OICR - BlackRock World Energy Fund AI2 - LU1960223417
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,12 % | -2,41 % | -15,37 % | -15,80 % | -11,51 % | -13,00 % | -17,91 % | -1,33 % | 102,73 % | - |
| Categoria | -0,91 % | 0,93 % | -6,60 % | -8,39 % | -8,65 % | -6,03 % | -8,59 % | -8,77 % | 66,69 % | 43,18 % |
| Delta | -1,21 % | -3,34 % | -8,77 % | -7,40 % | -2,86 % | -6,97 % | -9,32 % | 7,44 % | 36,03 % | - |
| Benchmark* | 0,14 % | 2,87 % | -4,63 % | -7,82 % | -10,00 % | -3,70 % | -6,73 % | -2,48 % | 62,58 % | 67,63 % |
| Delta | -2,26 % | -5,28 % | -10,74 % | -7,97 % | -1,51 % | -9,30 % | -11,18 % | 1,16 % | 40,15 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,77 % | 0,07 % | 48,11 % | 52,64 % | -34,62 % | - | - | - |
| Categoria | 2,23 % | -2,36 % | 11,13 % | 28,71 % | -0,32 % | 18,80 % | -13,56 % | 0,75 % |
| Delta | 6,54 % | 2,43 % | 36,98 % | 23,93 % | -34,30 % | - | - | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | 8,26 % | -10,71 % | 53,34 % | 26,61 % | -44,42 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,57 % | 7,35 % | 23,10 % |
| Categoria | -0,82 % | -1,20 % | 16,03 % |
| Delta | 0,25 % | 8,56 % | 7,07 % |
| Benchmark* | -5,03 % | 0,19 % | 14,05 % |
| Delta | 4,46 % | 7,17 % | 9,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,18 % | 23,55 % | 27,10 % |
| Volatilità Categoria | 12,43 % | 14,98 % | 16,46 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 16,48 % | 17,53 % |
| Max drawdown | -15,87 % | -22,69 % | -36,60 % |
| Tempo di recupero | 221 j | 144 j | 260 j |
| DSR | 13,93 % | 16,88 % | 17,15 % |
| Sortino | -0,28 | 0,28 | 1,27 |
| VAR 95 | -3,97 % | -4,91 % | -5,65 % |
| VAR 99 | -6,77 % | -9,40 % | -8,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,20 | 0,20 | 0,80 |
| TEV | 21,94 % | 22,10 % | 24,10 % |
| Information ratio (IR) | 0,20 | 0,32 | 0,38 |
| Up Capture Ratio | 0,27 | 0,77 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,22 | 0,58 | 0,64 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,11 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,31 | 0,62 | 0,75 |
| R² | 4,58 | 18,96 | 23,56 |
| Beta bull | 0,01 | 0,20 | 0,60 |
| Beta bear | 1,00 | 0,94 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,30 | -0,40 | 0,15 |
| Kurtosis | 0,29 | 1,91 | 1,06 |