OICR - M&G Lux Optimal Income JH CHF Dis - LU2054480558
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 18/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,40 % | -1,04 % | -1,42 % | -5,66 % | -3,82 % | -2,74 % | -0,13 % | 8,99 % | 10,46 % | - |
| Categoria | -0,13 % | -0,36 % | 0,10 % | 0,15 % | 2,28 % | 1,64 % | 5,71 % | 17,40 % | 10,65 % | 18,63 % |
| Delta | -0,27 % | -0,68 % | -1,52 % | -5,81 % | -6,10 % | -4,37 % | -5,84 % | -8,41 % | -0,19 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,26 % | -3,94 % | 15,82 % | -7,85 % | 6,23 % | 2,46 % | - | - |
| Categoria | 4,81 % | 5,99 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,37 % | 2,07 % | 8,91 % | -5,98 % |
| Delta | -0,55 % | -9,93 % | 9,62 % | 2,59 % | 0,86 % | 0,39 % | - | - |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 5,91 % | -13,61 % | 9,55 % | 3,59 % | -2,67 % | 0,11 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,60 % | 3,23 % | 2,14 % |
| Categoria | 7,15 % | 5,39 % | 1,88 % |
| Delta | -7,75 % | -2,15 % | 0,26 % |
| Benchmark* | 5,05 % | 4,61 % | 2,10 % |
| Delta | -5,65 % | -1,38 % | 0,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,55 % | 7,95 % | 8,51 % |
| Volatilità Categoria | 4,10 % | 4,38 % | 4,48 % |
| Volatilità Benchmark | 4,53 % | 6,21 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -6,07 % | -9,16 % | -13,80 % |
| Tempo di recupero | - | 216 j | 699 j |
| DSR | 4,22 % | 5,34 % | 5,96 % |
| Sortino | -0,61 | 0,04 | 0,05 |
| VAR 95 | -1,14 % | -1,71 % | -1,83 % |
| VAR 99 | -2,25 % | -2,34 % | -2,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,46 | 0,03 | 0,03 |
| TEV | 6,75 % | 7,64 % | 7,48 % |
| Information ratio (IR) | -0,84 | -0,18 | 0,01 |
| Up Capture Ratio | 0,20 | 0,73 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,22 | 0,71 | 0,70 |
| Indice Omega | 0,93 | 1,03 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,14 | 0,56 | 0,70 |
| R² | 1,33 | 19,32 | 27,97 |
| Beta bull | -0,06 | 0,62 | 0,70 |
| Beta bear | 0,17 | 0,24 | 0,64 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,48 | 0,30 | -0,04 |
| Kurtosis | 0,98 | 0,42 | 0,95 |