OICR - M&G Lux Optimal Income JH CHF Dis - LU2054480558
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 26/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,03 % | -0,13 % | 0,83 % | 0,38 % | 3,57 % | 3,37 % | 0,11 % | 16,88 % | 17,60 % | - |
| Categoria | -0,05 % | -0,16 % | 0,71 % | 1,98 % | 3,34 % | 3,12 % | 3,73 % | 16,45 % | 14,90 % | 15,00 % |
| Delta | 0,02 % | 0,03 % | 0,13 % | -1,60 % | 0,23 % | 0,25 % | -3,62 % | 0,43 % | 2,70 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,94 % | 15,82 % | -7,85 % | 6,23 % | 2,46 % | - | - | - |
| Categoria | 5,80 % | 6,17 % | -10,36 % | 5,37 % | 1,93 % | 8,91 % | -5,93 % | 3,00 % |
| Delta | -9,74 % | 9,65 % | 2,51 % | 0,87 % | 0,53 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -13,61 % | 9,55 % | 3,59 % | -2,67 % | 0,11 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,72 % | 4,15 % | 2,94 % |
| Categoria | 3,77 % | 4,00 % | 2,46 % |
| Delta | -4,49 % | 0,14 % | 0,49 % |
| Benchmark* | 0,86 % | 1,68 % | 2,05 % |
| Delta | -1,58 % | 2,46 % | 0,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,38 % | 8,74 % | 8,34 % |
| Volatilità Categoria | 4,66 % | 4,34 % | 4,46 % |
| Volatilità Benchmark | 7,92 % | 6,53 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -6,52 % | -9,16 % | -13,80 % |
| Tempo di recupero | - | 216 j | 699 j |
| DSR | 5,39 % | 5,65 % | 5,79 % |
| Sortino | -0,63 | 0,21 | 0,24 |
| VAR 95 | -1,71 % | -1,77 % | -1,78 % |
| VAR 99 | -2,34 % | -2,34 % | -2,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,46 | 0,14 | 0,17 |
| TEV | 8,45 % | 8,19 % | 7,33 % |
| Information ratio (IR) | -0,19 | 0,30 | 0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,46 | 0,87 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,68 | 0,65 |
| Indice Omega | 0,86 | 1,08 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,36 | 0,61 | 0,69 |
| R² | 15,34 | 20,74 | 28,73 |
| Beta bull | 0,32 | 0,61 | 0,66 |
| Beta bear | 0,20 | 0,30 | 0,67 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,13 | 0,37 | -0,05 |
| Kurtosis | 0,22 | -0,05 | 1,18 |