OICR - M&G Lux Optimal Income JI EUR Dis - LU1992162369
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | -0,53 % | -2,08 % | -1,47 % | -0,97 % | -0,78 % | 0,80 % | 7,28 % | 10,47 % | - |
| Categoria | 0,02 % | 0,94 % | 3,17 % | -1,34 % | 0,68 % | 0,43 % | 3,68 % | 8,69 % | 16,81 % | 11,22 % |
| Delta | 0,04 % | -1,47 % | -5,25 % | -0,13 % | -1,65 % | -1,22 % | -2,87 % | -1,41 % | -6,34 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,32 % | 11,03 % | -11,69 % | 1,87 % | 2,13 % | - | - | - |
| Categoria | 5,95 % | 6,05 % | -10,28 % | 5,37 % | 1,84 % | 8,80 % | -5,98 % | 2,95 % |
| Delta | -5,64 % | 4,98 % | -1,41 % | -3,51 % | 0,29 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -9,36 % | 4,76 % | -0,25 % | -7,03 % | -0,22 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,19 % | 2,53 % | 1,90 % |
| Categoria | 3,27 % | 1,82 % | 2,76 % |
| Delta | -0,08 % | 0,71 % | -0,86 % |
| Benchmark* | 3,57 % | 1,13 % | 1,50 % |
| Delta | -0,38 % | 1,40 % | 0,40 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,06 % | 7,53 % | 6,32 % |
| Volatilità Categoria | 4,67 % | 4,75 % | 4,54 % |
| Volatilità Benchmark | 7,88 % | 7,10 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -5,45 % | -10,70 % | -18,37 % |
| Tempo di recupero | - | 161 j | 1043 j |
| DSR | 4,35 % | 5,19 % | 4,35 % |
| Sortino | -0,02 | -0,02 | 0,12 |
| VAR 95 | -1,26 % | -1,69 % | -1,29 % |
| VAR 99 | -2,36 % | -2,43 % | -2,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,01 | -0,02 | 0,09 |
| TEV | 7,81 % | 7,06 % | 6,56 % |
| Information ratio (IR) | -0,05 | 0,20 | 0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,76 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | 0,49 | 0,67 | 0,50 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,00 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,30 | 0,57 | 0,46 |
| R² | 15,71 | 28,75 | 22,77 |
| Beta bull | 0,04 | 0,37 | 0,29 |
| Beta bear | 0,05 | 0,39 | 0,46 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,25 | 0,11 | 0,14 |
| Kurtosis | 0,18 | 0,47 | 1,49 |