OICR - M&G Lux Optimal Income AH USD Dis - LU1670725420
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 26/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02 % | -0,08 % | 0,23 % | 0,90 % | -4,84 % | -6,76 % | -2,41 % | 4,48 % | 14,15 % | 21,82 % |
| Categoria | -0,05 % | -0,16 % | 0,71 % | 1,98 % | 3,34 % | 3,12 % | 3,73 % | 16,45 % | 14,90 % | 15,00 % |
| Delta | 0,03 % | 0,07 % | -0,47 % | -1,08 % | -8,18 % | -9,88 % | -6,14 % | -11,97 % | -0,75 % | 6,82 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,79 % | 8,68 % | -4,69 % | 10,45 % | -5,62 % | 12,02 % | 2,17 % | -9,34 % |
| Categoria | 5,80 % | 6,17 % | -10,36 % | 5,37 % | 1,93 % | 8,91 % | -5,93 % | 3,00 % |
| Delta | 1,99 % | 2,50 % | 5,68 % | 5,08 % | -7,56 % | 3,10 % | 8,10 % | -12,35 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -1,89 % | 2,40 % | 6,75 % | 1,55 % | -7,97 % | -1,93 % | 0,23 % | -6,60 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,56 % | 0,98 % | 3,02 % |
| Categoria | 3,77 % | 4,00 % | 2,46 % |
| Delta | -6,32 % | -3,02 % | 0,57 % |
| Benchmark* | 0,86 % | 1,68 % | 2,05 % |
| Delta | -3,41 % | -0,70 % | 0,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,99 % | 7,99 % | 7,78 % |
| Volatilità Categoria | 4,66 % | 4,34 % | 4,46 % |
| Volatilità Benchmark | 7,92 % | 6,53 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -10,31 % | -10,31 % | -10,31 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,11 % | 5,99 % | 5,59 % |
| Sortino | -0,64 | -0,33 | 0,27 |
| VAR 95 | -1,91 % | -1,65 % | -1,64 % |
| VAR 99 | -4,86 % | -4,67 % | -3,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,52 | -0,25 | 0,19 |
| TEV | 5,21 % | 4,80 % | 4,58 % |
| Information ratio (IR) | -0,65 | -0,15 | 0,21 |
| Up Capture Ratio | 1,03 | 0,98 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 1,19 | 1,01 | 0,93 |
| Indice Omega | 0,83 | 0,93 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,08 | 0,98 | 0,97 |
| R² | 73,14 | 63,95 | 65,52 |
| Beta bull | 0,95 | 0,98 | 1,00 |
| Beta bear | 1,07 | 0,94 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,18 | -0,71 | -0,54 |
| Kurtosis | 3,72 | 3,61 | 3,02 |