OICR - BGF Global Allocation Fund A2 Hedged AUD - LU0468326631
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,81 % | -0,29 % | -4,35 % | 2,87 % | 6,78 % | 2,87 % | 18,38 % | 26,72 % | 5,55 % | 38,79 % |
| Categoria | 0,65 % | 0,03 % | -3,09 % | -1,23 % | 0,51 % | -1,23 % | 5,86 % | 19,23 % | 14,77 % | 31,44 % |
| Delta | 1,16 % | -0,32 % | -1,25 % | 4,11 % | 6,27 % | 4,11 % | 12,51 % | 7,49 % | -9,23 % | 7,35 % |
| Benchmark* | 0,10 % | -0,02 % | -2,26 % | -0,19 % | 0,99 % | -0,19 % | 4,22 % | 24,42 % | 25,87 % | 68,12 % |
| Delta | 1,71 % | -0,27 % | -2,08 % | 3,06 % | 5,79 % | 3,06 % | 14,16 % | 2,30 % | -20,32 % | -29,32 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,66 % | 4,01 % | 6,33 % | -18,23 % | 7,38 % | 17,89 % | 17,09 % | -14,36 % |
| Categoria | 6,39 % | 8,25 % | 8,03 % | -11,79 % | 10,15 % | 3,15 % | 13,10 % | -7,77 % |
| Delta | 4,27 % | -4,23 % | -1,70 % | -6,44 % | -2,77 % | 14,73 % | 3,99 % | -6,59 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 9,32 % | -11,03 % | -4,30 % | -6,50 % | -8,85 % | 13,68 % | -2,12 % | -14,27 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,77 % | 9,68 % | 2,60 % |
| Categoria | 7,08 % | 7,55 % | 4,22 % |
| Delta | 11,69 % | 2,13 % | -1,61 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | 17,62 % | 1,06 % | -3,52 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,13 % | 13,94 % | 14,61 % |
| Volatilità Categoria | 6,85 % | 5,80 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -16,96 % | -20,52 % | -26,01 % |
| Tempo di recupero | 129 j | 348 j | 1512 j |
| DSR | 10,75 % | 10,23 % | 10,73 % |
| Sortino | 1,55 | 0,65 | 0,08 |
| VAR 95 | -2,53 % | -3,08 % | -3,30 % |
| VAR 99 | -8,70 % | -4,18 % | -5,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,18 | 0,48 | 0,06 |
| TEV | 9,54 % | 10,65 % | 11,59 % |
| Information ratio (IR) | 1,85 | 0,10 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 1,27 | 1,02 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,50 | 0,92 | 0,99 |
| Indice Omega | 1,57 | 1,19 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,11 | 1,17 | 1,11 |
| R² | 54,96 | 42,60 | 37,42 |
| Beta bull | 1,14 | 1,31 | 1,12 |
| Beta bear | 1,41 | 1,40 | 1,44 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,92 | -0,77 | -0,47 |
| Kurtosis | 7,64 | 1,89 | 0,75 |