OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund E2 Hedged - LU0494093627
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 23/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,33 % | -1,97 % | 3,03 % | -10,14 % | -10,45 % | -10,11 % | -1,83 % | 1,42 % | 19,00 % | 47,89 % |
| Categoria | -0,16 % | -0,74 % | 2,96 % | -3,49 % | -1,54 % | -1,09 % | 3,12 % | 10,96 % | 21,50 % | 21,72 % |
| Delta | -0,17 % | -1,23 % | 0,07 % | -6,66 % | -8,91 % | -9,02 % | -4,95 % | -9,54 % | -2,50 % | 26,16 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,66 % | 3,32 % | -7,47 % | 24,79 % | 1,52 % | 19,49 % | 1,88 % | -5,38 % |
| Categoria | 8,68 % | 8,04 % | -12,97 % | 9,63 % | 2,64 % | 12,86 % | -6,50 % | 4,49 % |
| Delta | 5,98 % | -4,72 % | 5,50 % | 15,15 % | -1,12 % | 6,63 % | 8,38 % | -9,88 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -0,39 % | -7,31 % | 4,26 % | 8,56 % | -2,68 % | 0,28 % | 1,97 % | -6,02 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,30 % | -2,27 % | 2,94 % |
| Categoria | 2,51 % | 1,82 % | 3,60 % |
| Delta | -6,81 % | -4,09 % | -0,66 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | -8,78 % | -5,91 % | -2,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,03 % | 10,99 % | 10,50 % |
| Volatilità Categoria | 7,16 % | 6,79 % | 6,36 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -17,18 % | -17,18 % | -17,18 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,78 % | 8,51 % | 7,51 % |
| Sortino | -0,70 | -0,58 | 0,21 |
| VAR 95 | -3,63 % | -2,46 % | -2,13 % |
| VAR 99 | -6,20 % | -6,00 % | -3,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,58 | -0,45 | 0,15 |
| TEV | 5,39 % | 6,37 % | 6,15 % |
| Information ratio (IR) | -1,63 | -0,93 | -0,39 |
| Up Capture Ratio | 1,01 | 0,93 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 1,33 | 1,17 | 1,12 |
| Indice Omega | 0,82 | 0,87 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,19 | 1,00 | 1,02 |
| R² | 84,98 | 66,42 | 65,75 |
| Beta bull | 1,18 | 0,87 | 0,95 |
| Beta bear | 1,19 | 0,96 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,24 | -0,66 | -0,38 |
| Kurtosis | 3,30 | 2,32 | 1,94 |