OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund E2 Hedged - LU0494093627
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,17 % | -0,92 % | -4,06 % | 0,10 % | 3,59 % | -0,06 % | 4,98 % | 15,89 % | 23,69 % | 73,11 % |
| Categoria | -0,39 % | -1,05 % | -5,13 % | -2,77 % | -0,99 % | -2,78 % | 3,47 % | 17,36 % | 10,95 % | 26,32 % |
| Delta | 0,21 % | 0,13 % | 1,07 % | 2,86 % | 4,58 % | 2,72 % | 1,51 % | -1,47 % | 12,74 % | 46,79 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,05 % | 14,66 % | 3,32 % | -7,47 % | 24,79 % | 1,52 % | 19,49 % | 1,88 % |
| Categoria | 4,75 % | 8,74 % | 8,05 % | -12,86 % | 9,58 % | 2,65 % | 12,67 % | -6,40 % |
| Delta | -6,80 % | 5,92 % | -4,74 % | 5,39 % | 15,21 % | -1,13 % | 6,82 % | 8,28 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | -3,39 % | -0,39 % | -7,31 % | 4,26 % | 8,56 % | -2,68 % | 0,28 % | 1,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,68 % | 5,33 % | 6,19 % |
| Categoria | 5,59 % | 7,29 % | 3,62 % |
| Delta | -3,91 % | -1,96 % | 2,57 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | 0,53 % | -3,29 % | 0,06 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,57 % | 10,31 % | 10,30 % |
| Volatilità Categoria | 6,86 % | 5,81 % | 5,99 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -15,09 % | -17,18 % | -17,18 % |
| Tempo di recupero | 244 j | - | - |
| DSR | 10,45 % | 7,75 % | 7,29 % |
| Sortino | -0,04 | 0,29 | 0,60 |
| VAR 95 | -3,63 % | -1,97 % | -1,98 % |
| VAR 99 | -6,20 % | -6,00 % | -3,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,03 | 0,22 | 0,43 |
| TEV | 5,33 % | 5,06 % | 6,01 % |
| Information ratio (IR) | 0,10 | -0,65 | 0,01 |
| Up Capture Ratio | 1,30 | 1,13 | 1,09 |
| Down Capture Ratio | 1,28 | 1,37 | 1,11 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,10 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,23 | 1,17 | 1,04 |
| R² | 84,91 | 77,58 | 65,99 |
| Beta bull | 1,03 | 1,04 | 0,93 |
| Beta bear | 1,22 | 1,13 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,71 | -0,99 | -0,50 |
| Kurtosis | 4,34 | 3,45 | 2,19 |