OICR - JPMF US Technology D Acc EUR - LU0159053015
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,12 % | -2,41 % | -1,06 % | 12,06 % | -12,17 % | -5,10 % | 13,84 % | 58,70 % | 80,92 % | 304,90 % |
| Categoria | -2,14 % | -0,73 % | 1,35 % | 13,03 % | -1,71 % | 2,09 % | 16,04 % | 44,66 % | 68,29 % | 175,20 % |
| Delta | -3,98 % | -1,67 % | -2,41 % | -0,97 % | -10,46 % | -7,19 % | -2,21 % | 14,04 % | 12,63 % | 129,70 % |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -4,35 % | -3,49 % | -4,91 % | -6,32 % | -14,41 % | -5,77 % | -3,41 % | -16,98 % | -69,61 % | -80,76 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 34,42 % | 58,42 % | -42,07 % | 20,75 % | 69,28 % | 42,49 % | 7,58 % | 27,07 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 10,02 % | 24,02 % | -9,20 % | -1,28 % | 31,34 % | 4,93 % | 11,50 % | 7,12 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -6,88 % | 10,48 % | -15,56 % | -19,94 % | 37,65 % | -7,90 % | 5,55 % | 5,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,96 % | 19,17 % | 14,02 % |
| Categoria | 16,84 % | 13,93 % | 11,45 % |
| Delta | 6,13 % | 5,25 % | 2,57 % |
| Benchmark* | 15,83 % | 21,27 % | 20,59 % |
| Delta | 7,14 % | -2,10 % | -6,57 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,43 % | 25,26 % | 26,75 % |
| Volatilità Categoria | 22,00 % | 19,23 % | 19,59 % |
| Volatilità Benchmark | 28,20 % | 23,41 % | 22,88 % |
| Max drawdown | -34,09 % | -34,09 % | -46,80 % |
| Tempo di recupero | - | - | 939 j |
| DSR | 21,01 % | 17,93 % | 19,01 % |
| Sortino | 0,96 | 0,91 | 0,66 |
| VAR 95 | -8,45 % | -5,21 % | -5,97 % |
| VAR 99 | -11,72 % | -8,48 % | -8,48 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,71 | 0,64 | 0,47 |
| TEV | 14,47 % | 14,33 % | 16,38 % |
| Information ratio (IR) | 0,49 | -0,15 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,94 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,94 | 1,02 |
| Indice Omega | 1,28 | 1,27 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,89 | 0,93 |
| R² | 75,59 | 68,76 | 62,89 |
| Beta bull | 0,75 | 0,73 | 0,73 |
| Beta bear | 0,97 | 0,96 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,82 | -0,53 | -0,41 |
| Kurtosis | 1,26 | 0,49 | -0,02 |