OICR - M&G Lux Optimal Income JH CHF Dis - LU2054480558
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,17 % | -0,02 % | -1,98 % | -0,27 % | 1,19 % | 3,76 % | 1,11 % | 13,20 % | 13,15 % | - |
| Categoria | -0,01 % | -0,18 % | 0,13 % | 1,39 % | 3,64 % | 4,45 % | 3,24 % | 15,59 % | 11,69 % | 15,58 % |
| Delta | -0,16 % | 0,17 % | -2,11 % | -1,66 % | -2,44 % | -0,69 % | -2,12 % | -2,39 % | 1,46 % | - |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,83 % | -0,49 % | 0,57 % | 2,75 % | -1,93 % | -2,85 % | 10,99 % | 10,29 % | 29,33 % |
| Delta | 0,19 % | 0,81 % | -1,50 % | -0,84 % | -1,55 % | 5,69 % | 3,96 % | 2,21 % | 2,87 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,94 % | 15,82 % | -7,85 % | 6,23 % | 2,46 % | - | - | - |
| Categoria | 5,89 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,40 % | 1,97 % | 8,93 % | -5,94 % | 2,99 % |
| Delta | -9,83 % | 9,61 % | 2,59 % | 0,83 % | 0,49 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -13,61 % | 9,55 % | 3,59 % | -2,67 % | 0,11 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,75 % | 5,05 % | 2,92 % |
| Categoria | 3,88 % | 4,96 % | 2,34 % |
| Delta | -2,13 % | 0,09 % | 0,58 % |
| Benchmark* | -1,16 % | 3,56 % | 2,18 % |
| Delta | 2,91 % | 1,49 % | 0,75 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,28 % | 8,11 % | 8,38 % |
| Volatilità Categoria | 4,61 % | 4,20 % | 4,38 % |
| Volatilità Benchmark | 7,25 % | 6,34 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -5,31 % | -9,16 % | -13,80 % |
| Tempo di recupero | 273 j | 216 j | 699 j |
| DSR | 5,15 % | 5,26 % | 5,81 % |
| Sortino | -0,11 | 0,38 | 0,22 |
| VAR 95 | -1,71 % | -1,59 % | -1,78 % |
| VAR 99 | -2,34 % | -2,34 % | -2,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,25 | 0,15 |
| TEV | 8,23 % | 7,79 % | 7,32 % |
| Information ratio (IR) | 0,35 | 0,19 | 0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,79 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,45 | 0,67 | 0,68 |
| Indice Omega | 0,99 | 1,08 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,36 | 0,56 | 0,70 |
| R² | 12,89 | 19,37 | 29,13 |
| Beta bull | 0,41 | 0,56 | 0,68 |
| Beta bear | 0,19 | 0,26 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,06 | 0,37 | -0,03 |
| Kurtosis | 0,33 | 0,18 | 1,11 |