OICR - BGF Global Allocation Fund A2 Hedged AUD - LU0468326631
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,44 % | 0,01 % | 3,59 % | 3,47 % | 10,38 % | 10,14 % | 4,51 % | 19,08 % | 10,71 % | 28,92 % |
| Categoria | -0,19 % | -0,31 % | 0,23 % | 2,09 % | 5,26 % | 5,81 % | 4,17 % | 21,25 % | 21,50 % | 28,92 % |
| Delta | 0,63 % | 0,32 % | 3,36 % | 1,38 % | 5,12 % | 4,33 % | 0,34 % | -2,17 % | -10,78 % | 0,00 % |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | 1,00 % | 0,88 % | 3,63 % | 1,81 % | 4,77 % | 9,12 % | 4,82 % | -5,34 % | -21,86 % | -32,84 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,01 % | 6,33 % | -18,23 % | 7,38 % | 17,89 % | 17,09 % | -14,36 % | 7,77 % |
| Categoria | 8,24 % | 7,97 % | -11,76 % | 10,06 % | 3,15 % | 13,04 % | -7,79 % | 5,19 % |
| Delta | -4,22 % | -1,64 % | -6,47 % | -2,68 % | 14,74 % | 4,04 % | -6,57 % | 2,57 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -11,03 % | -4,30 % | -6,50 % | -8,85 % | 13,68 % | -2,12 % | -14,27 % | 7,13 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,46 % | 4,89 % | 2,07 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,51 % | 4,07 % |
| Delta | -2,99 % | -1,62 % | -1,99 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 0,85 % | -2,45 % | -3,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,36 % | 14,44 % | 14,80 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -20,42 % | -20,52 % | -26,01 % |
| Tempo di recupero | 282 j | 348 j | - |
| DSR | 12,31 % | 10,63 % | 10,87 % |
| Sortino | 0,01 | 0,17 | 0,04 |
| VAR 95 | -4,00 % | -3,18 % | -3,44 % |
| VAR 99 | -8,70 % | -4,18 % | -5,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,01 | 0,13 | 0,03 |
| TEV | 10,82 % | 10,88 % | 11,61 % |
| Information ratio (IR) | 0,08 | -0,23 | -0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 0,99 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 1,12 | 1,08 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,06 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,17 | 1,21 | 1,13 |
| R² | 51,45 | 44,57 | 38,88 |
| Beta bull | 1,30 | 1,27 | 1,05 |
| Beta bear | 1,34 | 1,42 | 1,45 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,45 | -0,56 | -0,44 |
| Kurtosis | 4,46 | 1,34 | 0,60 |