OICR - M&G Lux Optimal Income JH CHF Dis - LU2054480558
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 09/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,35 % | -0,63 % | 1,16 % | 1,70 % | 3,67 % | 2,70 % | 4,89 % | 14,24 % | 15,78 % | - |
| Categoria | 0,16 % | 0,28 % | 0,23 % | 5,37 % | 1,38 % | 1,50 % | 3,88 % | 11,96 % | 13,02 % | 13,66 % |
| Delta | 0,19 % | -0,91 % | 0,93 % | -3,67 % | 2,29 % | 1,19 % | 1,01 % | 2,28 % | 2,76 % | - |
| Benchmark* | 0,31 % | 0,17 % | -0,66 % | 0,55 % | -4,80 % | -4,63 % | 1,10 % | 4,55 % | 7,32 % | 27,40 % |
| Delta | 0,04 % | -0,80 % | 1,82 % | 1,16 % | 8,47 % | 7,33 % | 3,79 % | 9,69 % | 8,46 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,94 % | 15,82 % | -7,85 % | 6,23 % | 2,46 % | - | - | - |
| Categoria | 5,79 % | 6,14 % | -10,41 % | 5,34 % | 1,95 % | 8,87 % | -5,96 % | 2,99 % |
| Delta | -9,73 % | 9,68 % | 2,56 % | 0,89 % | 0,51 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -13,61 % | 9,55 % | 3,59 % | -2,67 % | 0,11 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,99 % | 5,21 % | 3,27 % |
| Categoria | 3,91 % | 4,03 % | 2,59 % |
| Delta | 1,08 % | 1,18 % | 0,68 % |
| Benchmark* | 1,27 % | 2,37 % | 1,51 % |
| Delta | 3,72 % | 2,84 % | 1,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,23 % | 9,30 % | 8,34 % |
| Volatilità Categoria | 4,80 % | 4,55 % | 4,47 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,81 % | 6,53 % |
| Max drawdown | -6,52 % | -12,70 % | -13,80 % |
| Tempo di recupero | - | 470 j | 699 j |
| DSR | 5,42 % | 6,16 % | 5,79 % |
| Sortino | 0,37 | 0,39 | 0,32 |
| VAR 95 | -1,71 % | -1,78 % | -1,78 % |
| VAR 99 | -2,34 % | -2,69 % | -2,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,26 | 0,22 |
| TEV | 8,91 % | 8,30 % | 7,35 % |
| Information ratio (IR) | 0,42 | 0,34 | 0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,95 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,46 | 0,75 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,11 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,41 | 0,69 | 0,68 |
| R² | 15,43 | 25,49 | 28,44 |
| Beta bull | 0,35 | 0,65 | 0,66 |
| Beta bear | 0,20 | 0,39 | 0,66 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,37 | 0,11 | -0,05 |
| Kurtosis | 0,60 | 0,12 | 1,17 |