OICR - JPMF US Technology D Acc EUR - LU0159053015
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,66 % | -6,86 % | -6,52 % | -14,03 % | -15,75 % | -13,91 % | 4,20 % | 58,09 % | 33,38 % | 229,46 % |
| Categoria | -1,09 % | -4,57 % | -7,10 % | -7,81 % | -8,18 % | -7,33 % | 11,27 % | 50,55 % | 31,26 % | 150,80 % |
| Delta | 0,43 % | -2,29 % | 0,58 % | -6,22 % | -7,57 % | -6,58 % | -7,07 % | 7,54 % | 2,12 % | 78,66 % |
| Benchmark* | -1,27 % | -5,20 % | -7,07 % | -11,24 % | -8,69 % | -10,42 % | 15,08 % | 74,85 % | 102,48 % | 324,18 % |
| Delta | 0,61 % | -1,66 % | 0,56 % | -2,79 % | -7,06 % | -3,49 % | -10,88 % | -16,75 % | -69,10 % | -94,72 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,71 % | 34,42 % | 58,42 % | -42,07 % | 20,75 % | 69,28 % | 42,49 % | 7,58 % |
| Categoria | 8,30 % | 24,66 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | -5,60 % | 9,75 % | 23,15 % | -8,86 % | -1,29 % | 30,95 % | 5,10 % | 11,36 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -6,49 % | -6,88 % | 10,48 % | -15,56 % | -19,94 % | 37,65 % | -7,90 % | 5,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,79 % | 19,86 % | 6,16 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,88 % | 7,07 % |
| Delta | -11,80 % | 1,98 % | -0,92 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | -11,22 % | -5,29 % | -10,91 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,61 % | 24,89 % | 26,18 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -25,83 % | -34,09 % | -46,80 % |
| Tempo di recupero | 135 j | 259 j | 939 j |
| DSR | 21,33 % | 17,80 % | 18,97 % |
| Sortino | -0,27 | 0,94 | 0,23 |
| VAR 95 | -8,25 % | -5,17 % | -5,97 % |
| VAR 99 | -11,72 % | -8,46 % | -8,48 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,21 | 0,68 | 0,17 |
| TEV | 16,09 % | 14,71 % | 16,63 % |
| Information ratio (IR) | -0,70 | -0,36 | -0,66 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,92 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,95 | 1,01 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,28 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,91 | 0,92 |
| R² | 66,75 | 65,63 | 60,16 |
| Beta bull | 0,92 | 0,81 | 0,77 |
| Beta bear | 0,92 | 0,98 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,69 | -0,61 | -0,43 |
| Kurtosis | 1,06 | 0,66 | 0,03 |