - LU0093503737
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Rating MPS
Performance cumulativa al 17/09/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,06 % | 1,18 % | 0,53 % | 1,00 % | 3,81 % | 5,02 % | 8,47 % | -2,94 % | 20,25 % | 39,17 % |
Categoria | 0,10 % | 1,04 % | 0,65 % | 1,08 % | 3,46 % | 6,36 % | 10,11 % | 2,01 % | 15,03 % | 26,90 % |
Delta | -0,04 % | 0,14 % | -0,12 % | -0,08 % | 0,36 % | -1,34 % | -1,64 % | -4,95 % | 5,22 % | 12,27 % |
Benchmark* | -0,16 % | 0,60 % | 0,95 % | 1,22 % | 4,78 % | 9,09 % | 12,70 % | 11,78 % | 32,01 % | 62,32 % |
Delta | 0,22 % | 0,58 % | -0,42 % | -0,22 % | -0,97 % | -4,07 % | -4,23 % | -14,72 % | -11,75 % | -23,14 % |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Fondo | 4,61 % | -14,69 % | 14,37 % | 9,51 % | 13,95 % | -5,10 % | 5,79 % | 0,31 % |
Categoria | 8,27 % | -13,11 % | 9,37 % | 2,53 % | 12,59 % | -6,58 % | 4,48 % | 2,85 % |
Delta | -3,67 % | -1,58 % | 5,00 % | 6,97 % | 1,36 % | 1,48 % | 1,31 % | -2,53 % |
Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
Delta | -6,02 % | -2,96 % | -1,86 % | 5,30 % | -5,25 % | -5,01 % | 5,16 % | -8,09 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | 7,85 % | -1,01 % | 3,80 % |
Categoria | 10,15 % | 0,49 % | 3,01 % |
Delta | -2,30 % | -1,50 % | 0,78 % |
Benchmark* | 13,13 % | 3,56 % | 5,79 % |
Delta | -5,27 % | -4,57 % | -1,99 % |
Rischio | |||
Volatilità | 8,27 % | 8,26 % | 9,00 % |
Volatilità Categoria | 5,65 % | 6,28 % | 7,57 % |
Volatilità Benchmark | 6,53 % | 8,00 % | 9,06 % |
Max drawdown | -6,35 % | -19,12 % | -19,12 % |
Tempo di recupero | 93 j | - | - |
DSR | 5,83 % | 6,26 % | 6,72 % |
Sortino | 0,68 | -0,46 | 0,43 |
VAR 95 | -2,22 % | -2,16 % | -1,83 % |
VAR 99 | -2,46 % | -2,72 % | -3,04 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | 0,48 | -0,35 | 0,32 |
TEV | 4,44 % | 4,99 % | 5,05 % |
Information ratio (IR) | -1,19 | -0,92 | -0,39 |
Up Capture Ratio | 1,00 | 0,81 | 0,84 |
Down Capture Ratio | 1,36 | 0,99 | 0,88 |
Indice Omega | 1,20 | 0,90 | 1,14 |
Reattività | |||
Beta | 1,07 | 0,84 | 0,84 |
R² | 71,55 | 65,90 | 71,21 |
Beta bull | 0,94 | 0,67 | 0,71 |
Beta bear | 1,00 | 0,81 | 0,90 |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,27 | -0,26 | -1,00 |
Kurtosis | -0,04 | -0,27 | 5,05 |