OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund Class I2 - LU1822773989
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Rating MPS
Performance cumulativa al 17/09/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
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Fondo | 0,00 % | 1,18 % | 0,59 % | 1,25 % | 4,41 % | 5,94 % | 9,83 % | 0,73 % | 28,05 % | - |
Categoria | 0,10 % | 1,04 % | 0,65 % | 1,08 % | 3,46 % | 6,36 % | 10,11 % | 2,01 % | 15,03 % | 26,90 % |
Delta | -0,10 % | 0,13 % | -0,07 % | 0,17 % | 0,95 % | -0,42 % | -0,28 % | -1,28 % | 13,02 % | - |
Benchmark* | -0,16 % | 0,60 % | 0,95 % | 1,22 % | 4,78 % | 9,09 % | 12,70 % | 11,78 % | 32,01 % | 62,32 % |
Delta | 0,16 % | 0,58 % | -0,36 % | 0,03 % | -0,37 % | -3,15 % | -2,86 % | -11,05 % | -3,95 % | - |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Fondo | 5,96 % | -13,62 % | 15,77 % | 10,97 % | 15,38 % | - | - | - |
Categoria | 8,27 % | -13,11 % | 9,37 % | 2,53 % | 12,59 % | -6,58 % | 4,48 % | 2,85 % |
Delta | -2,31 % | -0,51 % | 6,40 % | 8,44 % | 2,78 % | - | - | - |
Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
Delta | -4,67 % | -1,89 % | -0,46 % | 6,77 % | -3,83 % | - | - | - |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | 9,13 % | 0,24 % | 5,11 % |
Categoria | 10,15 % | 0,49 % | 3,01 % |
Delta | -1,02 % | -0,25 % | 2,09 % |
Benchmark* | 13,13 % | 3,56 % | 5,79 % |
Delta | -3,99 % | -3,32 % | -0,68 % |
Rischio | |||
Volatilità | 8,20 % | 8,25 % | 9,01 % |
Volatilità Categoria | 5,65 % | 6,28 % | 7,57 % |
Volatilità Benchmark | 6,53 % | 8,00 % | 9,06 % |
Max drawdown | -6,21 % | -17,15 % | -17,15 % |
Tempo di recupero | 91 j | - | - |
DSR | 5,70 % | 6,16 % | 6,65 % |
Sortino | 0,92 | -0,26 | 0,63 |
VAR 95 | -2,11 % | -2,11 % | -1,84 % |
VAR 99 | -2,46 % | -2,67 % | -2,96 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | 0,64 | -0,20 | 0,47 |
TEV | 4,38 % | 4,98 % | 5,01 % |
Information ratio (IR) | -0,91 | -0,67 | -0,14 |
Up Capture Ratio | 1,02 | 0,84 | 0,87 |
Down Capture Ratio | 1,30 | 0,97 | 0,86 |
Indice Omega | 1,26 | 0,95 | 1,20 |
Reattività | |||
Beta | 1,06 | 0,84 | 0,84 |
R² | 71,71 | 66,02 | 71,60 |
Beta bull | 0,94 | 0,67 | 0,71 |
Beta bear | 0,99 | 0,81 | 0,90 |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,29 | -0,27 | -1,00 |
Kurtosis | -0,06 | -0,30 | 5,10 |