OICR - BGF Global Allocation Fund A2 Hedged AUD - LU0468326631
8 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,40 % | 2,88 % | 9,04 % | -3,89 % | -4,21 % | -0,20 % | 0,26 % | 1,86 % | 32,00 % | 17,14 % |
| Categoria | 0,12 % | 1,80 % | 5,17 % | -2,49 % | 0,43 % | 0,13 % | 3,71 % | 12,06 % | 27,18 % | 22,29 % |
| Delta | 0,28 % | 1,08 % | 3,88 % | -1,40 % | -4,64 % | -0,34 % | -3,45 % | -10,20 % | 4,83 % | -5,15 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,01 % | 6,33 % | -18,23 % | 7,38 % | 17,89 % | 17,09 % | -14,36 % | 7,77 % |
| Categoria | 8,22 % | 7,61 % | -11,75 % | 9,90 % | 3,15 % | 12,72 % | -7,64 % | 5,16 % |
| Delta | -4,20 % | -1,28 % | -6,48 % | -2,53 % | 14,73 % | 4,36 % | -6,72 % | 2,61 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -11,03 % | -4,30 % | -6,50 % | -8,85 % | 13,68 % | -2,12 % | -14,27 % | 7,13 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,47 % | -3,62 % | 3,53 % |
| Categoria | 2,49 % | 2,17 % | 4,23 % |
| Delta | -5,96 % | -5,79 % | -0,70 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | -7,94 % | -7,26 % | -1,83 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,29 % | 16,04 % | 15,71 % |
| Volatilità Categoria | 7,05 % | 6,72 % | 6,52 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -20,52 % | -20,52 % | -26,01 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,28 % | 12,33 % | 11,23 % |
| Sortino | -0,51 | -0,51 | 0,19 |
| VAR 95 | -4,00 % | -3,63 % | -3,61 % |
| VAR 99 | -8,70 % | -5,64 % | -5,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,41 | -0,39 | 0,14 |
| TEV | 10,81 % | 12,09 % | 12,36 % |
| Information ratio (IR) | -0,73 | -0,60 | -0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,90 | 1,04 |
| Down Capture Ratio | 1,21 | 1,16 | 1,11 |
| Indice Omega | 0,88 | 0,90 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,22 | 1,19 | 1,17 |
| R² | 57,86 | 44,24 | 38,90 |
| Beta bull | 1,35 | 1,22 | 1,08 |
| Beta bear | 1,33 | 1,47 | 1,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,13 | -0,47 | -0,26 |
| Kurtosis | 2,93 | 0,62 | 0,72 |