OICR - BGF Global Allocation Fund A2 Hedged EUR - LU0212925753
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,39 % | 0,20 % | 1,98 % | 2,70 % | 8,24 % | 14,27 % | 10,79 % | 31,59 % | 16,78 % | 35,16 % |
| Categoria | 0,02 % | -0,11 % | 0,43 % | 2,30 % | 5,47 % | 6,03 % | 4,38 % | 21,50 % | 21,73 % | 29,17 % |
| Delta | 0,38 % | 0,30 % | 1,55 % | 0,40 % | 2,77 % | 8,24 % | 6,41 % | 10,10 % | -4,95 % | 5,98 % |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | 0,96 % | 1,07 % | 2,02 % | 1,04 % | 2,63 % | 13,25 % | 11,10 % | 7,17 % | -15,79 % | -26,61 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,01 % | 9,63 % | -18,98 % | 5,20 % | 17,41 % | 13,34 % | -11,52 % | 10,48 % |
| Categoria | 8,24 % | 7,97 % | -11,77 % | 10,05 % | 3,15 % | 13,04 % | -7,79 % | 5,19 % |
| Delta | -1,23 % | 1,66 % | -7,21 % | -4,85 % | 14,26 % | 0,30 % | -3,72 % | 5,28 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -8,04 % | -1,00 % | -7,24 % | -11,02 % | 13,20 % | -5,86 % | -11,43 % | 9,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,61 % | 9,20 % | 3,13 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,51 % | 4,07 % |
| Delta | 5,17 % | 2,68 % | -0,94 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 9,00 % | 1,86 % | -2,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,40 % | 9,38 % | 10,09 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -10,80 % | -10,80 % | -25,23 % |
| Tempo di recupero | 162 j | 162 j | 1325 j |
| DSR | 6,56 % | 6,23 % | 7,16 % |
| Sortino | 1,27 | 0,99 | 0,21 |
| VAR 95 | -1,96 % | -1,87 % | -2,34 % |
| VAR 99 | -3,38 % | -3,08 % | -3,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,88 | 0,66 | 0,15 |
| TEV | 8,84 % | 8,00 % | 8,64 % |
| Information ratio (IR) | 1,02 | 0,23 | -0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,79 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,39 | 0,62 | 0,72 |
| Indice Omega | 1,35 | 1,23 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,56 | 0,69 | 0,70 |
| R² | 31,39 | 34,27 | 32,46 |
| Beta bull | 0,86 | 0,74 | 0,65 |
| Beta bear | 0,46 | 0,64 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,55 | 0,02 | -0,14 |
| Kurtosis | 0,41 | -0,18 | 0,03 |