OICR - M&G Lux Optimal Income JI EUR Dis - LU1992162369
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 09/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07 % | -0,64 % | 0,47 % | 2,77 % | 4,25 % | 2,95 % | 3,36 % | 14,29 % | 8,62 % | - |
| Categoria | 0,16 % | 0,28 % | 0,23 % | 5,37 % | 1,38 % | 1,50 % | 3,88 % | 11,96 % | 13,02 % | 13,66 % |
| Delta | -0,08 % | -0,92 % | 0,24 % | -2,60 % | 2,86 % | 1,45 % | -0,52 % | 2,33 % | -4,41 % | - |
| Benchmark* | 0,31 % | 0,17 % | -0,66 % | 0,55 % | -4,80 % | -4,63 % | 1,10 % | 4,55 % | 7,32 % | 27,40 % |
| Delta | -0,23 % | -0,81 % | 1,13 % | 2,22 % | 9,05 % | 7,59 % | 2,26 % | 9,74 % | 1,29 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,32 % | 11,03 % | -11,69 % | 1,87 % | 2,13 % | - | - | - |
| Categoria | 5,79 % | 6,14 % | -10,41 % | 5,34 % | 1,95 % | 8,87 % | -5,96 % | 2,99 % |
| Delta | -5,48 % | 4,90 % | -1,28 % | -3,47 % | 0,18 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -9,36 % | 4,76 % | -0,25 % | -7,03 % | -0,22 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,66 % | 5,18 % | 1,99 % |
| Categoria | 3,91 % | 4,03 % | 2,59 % |
| Delta | 0,76 % | 1,15 % | -0,60 % |
| Benchmark* | 1,27 % | 2,37 % | 1,51 % |
| Delta | 3,40 % | 2,81 % | 0,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,62 % | 7,14 % | 6,16 % |
| Volatilità Categoria | 4,80 % | 4,55 % | 4,47 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,81 % | 6,53 % |
| Max drawdown | -5,45 % | -10,70 % | -18,37 % |
| Tempo di recupero | - | 161 j | 1043 j |
| DSR | 3,96 % | 4,67 % | 4,26 % |
| Sortino | 0,43 | 0,51 | 0,13 |
| VAR 95 | -1,07 % | -1,43 % | -1,21 % |
| VAR 99 | -2,36 % | -2,36 % | -2,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,33 | 0,09 |
| TEV | 7,37 % | 6,76 % | 6,26 % |
| Information ratio (IR) | 0,46 | 0,42 | 0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,53 | 0,79 | 0,58 |
| Down Capture Ratio | 0,34 | 0,60 | 0,52 |
| Indice Omega | 1,11 | 1,12 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,56 | 0,49 |
| R² | 20,28 | 28,20 | 26,50 |
| Beta bull | 0,27 | 0,44 | 0,34 |
| Beta bear | 0,15 | 0,36 | 0,46 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,34 | 0,25 | 0,13 |
| Kurtosis | 0,65 | 0,43 | 1,77 |