OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund E2 Hedged - LU0494093627
6 / 10
Rating MPS
Performance cumulativa al 17/09/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | -0,05 % | 0,26 % | 0,18 % | -2,47 % | 1,93 % | 5,30 % | 5,60 % | 8,71 % | 29,26 % | 62,70 % |
Categoria | 0,10 % | 1,04 % | 0,65 % | 1,08 % | 3,46 % | 6,36 % | 10,11 % | 2,01 % | 15,03 % | 26,90 % |
Delta | -0,15 % | -0,79 % | -0,47 % | -3,55 % | -1,53 % | -1,06 % | -4,51 % | 6,70 % | 14,23 % | 35,80 % |
Benchmark* | -0,16 % | 0,60 % | 0,95 % | 1,22 % | 4,78 % | 9,09 % | 12,70 % | 11,78 % | 32,01 % | 62,32 % |
Delta | 0,10 % | -0,35 % | -0,76 % | -3,69 % | -2,85 % | -3,79 % | -7,10 % | -3,07 % | -2,75 % | 0,39 % |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 3,32 % | -7,47 % | 24,79 % | 1,52 % | 19,49 % | 1,88 % | -5,38 % | 4,34 % |
Categoria | 8,27 % | -13,11 % | 9,37 % | 2,53 % | 12,59 % | -6,58 % | 4,48 % | 2,85 % |
Delta | -4,96 % | 5,64 % | 15,42 % | -1,01 % | 6,89 % | 8,46 % | -9,87 % | 1,49 % |
Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
Delta | -7,31 % | 4,26 % | 8,56 % | -2,68 % | 0,28 % | 1,97 % | -6,02 % | -4,07 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | 7,58 % | 3,12 % | 5,43 % |
Categoria | 10,15 % | 0,49 % | 3,01 % |
Delta | -2,57 % | 2,63 % | 2,42 % |
Benchmark* | 13,13 % | 3,56 % | 5,79 % |
Delta | -5,55 % | -0,44 % | -0,36 % |
Rischio | |||
Volatilità | 8,50 % | 9,89 % | 10,66 % |
Volatilità Categoria | 5,65 % | 6,28 % | 7,57 % |
Volatilità Benchmark | 6,53 % | 8,00 % | 9,06 % |
Max drawdown | -5,40 % | -16,86 % | -17,28 % |
Tempo di recupero | - | - | 402 j |
DSR | 5,74 % | 6,63 % | 7,36 % |
Sortino | 0,64 | 0,19 | 0,62 |
VAR 95 | -1,93 % | -2,11 % | -2,11 % |
VAR 99 | -3,07 % | -3,07 % | -3,16 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | 0,43 | 0,13 | 0,43 |
TEV | 4,58 % | 6,61 % | 7,26 % |
Information ratio (IR) | -1,21 | -0,07 | -0,05 |
Up Capture Ratio | 0,95 | 1,02 | 1,02 |
Down Capture Ratio | 1,31 | 1,03 | 1,03 |
Indice Omega | 1,18 | 1,07 | 1,18 |
Reattività | |||
Beta | 1,10 | 0,92 | 0,87 |
R² | 71,52 | 55,70 | 54,79 |
Beta bull | 1,05 | 0,85 | 0,74 |
Beta bear | 1,12 | 0,70 | 0,69 |
Asimmetria | |||
Skewness | 0,00 | 0,25 | -0,40 |
Kurtosis | 0,85 | 0,40 | 2,93 |