OICR - iShares Core MSCI World ETF USD Acc - IE00B4L5Y983
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 21/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,73 % | -0,88 % | 9,41 % | -9,10 % | -3,49 % | -4,54 % | 7,12 % | 41,34 % | 94,25 % | 129,01 % |
| Categoria | -1,06 % | -0,17 % | 8,92 % | -6,71 % | -2,00 % | -2,55 % | 3,75 % | 25,34 % | 57,02 % | 75,63 % |
| Delta | -0,67 % | -0,71 % | 0,49 % | -2,39 % | -1,50 % | -1,99 % | 3,37 % | 16,00 % | 37,23 % | 53,38 % |
| Benchmark* | -1,73 % | -0,89 % | 9,38 % | -9,15 % | -3,53 % | -4,58 % | 7,10 % | 41,14 % | 93,56 % | 127,78 % |
| Delta | 0,00 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,05 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,20 % | 0,69 % | 1,23 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 26,25 % | 19,55 % | -13,04 % | 32,20 % | 6,15 % | 30,21 % | -4,31 % | 7,62 % |
| Categoria | 16,55 % | 14,07 % | -16,05 % | 23,06 % | 8,69 % | 25,73 % | -7,64 % | 8,63 % |
| Delta | 9,70 % | 5,48 % | 3,02 % | 9,13 % | -2,54 % | 4,49 % | 3,33 % | -1,01 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | 0,03 % | 0,07 % | 0,04 % | 0,21 % | 0,04 % | 0,09 % | 0,07 % | 0,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,71 % | 8,34 % | 13,01 % |
| Categoria | 1,27 % | 4,00 % | 8,47 % |
| Delta | 4,44 % | 4,34 % | 4,54 % |
| Benchmark* | 5,70 % | 8,28 % | 12,93 % |
| Delta | 0,01 % | 0,05 % | 0,08 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,16 % | 15,00 % | 14,58 % |
| Volatilità Categoria | 13,57 % | 12,71 % | 12,28 % |
| Volatilità Benchmark | 17,15 % | 15,01 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -20,45 % | -20,45 % | -20,45 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,82 % | 11,05 % | 9,98 % |
| Sortino | 0,18 | 0,51 | 1,17 |
| VAR 95 | -4,00 % | -3,29 % | -3,12 % |
| VAR 99 | -10,61 % | -5,70 % | -5,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,38 | 0,80 |
| TEV | 0,09 % | 0,15 % | 0,94 % |
| Information ratio (IR) | 0,12 | 0,33 | 0,08 |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,17 | 1,37 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| R² | 100,00 | 99,99 | 99,59 |
| Beta bull | 1,00 | 1,00 | 0,98 |
| Beta bear | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,79 | -0,97 | -0,57 |
| Kurtosis | 7,29 | 4,13 | 3,15 |