OICR - JPMF US Technology D Acc EUR - LU0159053015
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,18 % | -2,21 % | 4,61 % | 8,76 % | 15,65 % | 2,63 % | 22,32 % | 90,36 % | 92,60 % | 326,46 % |
| Categoria | -0,38 % | -0,03 % | 3,78 % | 9,39 % | 17,32 % | 8,75 % | 21,74 % | 72,02 % | 75,18 % | 188,91 % |
| Delta | -1,80 % | -2,18 % | 0,83 % | -0,64 % | -1,68 % | -6,12 % | 0,58 % | 18,34 % | 17,42 % | 137,55 % |
| Benchmark* | 0,06 % | 1,73 % | 3,64 % | 11,55 % | 21,89 % | 6,26 % | 20,54 % | 105,48 % | 151,64 % | 407,63 % |
| Delta | -2,24 % | -3,94 % | 0,98 % | -2,79 % | -6,24 % | -3,63 % | 1,78 % | -15,13 % | -59,04 % | -81,17 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 34,42 % | 58,42 % | -42,07 % | 20,75 % | 69,28 % | 42,49 % | 7,58 % | 27,07 % |
| Categoria | 24,52 % | 34,54 % | -32,88 % | 22,04 % | 38,01 % | 37,63 % | -3,95 % | 19,95 % |
| Delta | 9,89 % | 23,88 % | -9,19 % | -1,30 % | 31,27 % | 4,86 % | 11,53 % | 7,12 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -6,88 % | 10,48 % | -15,56 % | -19,94 % | 37,65 % | -7,90 % | 5,55 % | 5,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,43 % | 17,96 % | 11,62 % |
| Categoria | 17,08 % | 14,85 % | 10,17 % |
| Delta | 2,35 % | 3,12 % | 1,45 % |
| Benchmark* | 15,29 % | 22,39 % | 18,03 % |
| Delta | 4,15 % | -4,43 % | -6,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,89 % | 24,75 % | 26,59 % |
| Volatilità Categoria | 21,13 % | 18,75 % | 19,46 % |
| Volatilità Benchmark | 27,17 % | 23,02 % | 22,75 % |
| Max drawdown | -34,09 % | -34,09 % | -46,80 % |
| Tempo di recupero | - | - | 939 j |
| DSR | 19,69 % | 17,34 % | 18,89 % |
| Sortino | 0,85 | 0,87 | 0,53 |
| VAR 95 | -8,45 % | -5,17 % | -5,97 % |
| VAR 99 | -11,72 % | -8,46 % | -8,48 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,61 | 0,38 |
| TEV | 14,60 % | 14,16 % | 16,48 % |
| Information ratio (IR) | 0,28 | -0,31 | -0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,92 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 0,80 | 0,93 | 1,01 |
| Indice Omega | 1,30 | 1,30 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,89 | 0,92 |
| R² | 72,95 | 68,32 | 62,03 |
| Beta bull | 0,75 | 0,74 | 0,73 |
| Beta bear | 0,94 | 0,98 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,85 | -0,50 | -0,40 |
| Kurtosis | 1,70 | 0,50 | 0,02 |