OICR - M&G Lux Optimal Income AH USD Dis - LU1670725420
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,31 % | -1,02 % | -0,80 % | 0,40 % | 0,99 % | -5,71 % | -6,02 % | 7,39 % | 15,31 % | 23,46 % |
| Categoria | -0,01 % | -0,18 % | 0,13 % | 1,39 % | 3,64 % | 4,45 % | 3,24 % | 15,59 % | 11,69 % | 15,58 % |
| Delta | -0,30 % | -0,84 % | -0,93 % | -0,99 % | -2,65 % | -10,16 % | -9,26 % | -8,20 % | 3,61 % | 7,88 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,83 % | -0,49 % | 0,57 % | 2,75 % | -1,93 % | -2,85 % | 10,99 % | 10,29 % | 29,33 % |
| Delta | 0,06 % | -0,19 % | -0,32 % | -0,17 % | -1,76 % | -3,79 % | -3,17 % | -3,60 % | 5,02 % | -5,87 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,79 % | 8,68 % | -4,69 % | 10,45 % | -5,62 % | 12,02 % | 2,17 % | -9,34 % |
| Categoria | 5,89 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,40 % | 1,97 % | 8,93 % | -5,94 % | 2,99 % |
| Delta | 1,90 % | 2,46 % | 5,75 % | 5,05 % | -7,59 % | 3,09 % | 8,11 % | -12,33 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -1,89 % | 2,40 % | 6,75 % | 1,55 % | -7,97 % | -1,93 % | 0,23 % | -6,60 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,50 % | 3,04 % | 3,19 % |
| Categoria | 3,88 % | 4,96 % | 2,34 % |
| Delta | -7,37 % | -1,92 % | 0,86 % |
| Benchmark* | -1,16 % | 3,56 % | 2,18 % |
| Delta | -2,34 % | -0,52 % | 1,02 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,59 % | 7,92 % | 7,77 % |
| Volatilità Categoria | 4,61 % | 4,20 % | 4,38 % |
| Volatilità Benchmark | 7,25 % | 6,34 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -10,31 % | -10,31 % | -10,31 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,98 % | 5,86 % | 5,55 % |
| Sortino | -0,73 | 0,00 | 0,28 |
| VAR 95 | -1,91 % | -1,65 % | -1,64 % |
| VAR 99 | -4,86 % | -4,67 % | -3,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,61 | 0,00 | 0,20 |
| TEV | 4,82 % | 4,57 % | 4,55 % |
| Information ratio (IR) | -0,49 | -0,11 | 0,22 |
| Up Capture Ratio | 1,17 | 1,07 | 1,02 |
| Down Capture Ratio | 1,28 | 1,11 | 0,95 |
| Indice Omega | 0,79 | 1,02 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,15 | 1,02 | 0,98 |
| R² | 76,09 | 66,78 | 65,64 |
| Beta bull | 1,32 | 0,90 | 0,99 |
| Beta bear | 1,04 | 0,98 | 0,94 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,37 | -0,79 | -0,56 |
| Kurtosis | 4,67 | 3,89 | 3,09 |