OICR - iShares Core MSCI World EUR H Dist - IE00BKBF6H24
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 21/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,23 % | -0,31 % | 8,31 % | -3,74 % | 0,48 % | 0,70 % | 8,11 % | 41,95 % | 84,97 % | - |
| Categoria | -1,06 % | -0,17 % | 8,92 % | -6,71 % | -2,00 % | -2,55 % | 3,75 % | 25,34 % | 57,02 % | 75,63 % |
| Delta | -0,17 % | -0,14 % | -0,61 % | 2,97 % | 2,47 % | 3,25 % | 4,35 % | 16,61 % | 27,95 % | - |
| Benchmark* | -1,73 % | -0,89 % | 9,38 % | -9,15 % | -3,53 % | -4,58 % | 7,10 % | 41,14 % | 93,56 % | 127,78 % |
| Delta | 0,50 % | 0,59 % | -1,07 % | 5,41 % | 4,00 % | 5,27 % | 1,01 % | 0,81 % | -8,59 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,69 % | 20,95 % | -18,33 % | 23,56 % | 12,20 % | - | - | - |
| Categoria | 16,55 % | 14,07 % | -16,05 % | 23,06 % | 8,69 % | 25,73 % | -7,64 % | 8,63 % |
| Delta | 3,14 % | 6,88 % | -2,28 % | 0,49 % | 3,51 % | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -6,53 % | 1,47 % | -5,26 % | -8,43 % | 6,09 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,06 % | 8,76 % | 12,30 % |
| Categoria | 1,27 % | 4,00 % | 8,47 % |
| Delta | 6,80 % | 4,77 % | 3,84 % |
| Benchmark* | 5,70 % | 8,28 % | 12,93 % |
| Delta | 2,37 % | 0,48 % | -0,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,23 % | 15,46 % | 15,18 % |
| Volatilità Categoria | 13,57 % | 12,71 % | 12,28 % |
| Volatilità Benchmark | 17,15 % | 15,01 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -17,01 % | -17,01 % | -23,71 % |
| Tempo di recupero | - | - | 749 j |
| DSR | 11,59 % | 10,89 % | 10,14 % |
| Sortino | 0,41 | 0,56 | 1,08 |
| VAR 95 | -2,51 % | -3,39 % | -2,84 % |
| VAR 99 | -8,67 % | -5,75 % | -5,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,39 | 0,72 |
| TEV | 6,29 % | 6,15 % | 6,00 % |
| Information ratio (IR) | 0,38 | 0,08 | -0,11 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 1,02 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 1,01 | 1,00 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,17 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,83 | 0,95 | 0,95 |
| R² | 86,75 | 84,46 | 84,61 |
| Beta bull | 0,80 | 0,90 | 0,92 |
| Beta bear | 0,73 | 0,85 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,21 | -0,43 | -0,22 |
| Kurtosis | 4,72 | 1,43 | 1,36 |