OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund E2 Hedged - LU0494093627
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,53 % | 1,31 % | 2,45 % | 4,18 % | -8,55 % | -7,67 % | -2,75 % | -3,73 % | 29,89 % | 61,00 % |
| Categoria | -0,34 % | 0,18 % | 0,91 % | 3,64 % | -1,06 % | 0,94 % | 3,69 % | 11,54 % | 20,19 % | 24,85 % |
| Delta | -1,19 % | 1,13 % | 1,54 % | 0,54 % | -7,48 % | -8,61 % | -6,44 % | -15,27 % | 9,69 % | 36,15 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,66 % | 3,32 % | -7,47 % | 24,79 % | 1,52 % | 19,49 % | 1,88 % | -5,38 % |
| Categoria | 8,57 % | 8,08 % | -12,96 % | 9,64 % | 2,57 % | 12,84 % | -6,50 % | 4,49 % |
| Delta | 6,09 % | -4,76 % | 5,49 % | 15,15 % | -1,05 % | 6,65 % | 8,38 % | -9,87 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -0,39 % | -7,31 % | 4,26 % | 8,56 % | -2,68 % | 0,28 % | 1,97 % | -6,02 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,75 % | 0,41 % | 3,89 % |
| Categoria | 3,11 % | 4,84 % | 3,66 % |
| Delta | -7,87 % | -4,42 % | 0,23 % |
| Benchmark* | 3,14 % | 6,18 % | 5,54 % |
| Delta | -7,89 % | -5,77 % | -1,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,16 % | 10,78 % | 10,53 % |
| Volatilità Categoria | 7,40 % | 6,49 % | 6,29 % |
| Volatilità Benchmark | 10,51 % | 8,64 % | 8,37 % |
| Max drawdown | -17,18 % | -17,18 % | -17,18 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,98 % | 8,18 % | 7,51 % |
| Sortino | -0,70 | -0,29 | 0,33 |
| VAR 95 | -3,63 % | -2,11 % | -2,13 % |
| VAR 99 | -6,20 % | -6,00 % | -3,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,59 | -0,22 | 0,23 |
| TEV | 5,24 % | 5,87 % | 5,95 % |
| Information ratio (IR) | -1,51 | -0,98 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 0,95 | 1,05 |
| Down Capture Ratio | 1,30 | 1,21 | 1,14 |
| Indice Omega | 0,82 | 0,93 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,16 | 1,05 | 1,04 |
| R² | 85,80 | 70,49 | 68,24 |
| Beta bull | 1,09 | 1,00 | 0,96 |
| Beta bear | 1,19 | 1,01 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,24 | -0,67 | -0,40 |
| Kurtosis | 2,94 | 2,66 | 1,92 |