OICR - PIMCO GIS Income H Inst USD Inc - IE00BFMWWM48
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,01 % | 3,55 % | 4,28 % | 2,85 % | -4,42 % | -3,33 % | 1,44 % | 7,31 % | 23,36 % | - |
| Categoria | 0,24 % | 1,16 % | 1,17 % | 1,41 % | -0,59 % | -0,07 % | 2,11 % | 4,77 % | 3,38 % | 8,62 % |
| Delta | 0,77 % | 2,39 % | 3,11 % | 1,44 % | -3,83 % | -3,26 % | -0,68 % | 2,54 % | 19,98 % | - |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,69 % | 1,40 % | -0,35 % | -4,60 % | -4,46 % | -2,31 % | -7,76 % | -9,38 % | 2,94 % |
| Delta | 1,08 % | 1,86 % | 2,88 % | 3,21 % | 0,18 % | 1,12 % | 3,74 % | 15,07 % | 32,75 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,90 % | 4,67 % | -3,78 % | 10,70 % | -2,62 % | 10,95 % | - | - |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | 6,88 % | -0,31 % | 5,54 % | 8,78 % | -3,29 % | 3,66 % | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 7,44 % | 2,69 % | 7,62 % | 8,77 % | -2,56 % | 2,13 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,43 % | 2,94 % | 2,83 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | -2,94 % | 0,64 % | 2,46 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 0,34 % | 4,39 % | 5,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,93 % | 7,29 % | 6,77 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -10,37 % | -10,37 % | -10,37 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,60 % | 5,47 % | 5,00 % |
| Sortino | -0,45 | 0,02 | 0,28 |
| VAR 95 | -2,46 % | -1,45 % | -1,39 % |
| VAR 99 | -4,74 % | -4,11 % | -3,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,38 | 0,02 | 0,20 |
| TEV | 4,25 % | 4,67 % | 4,87 % |
| Information ratio (IR) | 0,08 | 0,94 | 1,10 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,95 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,71 | 0,63 |
| Indice Omega | 0,86 | 1,02 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,05 | 0,86 | 0,76 |
| R² | 77,53 | 60,44 | 53,72 |
| Beta bull | 1,16 | 0,77 | 0,55 |
| Beta bear | 1,20 | 1,00 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,73 | -0,89 | -0,81 |
| Kurtosis | 4,79 | 4,53 | 4,01 |