OICR - BGF Global Allocation Fund A2 Hedged EUR - LU0212925753
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,74 % | -0,06 % | -3,46 % | -2,80 % | -0,46 % | -2,80 % | 12,91 % | 27,20 % | 9,16 % | 33,95 % |
| Categoria | 0,65 % | 0,03 % | -3,09 % | -1,23 % | 0,51 % | -1,23 % | 5,86 % | 19,23 % | 14,77 % | 31,44 % |
| Delta | 1,09 % | -0,09 % | -0,37 % | -1,57 % | -0,97 % | -1,57 % | 7,05 % | 7,97 % | -5,61 % | 2,51 % |
| Benchmark* | 0,10 % | -0,02 % | -2,26 % | -0,19 % | 0,99 % | -0,19 % | 4,22 % | 24,42 % | 25,87 % | 68,12 % |
| Delta | 1,64 % | -0,04 % | -1,20 % | -2,61 % | -1,45 % | -2,61 % | 8,69 % | 2,78 % | -16,71 % | -34,16 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,63 % | 7,01 % | 9,63 % | -18,98 % | 5,20 % | 17,41 % | 13,34 % | -11,52 % |
| Categoria | 6,39 % | 8,25 % | 8,03 % | -11,79 % | 10,15 % | 3,15 % | 13,10 % | -7,77 % |
| Delta | 8,23 % | -1,24 % | 1,60 % | -7,18 % | -4,95 % | 14,26 % | 0,24 % | -3,75 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 13,28 % | -8,04 % | -1,00 % | -7,24 % | -11,02 % | 13,20 % | -5,86 % | -11,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,55 % | 10,88 % | 3,11 % |
| Categoria | 7,08 % | 7,55 % | 4,22 % |
| Delta | 9,47 % | 3,33 % | -1,10 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | 15,40 % | 2,26 % | -3,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,04 % | 8,94 % | 9,90 % |
| Volatilità Categoria | 6,85 % | 5,80 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -9,27 % | -10,80 % | -25,23 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 162 j | 1325 j |
| DSR | 5,22 % | 5,95 % | 7,01 % |
| Sortino | 2,78 | 1,32 | 0,19 |
| VAR 95 | -1,86 % | -1,87 % | -2,21 % |
| VAR 99 | -3,38 % | -3,08 % | -3,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,80 | 0,88 | 0,13 |
| TEV | 7,92 % | 7,68 % | 8,61 % |
| Information ratio (IR) | 1,95 | 0,29 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,79 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 0,19 | 0,54 | 0,67 |
| Indice Omega | 1,84 | 1,34 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,68 | 0,68 |
| R² | 36,12 | 34,28 | 31,05 |
| Beta bull | 0,77 | 0,81 | 0,67 |
| Beta bear | 0,48 | 0,60 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,60 | -0,14 | -0,15 |
| Kurtosis | 1,53 | -0,05 | 0,19 |