OICR - M&G Lux Optimal Income JH CHF Dis - LU2054480558
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 25/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,47 % | -1,67 % | -2,41 % | 0,51 % | 1,09 % | 0,59 % | 5,52 % | 13,48 % | 15,64 % | - |
| Categoria | 0,37 % | -1,03 % | -3,20 % | -0,85 % | 0,57 % | -0,99 % | 3,43 % | 15,44 % | 8,77 % | 17,26 % |
| Delta | 0,10 % | -0,65 % | 0,79 % | 1,36 % | 0,52 % | 1,58 % | 2,08 % | -1,96 % | 6,88 % | - |
| Benchmark* | 0,50 % | -0,78 % | -1,40 % | 0,21 % | 1,42 % | 0,30 % | 0,62 % | 11,89 % | 9,19 % | 35,33 % |
| Delta | -0,03 % | -0,89 % | -1,01 % | 0,29 % | -0,32 % | 0,28 % | 4,90 % | 1,58 % | 6,45 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,26 % | -3,94 % | 15,82 % | -7,85 % | 6,23 % | 2,46 % | - | - |
| Categoria | 4,83 % | 6,01 % | 6,20 % | -10,41 % | 5,33 % | 2,02 % | 8,87 % | -5,90 % |
| Delta | -0,57 % | -9,95 % | 9,62 % | 2,56 % | 0,90 % | 0,45 % | - | - |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 5,91 % | -13,61 % | 9,55 % | 3,59 % | -2,67 % | 0,11 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,87 % | 6,15 % | 3,59 % |
| Categoria | 5,29 % | 5,86 % | 2,57 % |
| Delta | 0,58 % | 0,28 % | 1,03 % |
| Benchmark* | -1,89 % | 4,74 % | 2,59 % |
| Delta | 7,76 % | 1,40 % | 1,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,19 % | 7,91 % | 8,38 % |
| Volatilità Categoria | 4,52 % | 4,06 % | 4,30 % |
| Volatilità Benchmark | 7,10 % | 6,19 % | 6,41 % |
| Max drawdown | -4,35 % | -9,16 % | -13,80 % |
| Tempo di recupero | 112 j | 216 j | 699 j |
| DSR | 3,91 % | 5,07 % | 5,77 % |
| Sortino | 0,97 | 0,61 | 0,31 |
| VAR 95 | -1,14 % | -1,59 % | -1,77 % |
| VAR 99 | -2,34 % | -2,34 % | -2,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,61 | 0,39 | 0,22 |
| TEV | 8,52 % | 7,70 % | 7,38 % |
| Information ratio (IR) | 0,91 | 0,18 | 0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,40 | 0,79 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,03 | 0,61 | 0,65 |
| Indice Omega | 1,28 | 1,17 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,16 | 0,54 | 0,69 |
| R² | 3,37 | 17,99 | 28,04 |
| Beta bull | -0,17 | 0,55 | 0,68 |
| Beta bear | 0,20 | 0,25 | 0,66 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,30 | 0,32 | -0,05 |
| Kurtosis | 1,72 | 0,36 | 1,11 |