OICR - M&G Lux Optimal Income AH USD Dis - LU1670725420
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 18/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,37 % | 0,00 % | -0,53 % | -2,91 % | -3,33 % | -2,37 % | -2,79 % | 5,84 % | 11,70 % | 22,16 % |
| Categoria | -0,13 % | -0,36 % | 0,10 % | 0,15 % | 2,28 % | 1,64 % | 5,71 % | 17,40 % | 10,65 % | 18,63 % |
| Delta | -0,25 % | 0,35 % | -0,63 % | -3,05 % | -5,61 % | -4,00 % | -8,50 % | -11,56 % | 1,05 % | 3,53 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,41 % | 7,79 % | 8,68 % | -4,69 % | 10,45 % | -5,62 % | 12,02 % | 2,17 % |
| Categoria | 4,81 % | 5,99 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,37 % | 2,07 % | 8,91 % | -5,98 % |
| Delta | -10,21 % | 1,80 % | 2,47 % | 5,75 % | 5,08 % | -7,70 % | 3,11 % | 8,14 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | -3,76 % | -1,89 % | 2,40 % | 6,75 % | 1,55 % | -7,97 % | -1,93 % | 0,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,88 % | 2,34 % | 2,02 % |
| Categoria | 7,15 % | 5,39 % | 1,88 % |
| Delta | -9,03 % | -3,04 % | 0,14 % |
| Benchmark* | 5,05 % | 4,61 % | 2,10 % |
| Delta | -6,93 % | -2,27 % | -0,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,36 % | 7,81 % | 7,81 % |
| Volatilità Categoria | 4,10 % | 4,38 % | 4,48 % |
| Volatilità Benchmark | 4,53 % | 6,21 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -4,40 % | -10,31 % | -10,31 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 4,51 % | 5,86 % | 5,70 % |
| Sortino | -0,86 | -0,11 | 0,03 |
| VAR 95 | -1,55 % | -1,55 % | -1,65 % |
| VAR 99 | -1,86 % | -4,67 % | -3,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,61 | -0,08 | 0,02 |
| TEV | 4,49 % | 4,57 % | 4,69 % |
| Information ratio (IR) | -1,54 | -0,50 | -0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,76 | 0,99 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 1,29 | 1,12 | 0,96 |
| Indice Omega | 0,85 | 0,99 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 1,02 | 0,97 |
| R² | 50,08 | 65,78 | 63,97 |
| Beta bull | 1,07 | 0,95 | 0,98 |
| Beta bear | 0,90 | 1,01 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,53 | -0,88 | -0,55 |
| Kurtosis | 1,74 | 3,98 | 2,92 |