OICR - BGF Global Allocation Fund A2 EUR Acc - LU0171283459
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,33 % | 3,00 % | 7,74 % | -6,31 % | -2,98 % | -3,83 % | 4,45 % | 14,66 % | 41,05 % | 49,36 % |
| Categoria | 0,12 % | 1,80 % | 5,17 % | -2,49 % | 0,43 % | 0,13 % | 3,71 % | 12,06 % | 27,18 % | 22,29 % |
| Delta | -0,45 % | 1,20 % | 2,57 % | -3,82 % | -3,41 % | -3,96 % | 0,74 % | 2,61 % | 13,87 % | 27,07 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,10 % | 8,65 % | -11,22 % | 14,94 % | 9,50 % | 19,06 % | -4,43 % | -0,77 % |
| Categoria | 8,22 % | 7,61 % | -11,75 % | 9,90 % | 3,15 % | 12,72 % | -7,64 % | 5,16 % |
| Delta | 7,89 % | 1,04 % | 0,52 % | 5,03 % | 6,35 % | 6,33 % | 3,21 % | -5,93 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | 1,05 % | -1,98 % | 0,51 % | -1,29 % | 5,29 % | -0,15 % | -4,34 % | -1,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,14 % | 2,06 % | 5,56 % |
| Categoria | 2,49 % | 2,17 % | 4,23 % |
| Delta | -2,35 % | -0,11 % | 1,33 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | -4,33 % | -1,58 % | 0,21 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,98 % | 9,43 % | 9,20 % |
| Volatilità Categoria | 7,05 % | 6,72 % | 6,52 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -15,34 % | -15,34 % | -15,34 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,75 % | 7,32 % | 6,62 % |
| Sortino | -0,36 | -0,08 | 0,63 |
| VAR 95 | -2,31 % | -2,28 % | -2,07 % |
| VAR 99 | -4,96 % | -4,67 % | -3,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,06 | 0,46 |
| TEV | 4,48 % | 4,51 % | 4,78 % |
| Information ratio (IR) | -0,97 | -0,35 | 0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,90 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 1,05 | 0,93 | 0,93 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,00 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,92 | 0,94 |
| R² | 83,40 | 77,71 | 73,29 |
| Beta bull | 1,07 | 0,85 | 0,88 |
| Beta bear | 0,94 | 0,98 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,97 | -0,84 | -0,50 |
| Kurtosis | 2,50 | 1,87 | 1,62 |