OICR - M&G Lux Optimal Income JI EUR Dis - LU1992162369
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 18/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,38 % | -1,20 % | -1,74 % | -4,97 % | -3,54 % | -3,69 % | -0,42 % | 9,89 % | 0,27 % | - |
| Categoria | -0,13 % | -0,36 % | 0,10 % | 0,15 % | 2,28 % | 1,64 % | 5,71 % | 17,40 % | 10,65 % | 18,63 % |
| Delta | -0,25 % | -0,84 % | -1,84 % | -5,12 % | -5,82 % | -5,33 % | -6,13 % | -7,51 % | -10,37 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,55 % | 0,32 % | 11,03 % | -11,69 % | 1,87 % | 2,13 % | - | - |
| Categoria | 4,81 % | 5,99 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,37 % | 2,07 % | 8,91 % | -5,98 % |
| Delta | 0,74 % | -5,68 % | 4,83 % | -1,25 % | -3,50 % | 0,06 % | - | - |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 7,20 % | -9,36 % | 4,76 % | -0,25 % | -7,03 % | -0,22 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,47 % | 3,36 % | 0,20 % |
| Categoria | 7,15 % | 5,39 % | 1,88 % |
| Delta | -7,62 % | -2,02 % | -1,68 % |
| Benchmark* | 5,05 % | 4,61 % | 2,10 % |
| Delta | -5,52 % | -1,25 % | -1,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,55 % | 5,88 % | 6,35 % |
| Volatilità Categoria | 4,10 % | 4,38 % | 4,48 % |
| Volatilità Benchmark | 4,53 % | 6,21 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -4,58 % | -5,45 % | -18,37 % |
| Tempo di recupero | - | 286 j | 1043 j |
| DSR | 3,70 % | 4,11 % | 4,52 % |
| Sortino | -0,66 | 0,09 | -0,37 |
| VAR 95 | -1,04 % | -1,19 % | -1,30 % |
| VAR 99 | -2,50 % | -2,36 % | -2,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,54 | 0,06 | -0,26 |
| TEV | 5,50 % | 6,09 % | 6,33 % |
| Information ratio (IR) | -1,00 | -0,21 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,24 | 0,63 | 0,55 |
| Down Capture Ratio | 0,31 | 0,58 | 0,59 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,04 | 0,92 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,27 | 0,47 | 0,50 |
| R² | 7,09 | 24,32 | 26,25 |
| Beta bull | 0,20 | 0,43 | 0,38 |
| Beta bear | 0,34 | 0,23 | 0,46 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,30 | -0,07 | 0,10 |
| Kurtosis | 3,76 | 0,75 | 1,55 |